Automatizované obchodní systémy: klady a zápory

Automatizované obchodní systémy - také označované jako mechanické obchodní systémy, algoritmické obchodování, automatizované obchodování nebo systémové obchodování - umožňují obchodníkům stanovit konkrétní pravidla pro obchodní vstupy a výstupy, které mohou být po naprogramování automaticky provedeny prostřednictvím počítače. Ve skutečnosti zhruba 75% akcií obchodovaných na amerických burzách pochází z automatických obchodních systémů.

Obchodníci a investoři mohou z přesných pravidel pro vstup, odchod a správu peněz proměnit na automatizované obchodní systémy, které umožňují počítačům provádět a sledovat obchody. Jednou z největších atrakcí automatizace strategií je, že z obchodování může vytěsnit některé emoce, protože obchody jsou automaticky umístěny, jakmile jsou splněna určitá kritéria.

Pravidla pro vstup a výstup na obchod mohou být založena na jednoduchých podmínkách, jako je křížení s pohyblivým průměrem, nebo to mohou být komplikované strategie, které vyžadují komplexní pochopení programovacího jazyka specifického pro obchodní platformu uživatele. Mohou být také založeny na odborných znalostech kvalifikovaného programátora.

Automatizované obchodní systémy obvykle vyžadují použití softwaru spojeného s zprostředkovatelem přímého přístupu a všechna specifická pravidla musí být napsána v proprietárním jazyce této platformy. Například platforma TradeStation používá programovací jazyk EasyLanguage. Na druhé straně platforma NinjaTrader využívá NinjaScript. Obrázek níže ukazuje příklad automatizované strategie, která během obchodní relace spustila tři obchody.

Byla použita pětiminutová mapa smlouvy ES s automatizovanou strategií.

Stanovení pravidel obchodování

Některé obchodní platformy mají „průvodce“ vytvářejících strategii, která uživatelům umožňují provádět výběr ze seznamu běžně dostupných technických ukazatelů a vytvářet tak pravidla, která lze poté automaticky obchodovat. Uživatel by mohl například stanovit, že obchod s dlouhou pozicí bude zadán, jakmile 50denní klouzavý průměr překročí nad 200denní klouzavý průměr v pětiminutovém grafu konkrétního obchodního nástroje. Uživatelé mohou také zadat typ objednávky (například tržiště nebo limit) a kdy bude obchod spuštěn (například na konci lišty nebo při otevření dalšího pruhu), nebo použít výchozí vstupy platformy.

Mnoho obchodníků se však rozhodlo programovat své vlastní ukazatele a strategie. Při vývoji systému budou často úzce spolupracovat s programátorem. I když to obvykle vyžaduje více úsilí než použití průvodce na platformě, umožňuje to mnohem větší míru flexibility a výsledky mohou být přínosnější. Stejně jako cokoli jiného v obchodním světě neexistuje bohužel žádná dokonalá investiční strategie, která by zaručovala úspěch.

Jakmile jsou pravidla stanovena, počítač může sledovat trhy, aby našel příležitosti k nákupu nebo prodeji na základě specifikací obchodní strategie. V závislosti na konkrétních pravidlech budou ihned po vstupu do obchodu automaticky generovány všechny příkazy k ochranným ztrátám, koncovým zastávkám a cílům zisku. Na rychle se rozvíjejících trzích může tento okamžitý vstup příkazu znamenat rozdíl mezi malou ztrátou a katastrofickou ztrátou v případě, že se obchod pohybuje proti obchodníkovi.

Výhody automatizovaných systémů

Existuje dlouhý seznam výhod spočívající v tom, že počítač monitoruje trhy pro obchodní příležitosti a provádí obchody, včetně:

Minimalizace emocí

Automatizované obchodní systémy minimalizují emoce během obchodního procesu. Udržováním emocí pod kontrolou mají obchodníci obvykle jednodušší čas držet se plánu. Protože obchodní příkazy jsou prováděny automaticky, jakmile jsou dodržena obchodní pravidla, nebudou obchodníci moci obchod váhat ani zpochybňovat. Kromě pomoci obchodníkům, kteří se bojí „zatáhnout za spoušť“, může automatizované obchodování omezit ty, kteří jsou ochotni přelstít - nakupovat a prodávat při každé vnímané příležitosti.

Zpětné testování

Zpětné testování aplikuje obchodní pravidla na historická tržní data k určení životaschopnosti myšlenky. Při navrhování systému pro automatizované obchodování musí být všechna pravidla absolutní, bez prostoru pro interpretaci. Počítač nemůže hádat a musí být přesně řečeno, co dělat. Obchodníci mohou tyto přesné sady pravidel a vyzkoušet je na historických datech, než riskují peníze v živém obchodování. Pečlivé zpětné testování umožňuje obchodníkům vyhodnotit a doladit obchodní nápad a určit očekávání systému - tj. Průměrnou částku, kterou může obchodník očekávat, že vyhraje (nebo ztratí) na jednotku rizika.

Zachování disciplíny

Protože jsou stanovena obchodní pravidla a provádění obchodu je prováděno automaticky, disciplína je zachována i na nestabilních trzích. Disciplína je často ztracena kvůli emočním faktorům, jako je strach ze ztráty nebo touha získat trochu větší zisk z obchodu. Automatizované obchodování pomáhá zajistit dodržování disciplíny, protože obchodní plán bude přesně dodržován. Kromě toho je minimalizována „chyba pilota“. Například pokud příkaz k nákupu 100 akcií nebude nesprávně zadán jako příkaz k prodeji 1 000 akcií.

Jednou z největších výzev v obchodování je plánování obchodu a obchodování s plánem . I když má obchodní plán potenciál být ziskový, obchodníci, kteří pravidla ignorují, mění očekávání, které by systém měl. Neexistuje nic jako obchodní plán, který vyhrává 100% času. Konec konců, ztráty jsou součástí hry. Ztráty však mohou být psychologicky traumatizující, takže obchodník, který má dva nebo tři ztráty v řadě, se může rozhodnout přeskočit další obchod. Pokud by tento další obchod byl vítězem, obchodník již zničil jakoukoli naději, že systém měl. Automatizované obchodní systémy umožňují obchodníkům dosáhnout souladu tím, že obchodují s plánem.

Zvyšování rychlosti zadávání objednávek

Protože počítače okamžitě reagují na měnící se tržní podmínky, automatizované systémy jsou schopny generovat objednávky, jakmile jsou splněna obchodní kritéria. Vstup nebo výstup z obchodu o několik sekund dříve může mít velký vliv na výsledek obchodu. Jakmile je pozice zadána, automaticky se vygenerují všechny ostatní příkazy, včetně ochranných ztrát a cílů zisku. Trhy se mohou pohybovat rychle a je demoralizující, že obchod dosáhne cíle zisku nebo vyhodí přes stop-loss úroveň - dříve, než mohou být objednávky zadány. Automatizovaný obchodní systém tomu brání.

Diverzifikační obchodování

Automatizované obchodní systémy umožňují uživateli obchodovat s více účty nebo různými strategiemi najednou. To má potenciál rozložit riziko na různé nástroje a zároveň zajistit zajištění proti ztrátě pozic. To, co by pro člověka bylo neuvěřitelně náročné, je efektivně prováděno počítačem v milisekundách. Počítač je schopen vyhledávat obchodní příležitosti na různých trzích, generovat objednávky a sledovat obchody.

Klady

• Minimalizujte emoční obchodování

• Umožňuje zpětné testování

• Zachovává disciplínu obchodníka

• Umožňuje více účtů

Nevýhody

• Mohou nastat mechanické poruchy

• Vyžaduje monitorování funkčnosti

• Může fungovat špatně

Nevýhody automatizovaných systémů

Automatizované obchodní systémy se mohou pochlubit mnoha výhodami, ale existuje několik pádů a realit, které by si obchodníci měli být vědomi.

Mechanické poruchy

Teorie automatizovaného obchodování je velmi jednoduchá: Nastavte software, naprogramujte pravidla a sledujte, jak se obchoduje. Ve skutečnosti je automatizované obchodování sofistikovanou metodou obchodování, ale neomylné. V závislosti na obchodní platformě může být obchodní příkaz umístěn na počítači, nikoli na serveru. To znamená, že v případě ztráty internetového připojení nemusí být objednávka odeslána na trh. Mohlo by také existovat nesoulad mezi „teoretickými obchody“ generovanými strategií a komponentou platformy pro zadávání objednávek, která je mění na skutečné obchody. Většina obchodníků by měla očekávat křivku učení při používání automatizovaných obchodních systémů a obvykle je dobré začít s malými velikostmi obchodu, zatímco je proces upřesňován.

Sledování

Ačkoli by bylo skvělé zapnout počítač a odejít na den, automatizované obchodní systémy vyžadují monitorování. Je to z důvodu potenciálních technologických selhání, jako jsou problémy s připojením, výpadky napájení nebo zhroucení počítače, a systémovým otřesům. Je možné, aby automatizovaný obchodní systém zaznamenal anomálie, které by mohly vést k chybným příkazům, chybějícím příkazům nebo duplikátním příkazům. Pokud je systém monitorován, lze tyto události rychle identifikovat a vyřešit.

Přeptimalizace

Ačkoli to není specifické pro automatizované obchodní systémy, obchodníci, kteří používají techniky zpětného testování, mohou vytvořit systémy, které vypadají skvěle na papíře a působí strašně na živém trhu. Nadměrná optimalizace označuje nadměrné přizpůsobení křivky, které vytváří obchodní plán nespolehlivý v živém obchodování. Je například možné vyladit strategii tak, aby bylo dosaženo výjimečných výsledků historických dat, na nichž byla testována. Obchodníci někdy nesprávně předpokládají, že obchodní plán by měl mít téměř 100% ziskových obchodů, nebo by nikdy neměli zažít čerpání, aby bylo proveditelným plánem. Parametry lze tedy upravit tak, aby vytvořily plán téměř dokonalý - který zcela selže, jakmile bude aplikován na živý trh.

Vyhněte se podvodům

Při hledání preferovaného systému nezapomeňte: Pokud to zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. Koluje mnoho podvodů. Některé systémy slibují vysoké zisky vše za nízkou cenu. Jak tedy říct, zda je systém legitimní nebo falešný ">

1. Než zaplatíte nebo položíte nějaké peníze na obchodní účet, proveďte kontrolu všeho, za co musíte zaplatit, a vždy se zeptejte. Pokud tak neučiníte, můžete nakonec přijít o peníze.
2. Proveďte výzkum a ujistěte se, že víte vše o dotyčném systému. A nezapomeňte si přečíst podmínky před tím, než se zavazujete.
3. Existují nějaké posudky, které si můžete přečíst? Zkontrolujte weby třetích stran nebo dokonce finanční regulační weby.
4. Přichází systém se zkušební dobou? Mnoho podvodných stránek vám nenabízí soud.

Automatizace na serveru

Obchodníci mají možnost provozovat své automatizované obchodní systémy prostřednictvím serverové obchodní platformy. Tyto platformy často nabízejí komerční strategie prodeje, aby obchodníci mohli navrhovat své vlastní systémy nebo schopnost hostovat stávající systémy na serverové platformě. Automatizovaný obchodní systém může za poplatek vyhledávat, spouštět a monitorovat obchody, přičemž všechny příkazy zůstávají na serveru. Výsledkem je často rychlejší a spolehlivější zadání objednávek.

Před automatizací

Slovo „automatizace“ se může zdát, že je úkol jednodušší, ale před začátkem používání těchto systémů je určitě několik věcí, které musíte mít na paměti.

Zeptejte se sami sebe, zda byste měli používat automatizovaný obchodní systém. Určitě existují přísliby vydělávání peněz, ale může to trvat déle, než si myslíte. Budete lépe obchodovat ručně? Koneckonců, tyto obchodní systémy mohou být složité a pokud nemáte zkušenosti, můžete ztratit.

Zjistěte, do čeho se dostáváte, a ujistěte se, že chápete výhody a výstupy systému. To znamená, aby vaše cíle a strategie byly jednoduché, než se obrátíte na složitější obchodní strategie.

A pamatujte, že neexistuje univerzální přístup. Budete muset zjistit svou preferovanou strategii, kde ji chcete použít a kolik chcete přizpůsobit své osobní situaci. To vše samozřejmě souvisí s vašimi konečnými cíli

Sečteno a podtrženo

Ačkoli přitažlivé z různých důvodů, automatizované obchodní systémy by neměly být považovány za náhradu za pečlivě provedené obchodování. Může dojít k selhání technologie, a proto tyto systémy vyžadují monitorování. Serverové platformy mohou poskytovat řešení pro obchodníky, kteří chtějí minimalizovat rizika mechanických poruch. Pamatujte, že před rozhodnutím o použití automatizovaných obchodních systémů byste měli mít nějaké obchodní zkušenosti a znalosti.