Difúzní index
Při technické analýze difúzní index měří počet akcií, které postupovaly v ceně nebo vykazují pozitivní dynamiku. To je užitečné pro stanovení základní síly akciového trhu celkově, protože spousta postupujících akcií vykazuje silný trh, zatímco málo (er) postupujících akcií vykazuje slabší trh. Na akciovém trhu se index difúze obvykle měří ze dne na den. Pokrokové akcie jsou akcie, které se posunuly nahoru od předchozí uzavírací ceny.
Difúzní index také označuje, kolik indikátorů obchodního cyklu (BCI) se pohybuje společně. To je užitečné pro posouzení síly ekonomiky. „Difúzní index“ je obecný pojem, který lze použít v jiných oblastech statistiky nebo financí k posouzení toho, kolik složek skupiny se pohybuje nahoru nebo dolů.
Klíč s sebou
- Difúzní index označuje společnou tendenci uvnitř skupiny čísel nebo statistik. Na akciovém trhu se difúzní index týká toho, zda více akcií klesá nebo spadá do indexu, jako je S&P 500.
- Na akciovém trhu rostoucí index difúze znamená, že roste počet akcií pohybujících se výše, což je pozitivní pro růst akciových indexů.
- Klesající difúzní index ukazuje, že se pohybují méně akcie, což znamená, že nákupní tlak klesá a / nebo prodejní tlak na akciový index roste.
- Difúzní index lze použít k rozpoznání divergencí, které by mohly signalizovat sílu nebo slabost, která není viditelná při pohledu na akciový index samostatně.
Vzorec difúzního indexu je
Diffusion Index (DI) = (Advance − Declines) + PDIVwhere: Advances = Počet akcií pohybujících se výšeDeclines = Počet akcií pohybujících se nížePDIV = Předchozí DI hodnota \ begin {zarovnáno} & \ text {Index difúze (DI)} = (\ \ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Počet akcií pohybujících se výše} \\ & \ text { Declines} = \ text {Počet akcií pohybujících se dolů} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Předchozí hodnota DI} \\ \ end {zarovnanost} Index difúze (DI) = (Zálohy − Poklesy) + PDIV kdekoli: Zálohy = počet zásob pohybujících se výšeDlines = počet zásob pohybujících se nížePDIV = předchozí hodnota DI
Co vám říká index difúze?
Difúzní index, známý také jako index předstihu / poklesu, je jedním z mnoha různých prognostických nástrojů používaných technickými analytiky k signalizaci, kdy je trh býčí nebo medvědí. Index difúze je ukazatel šířky. Ukazatele šířky měří, kolik akcií se účastní růstu nebo poklesu akciového trhu.
Obecně platí, že pokud difúzní index roste s akciovým indexem, pomáhá to potvrdit, že vzestupný trend v akciovém indexu je silný, protože rostoucí počet akcií se pohybuje výše.
Pokud difúzní index začne klesat, zatímco akciový index stále roste, nazývá se to medvědí divergence. To znamená, že se na růstu akciového indexu podílí méně akcií, což je varovným signálem, že akciový index by mohl nakonec klesnout dolů.
Pokud difúzní index při poklesu akciového indexu klesá, pomáhá to potvrdit sestupný trend. To znamená, že se vyvíjí méně zásob, což dává smysl, protože akciový index klesá (a zásoby v akciovém indexu klesají).
Pokud akciový index klesá a difúzní index začíná stoupat, nazývá se býčí divergence. To znamená, že se začíná zvyšovat více zásob, což znamená, že akciový index by mohl brzy začít výš.
Difúzní index může také pomoci ekonomovi nebo obchodníkovi interpretovat BCI přesněji. Tato skupina ukazatelů se používá k hodnocení ekonomiky. Protože existuje několik ukazatelů, které mohou všichni říkat různé věci, pomáhá vytvořit difúzní index a zjistit, zda většina ukazatelů ukazuje na zlepšující se nebo zhoršující se ekonomiku.
Tento druh difúzního indexu se počítá odlišně a často se vyjadřuje v procentech. Rostoucím indikátorům je dána hodnota jednoho, nezměněným indikátorům hodnota 0, 5 a klesajícím indikátorům hodnota nula. Předpokládejme, že z 10 ukazatelů získáme skóre 7, 5. Vydělte to počtem indikátorů (v tomto případě 10) a poté vynásobte 100, abyste získali procento. V tomto případě 75% ukazatelů signalizuje rostoucí ekonomickou aktivitu.
Jaký je rozdíl mezi indexem difúze a indexem tick?
Difúzní index měří, kolik zásob postupuje v rámci indexu, obvykle v denním časovém rámci. Jinými slovy, měří, kolik populací postupovalo od konce předchozího zasedání. Index klíštěte je krátkodobějším ukazatelem šířky, protože měří, kolik akcií mělo nárůst oproti poklesu. Uptick je obchodovaná cena vyšší než poslední a downtick je obchodovaná cena nižší než poslední.
Omezení použití indexu difúze
Pro akciový trh difúzní index někdy na indexech souvisejících s Nasdaq nefunguje tak dobře. Důvodem je, že malé spekulativní akcie Nasdaq jsou více náchylné k bankrotu nebo k vyřazení z prodeje než akcie NYSE. Proto, i když aktuálně uvedené zásoby Nasdaq mohou stoupat, všechny ty seznamy, které jsou na seznamu, stále táhnou za kumulativní index šíření. Index difúze se proto může v určitých obdobích po dlouhou dobu snižovat, i když Nasdaqovy indexy rostou.
Difúze indexu difúze je špatným signálem časování obchodu. Divergence může trvat déle, než mnozí obchodníci očekávají, což znamená, že nemusí být moudré obchodovat s divergencí, jakmile je zaznamenána. Je lepší počkat, až cena potvrdí rozdíly. Například, pokud se jedná o býčí divergenční formy, nekupujte okamžitě. Před nákupem počkejte, až akciový index začne růst.
Pokud jde o použití difúzního indexu na jiné skupiny dat, jako jsou BCI, je důležité si uvědomit, že ne všechny datové body ve skupině mohou mít stejnou důležitost. Rychle rostoucímu ukazateli je dána pouze bodová hodnota jedna, zatímco průměrnému nárůstu je také hodnota jedna. Difúzní index může data příliš zjednodušit. Proto je stále dobré se podívat na jednotlivé ukazatele a to, co říkají, jakož i na difúzní index.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.