Hlavní » makléři » Platykurtóza

Platykurtóza

makléři : Platykurtóza
Co je Platykurtóza

Platykurtóza je statistické měřítko, které se vztahuje na konec dat rozdělení pravděpodobnosti. Normální distribuce ve tvaru zvonku je považována za „mesokurtic“. Distribuce, která má méně extrémní hodnoty než ta, se považuje za „platykurtic“. Platykurtic distribuce má “lehčí ocasy” než normální distribuce, to je, nemnoho, jestliže vůbec, hodnoty u extrémních konců křivky. Naproti tomu „leptokurtická“ distribuce má extrémnější údaje než normální křivka.

PORUŠENÍ DOLŮ Platykurtóza

Kurtóza je statistická míra ocasu distribuce pravděpodobnosti. Normální distribuce a další mezokurtová distribuce mají hodnotu kurtózy 3. Leptokurtová distribuce mají hodnoty výrazně větší než 3 a platykurtická distribuce mají hodnoty kurtózy, které jsou výrazně nižší než 3.

Kurtóza je důležitá, protože jiná opatření, která popisují distribuci, jako je její střední a standardní odchylka, neposkytují úplný obraz. Dvě distribuce mohou mít stejnou střední a standardní odchylku, ale mohou mít velmi odlišné kurtózy, což znamená, že pravděpodobnost extrémních hodnot v nich může být velmi odlišná.

Ve financích je kurtóza distribuce pravděpodobnosti důležitá, protože rozdělení výnosů cenného papíru je důležitým hlediskem, zejména pro manažery rizik. Pokud je distribuce historických výnosů určité populace platykurtická, znamená to, že existuje menší šance na extrémní výsledky.

Na druhé straně populace s leptokurtickým rozdělením historických výnosů bude mít na obou koncích distribuce extrémnější hodnoty. To znamená, že bude existovat více extrémně vysokých hodnot a extrémně nízkých hodnot, než jaké byste našli v normální distribuci nebo platykurtickém rozdělení. To ukazuje, že šance na extrémní výsledek nějakého druhu, ať už pozitivního nebo negativního, jsou větší.

Ukázalo se například, že rozložení výnosů z mezinárodního akciového trhu je neobvyklé a alespoň částečně leptokurtické v tom smyslu, že ocas na levé straně křivky je tlustší než v normální křivce. To znamená, že existuje větší než normální šance na negativní výsledek.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Porozumění leptokurtové distribuce Leptokurtové distribuce jsou statistické distribuce s kurtózou přes tři. více Kurtóza Kurtóza je statistické měřítko používané k popisu distribuce pozorovaných dat kolem průměru. Někdy se to nazývá „volatilita volatility“. více Tail riziko v investicích Tail riziko je portfoliové riziko, které vzniká, když je možnost, že se investice přesune o více než tři standardní odchylky od průměru, větší než to, co je ukázáno při normální distribuci. více Zjistěte více o Skewness Skewness popisuje míru zkreslení při normální distribuci v sadě dat. více Úvod do Mesokurtic Mesokurtic je statistický termín popisující tvar rozdělení pravděpodobnosti. Více informací o mesokurtických distribucích najdete zde. více Co znamená Platykurtic? Termín „platykurtic“ označuje statistické rozdělení s negativní nadbytkem kurtózy. Má méně extrémních událostí než normální rozdělení. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář