Hlavní » algoritmické obchodování » Jednostranný test

Jednostranný test

algoritmické obchodování : Jednostranný test
Co je jednokolový test?

Jednostranný test je statistický test, ve kterém je kritická oblast distribuce jednostranná, takže je buď větší nebo menší než určitá hodnota, ale ne obojí. Pokud testovaný vzorek spadne do jednostranné kritické oblasti, bude místo nulové hypotézy akceptována alternativní hypotéza.

Jednostranný test je také známý jako směrová hypotéza nebo směrový test.

Základy jednokřídlého testu

Základním konceptem inferenční statistiky je testování hypotéz. Provede se testování hypotéz, aby se určilo, zda je nárok pravdivý nebo ne, vzhledem k parametru populace. Zkouška, která se provádí, aby se prokázalo, zda průměr vzorku je významně větší než a podstatně menší než průměr populace, se považuje za test se dvěma ocasy. Pokud je testování nastaveno tak, aby ukázalo, že průměr vzorku by byl vyšší nebo nižší než průměr populace, označuje se jako jednostranný test. Jednostranný test získá své jméno na základě testování oblasti pod jedním z ocasů (stran) normální distribuce, i když test lze použít i v jiných neobvyklých distribucích.

Před provedením jednostranného testu je třeba stanovit nulové a alternativní hypotézy. Nulová hypotéza je tvrzení, které vědec doufá, že odmítne. Alternativní hypotéza je tvrzení, které je podporováno odmítnutím nulové hypotézy.

klíčové jídlo s sebou

  • Jednostranný test je statistický test hypotéz nastavený tak, aby ukázal, že průměr vzorku by byl vyšší nebo nižší než průměr populace, ale ne oba.
  • Při použití jednostranného testu analytik testuje možnost vztahu v jednom směru zájmu a zcela ignoruje možnost vztahu v jiném směru.
  • Před provedením jednostranného testu musí analytik nastavit nulovou hypotézu a alternativní hypotézu a stanovit pravděpodobnostní hodnotu (p-hodnota).

Příklad testu s jedním ocasem

Řekněme, že analytik chce prokázat, že manažer portfolia překonal index S&P 500 v daném roce o 16, 91%. Může stanovit hypotézy nulové (H 0 ) a alternativní (Ha) jako:

H 0 : μ <16, 91

Ha: μ> 16, 91

Nulová hypotéza je měření, které analytik doufá odmítnout. Alternativní hypotéza je tvrzení analytika, že manažer portfolia vedl lépe než S&P 500. Pokud výsledek jednostranného testu vyústí v odmítnutí nulové hodnoty, bude podporována alternativní hypotéza. Na druhé straně, pokud výsledek testu neodmítne nulovou hodnotu, může analytik provést další analýzu a vyšetřování výkonnosti správce portfolia.

Oblast odmítnutí je pouze na jedné straně distribuce vzorků v jednostranném testu. Aby bylo možné určit, jak se návratnost investic portfolia porovnává s tržním indexem, musí analytik provést test významnosti pro horní ocas, ve kterém extrémní hodnoty klesají na horní ocas (pravá strana) normální distribuční křivky. Jednostranný test provedený v horní nebo pravé ocasní oblasti křivky ukáže analytikovi, o kolik vyšší je návratnost portfolia než návratnost indexu, a zda je rozdíl významný.

1%, 5% nebo 10%

Nejběžnější úrovně významnosti (hodnoty p) použité v jednostranném testu.

Stanovení významu v jednokotoučovém testu

Pro určení, jak významný je rozdíl ve výnosech, musí být uvedena úroveň významnosti. Úroveň významnosti je téměř vždy reprezentována písmenem „p“, které znamená pravděpodobnost. Úroveň významnosti je pravděpodobnost nesprávného závěru, že nulová hypotéza je nepravdivá. Hodnota významnosti použitá v jednostranném testu je buď 1%, 5% nebo 10%, ačkoli podle uvážení analytika nebo statistika lze použít jakékoli jiné měření pravděpodobnosti. Hodnota pravděpodobnosti se počítá s předpokladem, že nulová hypotéza je pravdivá. Čím nižší je hodnota p, tím silnější je důkaz, že nulová hypotéza je nepravdivá.

Pokud je výsledná hodnota p menší než 5%, pak je rozdíl mezi oběma pozorováními statisticky významný a hypotéza nulové hodnoty je odmítnuta. Podle našeho výše uvedeného příkladu, je-li p-hodnota = 0, 03 nebo 3%, pak si analytik může být 97% jistý, že výnosy z portfolia se za rok nezměnily nebo nedosáhly výnosů z trhu. Proto zamítne H 0 a podpoří tvrzení, že správce portfolia překonal index. Pravděpodobnost vypočtená pouze na jednom konci distribuce je poloviční pravděpodobnost dvojitého rozdělení, pokud byla podobná měření testována pomocí obou nástrojů pro testování hypotéz.

Při použití jednostranného testu analytik testuje možnost vztahu v jednom směru zájmu a zcela ignoruje možnost vztahu v jiném směru. Na základě výše uvedeného příkladu se analytik zajímá, zda je výnos portfolia větší než tržní. V takovém případě nemusí statisticky vycházet z situace, kdy manažer portfolia nedosáhl lepší výkonnosti než index S&P 500. Z tohoto důvodu je jednostranný test vhodný pouze tehdy, není-li důležité testovat výsledek na druhém konci distribuce.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Porozumění dvoustranným testům Dvoustranný test je statistický test, ve kterém je kritická oblast distribuce oboustranná a testuje se, zda je vzorek větší nebo menší než určitý rozsah hodnot. více P-test Definice P-test je statistická metoda, která testuje platnost nulové hypotézy, která uvádí běžně přijímané tvrzení o populaci. více Definice nulové hypotézy Nulová hypotéza je typ hypotézy používané ve statistice, která naznačuje, že v souboru daných pozorování neexistuje statistická významnost. více Proč se statistická významnost týká Statistická významnost se týká výsledku, který není pravděpodobný náhodně, nýbrž je pravděpodobně způsoben konkrétní příčinou. více Co nám P-hodnota říká P-hodnota je úroveň mezní významnosti v rámci testu statistické hypotézy, který představuje pravděpodobnost výskytu dané události. více Definice Z-testu Z-test je statistický test, který se používá ke stanovení, zda se dva prostředky populace liší, jsou-li známy rozdíly a velikost vzorku je velká. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář