Index relativní pevnosti (RSI) vs. stochastický oscilátor?

Jak index relativní síly (RSI), tak stochastický oscilátor jsou oscilátory cenových momentů, které se používají k předpovídání tržních trendů. Přes jejich podobné cíle, oni mají velmi odlišné základní teorie a metody. Stochastický oscilátor je založen na předpokladu, že závěrečné ceny by se měly blížit ke stejnému směru jako současný trend. RSI sleduje překoupené a přeprodané úrovně měřením rychlosti pohybu cen. Více analytiků používá RSI nad stochastickým oscilátorem, ale oba jsou známými a renomovanými technickými ukazateli.

Index relativní pevnosti

J. Welles Wilder Jr. vyvinul RSI porovnáním nedávných zisků na trhu s nedávnými ztrátami. Jedná se o ukazatel hybnosti, který měří velikost nedávných cenových změn za účelem vyhodnocení překoupených nebo přeprodaných podmínek v ceně akcií nebo jiných aktiv. RSI je zobrazen jako oscilátor (čárový graf, který se pohybuje mezi dvěma extrémy) a může mít odečet od 0 do 100 a je vynesen na řádku pod cenovým grafem. Středem řádku je 50. Když hodnoty hodnoty RSI nad 70, podkladové aktivum se považuje za překoupené. Naopak, aktivum je považováno za přeprodané, když RSI klesne pod 30. Obchodníci také používají RSI k identifikaci oblastí podpory a odporu, k rozpoznání divergencí pro možné změny a potvrzení signálů z jiných indikátorů.

Stochastické oscilátory

Stochastické oscilátory vytvořil George Lane. Stochastický oscilátor je indikátorem hybnosti, který porovnává konkrétní uzavírací cenu cenného papíru s rozsahem jeho cen za určité časové období. Citlivost oscilátoru na pohyby na trhu je redukovatelná úpravou tohoto časového období nebo měřením klouzavého průměru výsledku. Používá se pro generování překoupených a přeprodaných obchodních signálů.

Lane věřil, že ceny mají tendenci se blížit svému maximu na uptrending trzích a blízko svých minim v uptrending trzích. Stejně jako RSI jsou stochastické hodnoty vykresleny v rozmezí mezi 0 a 100. Podmínky překročení existují, když je oscilátor nad 80, a aktivum je považováno za přeprodané, pokud jsou hodnoty pod 20. Stochastické mapování oscilátoru obecně sestává ze dvou čar: jedna odráží skutečná hodnota oscilátoru pro každou relaci a jedna odrážející jeho třídenní jednoduchý klouzavý průměr. Protože se předpokládá, že cena sleduje hybnost, průsečík těchto dvou řádků se považuje za signál, že v pracích může být obrácení, protože to naznačuje velký posun v hybnosti ze dne na den.

Divergence mezi stochastickým oscilátorem a trendem cenových trendů je také považována za důležitý reverzní signál. Například, když medvědí trend dosáhne nového dolního minima, ale oscilátor tiskne vyšší dol, může to být indikátor toho, že medvědi vyčerpávají svou hybnost a vaří se býčí obrácení.

Sečteno a podtrženo

Obecně lze říci, že RSI je užitečnější na trendových trzích a stochastika je užitečnější na bocích nebo trhaných trzích. RSI byl navržen tak, aby měřil rychlost pohybu cen, zatímco stochastický vzorec oscilátoru funguje nejlépe v konzistentních obchodních rozsazích.