Jak vypočítáte R na druhou v Excelu?
Ve finančním světě je R-čtverec statistickým měřítkem, které představuje procento pohybů fondu nebo cenných papírů, což lze vysvětlit pohyby v referenčním indexu. Kde korelace vysvětluje sílu vztahu mezi nezávislou a závislou proměnnou, R-kvadrát vysvětluje, do jaké míry rozptyl jedné proměnné vysvětluje rozptyl druhé proměnné. Vzorec pro R-kvadrát je jednoduše korelační na druhou.
Běžné chyby s R-Squared
První nejčastější chyba spočívá v předpokladu, že R-čtverec blížící se +/- 1 je statisticky významný. Čtení blížící se +/- 1 rozhodně zvyšuje šance na skutečnou statistickou významnost, ale bez dalšího testování je nemožné vědět pouze na základě výsledku. Statistické testování není vůbec jednoduché; komplikuje se to z mnoha důvodů. Abychom se toho krátce dotkli, kritickým předpokladem korelace (a tedy R-kvadrátu) je, že proměnné jsou nezávislé a že vztah mezi nimi je lineární. Teoreticky byste tyto požadavky testovali a určili, zda je korelační výpočet vhodný.
Druhou nejčastější chybou je zapomnění normalizace dat na společnou jednotku. Pokud počítáte korelaci (nebo R na druhou) na dvou beta, pak jsou jednotky již normalizovány: Jednotka je beta. Pokud však chcete korelovat akcie, je důležité, abyste je normalizovali na procentuální návratnost a nesdíleli změny cen. To se děje až příliš často, dokonce i mezi investičními profesionály.
Pro korelaci ceny akcií (nebo na druhou mocninu) kladete v zásadě dvě otázky: Jaký je výnos za určitý počet období a jak se tento rozptyl týká dalšího rozptylu cenných papírů ve stejném období? Dvě cenné papíry mohou mít vysokou korelaci (nebo na druhou mocninu), pokud je návratnost denních procentních změn za posledních 52 týdnů, ale nízká korelace, pokud je návratnost měsíční změny za posledních 52 týdnů. Který je lepší"? Opravdu neexistuje dokonalá odpověď a záleží to na účelu testu.
Jak vypočítat R-Squared v Excelu
Existuje několik metod výpočtu R na druhou v Excelu.
Nejjednodušší způsob je získat dvě sady dat a použít vestavěný vzorec R-kvadrát. Druhou alternativou je najít korelaci a pak ji čtvercovat. Oba jsou uvedeny níže: