Index peněžních toků - definice a použití MFI

Co je to index toku peněz (MFI)?

Index peněžních toků (MFI) je technický oscilátor, který používá cenu a objem k identifikaci překoupených nebo přeprodaných podmínek v aktivu. Může být také použit k odhalení odchylek, které varují před změnou trendu v ceně. Oscilátor se pohybuje mezi 0 a 100.

Na rozdíl od konvenčních oscilátorů, jako je index relativní síly (RSI), index peněžních toků zahrnuje jak cenu, tak objemové údaje, na rozdíl od pouhých cen. Z tohoto důvodu někteří analytici nazývají MFI objemově váženým RSI.

Klíč s sebou

• Ukazatel se obvykle počítá pomocí 14 periody dat.
• Hodnota MFI nad 80 se považuje za překoupenou a hodnota MFI pod 20 se považuje za přeprodanou.
• Překoupené a přeprodané zboží nutně neznamená, že se cena obrátí, pouze to, že cena (faktoring pro objem) je blízko vysoké nebo nízké hodnoty svého nedávného cenového rozpětí.
• Tvůrci indexu, Gene Quong a Avrum Soudack, doporučili použít 90 a 10 jako překoupené a přeprodané úrovně. Těchto úrovní je zřídka dosaženo, ale když jsou, často to znamená, že cena může být způsobena změnou směru.
• Pozoruhodný je rozdíl mezi ukazatelem a cenou. Například, pokud indikátor roste, zatímco cena klesá nebo je plochá, cena by mohla začít stoupat.

Vzorce pro index peněžních toků (MFI) jsou:

Index peněžních toků = 100 - 1001 + poměr peněžních toků kdekoli: poměr peněžních toků = 14 období kladné peněžní tok14 období záporné peněžní tokyRozdíl peněžních toků = typická cena * objemTypická cena = vysoká + nízká + blízká3 \ začátek {zarovnáno} a \ text {peníze Index toku} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {Poměr peněžního toku}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {Poměr peněžního toku} = \ frac {\ text {14 Období Kladný peněžní tok}} {\ text {14 Obdobný záporný peněžní tok}} \\ & \ text {Raw Money Flow} = \ text {Typical Price * Volume} \\ & \ text {Typical Price} = \ frac {\ text {Vysoký + Nízký + Zavřít}} {3} \\ \ end {zarovnan} Index peněžních toků = 100-1 + Poměr peněžních toků 100 kde: Poměr peněžních toků = 14 Období Záporné peněžní toky 14 Období Kladné peněžní toky Surové peněžní toky = Typická cena * ObjemTypická cena = 3Vysoká + Nízká + Zavřít

Pokud je cena posunuta z jednoho období do následujícího toku surových peněz, je pozitivní a je přidána do pozitivního toku peněz. Pokud je surový peněžní tok záporný, protože cena v daném období poklesla, přidá se k zápornému peněžnímu toku.

Jak vypočítat index peněžních toků (MFI)

Pro výpočet indexu peněžních toků existuje několik kroků. Pokud to děláte ručně, doporučujeme použít tabulku.

1. Vypočítejte typickou cenu pro každé z posledních 14 období.
2. U každého období označte, zda byla typická cena vyšší nebo nižší než v předchozím období. To vám řekne, zda je tok raw peněz pozitivní nebo negativní.
3. Vypočítejte tok surových peněz vynásobením typické ceny objemem za dané období. Použijte záporná nebo kladná čísla v závislosti na tom, zda období bylo nahoru nebo dolů (viz krok výše).
4. Vypočítejte poměr peněžních toků sčítáním všech kladných peněžních toků za posledních 14 období a vydělte jej zápornými peněžními toky za posledních 14 období.
5. Vypočítejte index peněžních toků (MFI) pomocí poměru nalezeného ve čtvrtém kroku.
6. Výpočty pokračujte i po skončení každého nového období s použitím pouze posledních 14 období dat.

Co vám říká index toku peněz (MFI) ">

Jedním z primárních způsobů, jak používat index peněžních toků, je rozdíl. Divergence je, když se oscilátor pohybuje v opačném směru než cena. To je signál možného zvrácení převládajícího cenového trendu.

Například velmi vysoký index peněžních toků, který začíná klesat pod hodnotu 80, zatímco podkladové zabezpečení stále stoupá, je signálem k obrácení ceny směrem dolů. A naopak, velmi nízká hodnota MFI, která stoupá nad hodnotu 20, zatímco podkladové cenné papíry se nadále prodávají, je signálem zvrácení ceny.

Obchodníci také sledují větší odchylky pomocí více vln v ceně a MFI. Například akcie dosáhnou vrcholu 10 $, stáhnou se zpět na 8 $ a poté se shromáždí na 12 $. Cena dosáhla dvou po sobě jdoucích maxim, a to 10 $ a 12 $. Pokud MFI dosáhne nižší výše, když cena dosáhne 12 $, indikátor nepotvrzuje nové maximum. To by mohlo naznačovat pokles cen.

Překoupené a přeprodané úrovně se také používají k signalizaci možných obchodních příležitostí. Pohyby pod 10 a nad 90 jsou vzácné. Obchodníci sledují, jak se MFI posunou zpět nad 10 a signalizují dlouhý obchod, a klesnou pod 90, aby signalizovaly krátký obchod.

Užitečné mohou být i další pohyby z překoupeného nebo přeprodaného území. Například, když je aktivum ve vzestupném trendu, pokles pod 20 (nebo dokonce 30) a poté zpětné shromáždění nad ním by mohlo znamenat, že je zpětný tah ukončen a vzestup cen se obnovuje. Totéž platí pro sestupný trend. Krátkodobá rally by mohla zvýšit měnovou finanční instituci až na 70 nebo 80, ale když klesne zpět pod ni, mohl by být čas na vstup do krátkého obchodu v rámci přípravy na další kapku.

Rozdíl mezi indexem peněžních toků (MFI) a indexem relativní síly (RSI)

MFI a RSI spolu úzce souvisí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že MFI zahrnuje svazek, zatímco RSI nikoli. Zastánci objemové analýzy se domnívají, že je to přední ukazatel. Proto se také domnívají, že MFI bude poskytovat signály a varovat před možným obrácením včasněji než RSI. Jeden indikátor není lepší než druhý, jednoduše obsahují různé prvky, a proto budou poskytovat signály v různých časech.

Omezení indexu peněžních toků (MFI)

MFI je schopna produkovat falešné signály. To je situace, kdy ukazatel dělá něco, co naznačuje, že je k dispozici dobrá obchodní příležitost, ale pak se cena nepohybuje podle očekávání, což vede ke ztrátě obchodu. Například odchylka nesmí vést k obratu ceny.

Ukazatel také nemusí varovat před něčím důležitým. Například, zatímco divergence může mít za následek obracení ceny po určitou dobu, divergence nebude přítomna u všech cenových zvratů. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby obchodníci používali jiné formy analýzy a kontroly rizik a nespoléhali se pouze na jeden ukazatel.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Peněžní tok Peněžní tok se počítá průměrováním vysokých, nízkých a závěrečných cen a vynásobením denním objemem. více Index komoditních kanálů - definice a použití CCI Index komoditních kanálů (CCI) je technický obchodní nástroj založený na dynamice, který může poskytovat obchodní signály, měřit sílu nebo slabost trendu a ukazovat, kdy je aktivum překoupeno nebo prodáno. více Co je definice indexu síly a její použití? Index síly je technický ukazatel, který používá cenu a objem k určení síly za pohybem ceny. Index síly může také identifikovat potenciální obrat v ceně. více Stochastic RSI - definice StochRSI Stochastic RSI neboli StochRSI je indikátor technické analýzy vytvořený použitím vzorce Stochastic oscilátoru na sadu hodnot indexu relativní pevnosti (RSI). Jeho primární funkcí je identifikace překoupených a přeprodaných podmínek. více Williams% R Definice a použití Williams% R je ukazatelem hybnosti v technické analýze, která měří překoupené a přeprodané úrovně. Je to podobné stochastickému oscilátoru v tom, jak generuje obchodní signály. více Index relativní síly - RSI Index relativní síly (RSI) je ukazatel hybnosti, který měří velikost nedávných cenových změn za účelem analýzy překoupených nebo přeprodaných podmínek. více partnerských odkazů