Strategie pro obchodování s Fibonacci Retracments

Leonardo Pisano, přezdívaný Fibonacci, byl italský matematik narozený v Pise v roce 1170. Jeho otec Guglielmo Bonaccio pracoval na obchodním stanovišti v Bugii, nyní zvaném Béjaïa, středomořský přístav v severovýchodním Alžírsku. Mladý Leonardo studoval matematiku v Bugii a během rozsáhlých cest se dozvěděl o výhodách hindsko-arabské číselné soustavy.

V roce 1202, po návratu do Itálie, Fibonacci dokumentoval, co se naučil v "Liber Abaci" ("Kniha počítadla " ). Přitom popularizoval používání hindusko-arabských číslic v Evropě.

Fibonacciho číselná sekvence

V "Liber Abaci" popsal Fibonacci numerickou řadu, která byla po něm pojmenována. Ve Fibonacciho posloupnosti čísel je po 0 a 1 každé číslo součtem dvou předchozích čísel. Tedy, sekvence je následující: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 atd., Rozšiřující se do nekonečna. Každé číslo je přibližně 1, 618krát větší než předchozí číslo.

Zlatý poměr

Tento obrázek - 1.618 - se nazývá Phi nebo Golden Ratio. Inverzní hodnota 1, 618 je 0, 618. Zlatý poměr se záhadně objevuje často v přírodním světě, architektuře, výtvarném umění a biologii. Například tento poměr byl pozorován v Parthenonu, v Mona Lisa Leonarda da Vinciho, slunečnice, okvětní lístky růží, lastury měkkýšů, větve stromů, lidské tváře, starověké řecké vázy a dokonce i spirálové galaxie vesmíru.

Fibonacciho úrovně používané na finančních trzích

Úrovně používané v Fibonacciho retracementech v kontextu obchodování nejsou čísla v sekvenci; místo toho jsou odvozeny z matematických vztahů mezi čísly v sekvenci. Základ „zlatého“ Fibonacciho poměru 61, 8% vychází z dělení čísla v sérii Fibonacci číslem, které za ním následuje.

Například 89/144 = 0, 6180. Poměr 38, 2% je odvozen od dělení čísla v sérii Fibonacci číslem dvě místa napravo. Například: 89/233 = 0, 3819. Poměr 23, 6% je odvozen od dělení čísla v řadě Fibonacci číslem tři místa doprava. Například: 89/377 = 0, 2360.

Úrovně Fibonacciho retracementu jsou znázorněny získáním vysokých a nízkých bodů v grafu a vyznačením klíčových poměrů Fibonacciho 23, 6%, 38, 2% a 61, 8% horizontálně za účelem vytvoření mřížky. Tyto vodorovné čáry se používají k identifikaci možných bodů obratu ceny.

Úroveň 50% retracementu je obvykle zahrnuta do mřížky Fibonacciho úrovní, které lze nakreslit pomocí mapovacího softwaru. Zatímco 50% úroveň retracementu není založena na Fibonacciho čísle, je široce vnímána jako důležitá potenciální úroveň zvratu, zejména uznaná v Dowově teorii a také v práci WD Ganna.

Úrovně retence Fibonacci jako součást obchodní strategie

Retrace Fibonacciho se často používají jako součást strategie obchodování s trendy. V tomto scénáři obchodníci sledují retracement, který probíhá v rámci trendu, a snaží se pomocí nízkých rizikových vstupů ve směru počátečního trendu používat úrovně Fibonacci. Obchodníci používající tuto strategii předpokládají, že cena má vysokou pravděpodobnost, že se vrátí z úrovně Fibonacci zpět ve směru původního trendu.

Například v níže uvedeném denním grafu EUR / USD vidíme, že hlavní sestupný trend začal v květnu 2014 (bod A). Cena pak v červnu klesla (bod B) a stáhla se vzhůru na přibližně 38, 2% Fibonacciho retracementové úrovně dolního pohybu (bod C).

Obrázek 1: EUR / USD denní graf Fibonacciho retracement. Graf S laskavým svolením TradingView.

V tomto případě by úroveň 38, 2% byla vynikajícím místem pro vstup na krátkou pozici, která by vydělala na pokračování sestupného trendu, který začal v květnu. Není pochyb o tom, že mnoho obchodníků také sledovalo 50% retracementovou úroveň a 61, 8% retracementovou úroveň, ale v tomto případě trh nebyl dost býčí, aby dosáhl těchto bodů. Místo toho se EUR / USD snížil, obnovil sestupný trend a odstranil předchozí minimum v poměrně plynulém pohybu.

Mějte na paměti, že pravděpodobnost zvratu se zvyšuje, pokud dojde k soutoku technických signálů, když cena dosáhne úrovně Fibonacci. Další populární technické ukazatele, které se používají ve spojení s úrovněmi Fibonacci, zahrnují vzory svícnů, trendové linie, objem, oscilátory hybnosti a klouzavé průměry. Větší počet potvrzujících indikátorů ve hře se rovná robustnějšímu reverznímu signálu.

Fibonacciho retracementy se používají u různých finančních nástrojů, včetně akcií, komodit a deviz. Používají se také ve více časových rámcích. Stejně jako u jiných technických ukazatelů je však prediktivní hodnota úměrná použitému časovému rámci, přičemž větší váha je věnována delším časovým rámcům. Například, 38% retracement v týdenním grafu je mnohem důležitější technickou úrovní než 38% retracement v pětiminutovém grafu.

Použití rozšíření Fibonacci

Zatímco úrovně Fibonacciho retracementu lze použít k předpovídání potenciálních oblastí podpory nebo odporu, kde obchodníci mohou vstoupit na trh v naději, že chytí obnovení původního trendu, rozšíření Fibonacci může tuto strategii doplnit tím, že obchodníkům stanoví cíle zisku založené na Fibonacci. Rozšíření Fibonacci sestává z úrovní čerpaných nad standardní 100% úroveň a mohou je obchodníci použít k projektování oblastí, které ve svém trendu vedou k potenciálním únikům svých obchodů. Hlavní úrovně rozšíření Fibonacci jsou 161, 8%, 261, 8% a 423, 6%.

Podívejme se na příklad zde pomocí stejného denního grafu EUR / USD:

Obrázek 2: EUR / USD denní graf s rozšířením Fibonacci. Graf se svolením společnosti TradingView.

Když se podíváme na úroveň rozšíření Fibonacci vycházející z výše uvedeného grafu EUR / USD, můžeme vidět, že potenciální cenový cíl pro obchodníka, který má krátkou pozici ze 38% retracementu popsaného výše, leží níže na úrovni 161, 8% na 1, 3195.

Sečteno a podtrženo

Fibonacciho retracementové úrovně často označují zvratné body s podivnou přesností. Obchodují se však těžší, než vypadají zpětně. Úrovně se nejlépe používají jako nástroj v rámci širší strategie, která hledá shluk několika ukazatelů k identifikaci potenciálních oblastí zvratu, které nabízejí obchodní vstupy s nízkým rizikem a vysokou odměnou.