Posouzení rizik

Co je hodnocení rizik

Posouzení rizik je obecný termín používaný v mnoha průmyslových odvětvích k určení pravděpodobnosti ztráty na aktivu, půjčce nebo investici. Posouzení rizika je nezbytné pro určení, jak dobrá je investice a nejlepší postup (postupy) ke zmírnění rizika. V porovnání s rizikovým profilem představuje pozitivní odměnu. Určuje také míru návratnosti nezbytnou k úspěchu konkrétní investice.

SNÍŽENÍ DOLŮ Posouzení rizik

Příklady formálních technik a měření rizika zahrnují podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR), kterou používají manažeři portfolia ke snížení pravděpodobnosti vzniku velkých ztrát; poměry půjček k hodnotě, které často používají hypoteční půjčitelé k hodnocení rizika půjček; a úvěrová analýza používaná věřiteli k určení bonity dlužníka.

Hodnocení rizik pro investice

Institucionální i individuální investice očekávaly míru rizika. To platí zejména o nezaručených investicích, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF).

Standardní odchylka měří disperzní poměr kolem centrální tendence; je to v podstatě kolik plusového nebo negativního pohybu lze očekávat od centrální statistiky. Od května 2016 představoval akciový index Standard & Poor's (S&P) 500, zastoupený SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), tříletý výnos 11, 14% a standardní odchylku 11, 32%. Ačkoli fond vrátil 11, 14% výnos za celé období, jeho odchylka v daném období mohla podle statistické teorie představovat návratnost -0, 18% nebo 22, 46% sedmdesát procent času za jednu standardní odchylku.

Posouzení rizik při půjčování

Poskytovatelé úvěrů na osobní půjčky, úvěrové linky a hypotéky také provádějí hodnocení rizik, známá jako úvěrové kontroly. Například je běžné, že věřitelé neschvalují dlužníky, kteří mají kreditní skóre nižší než 600, protože nižší skóre svědčí o špatných úvěrových praktikách. Úvěrová úvěrová analýza může vzít v úvahu další faktory, jako jsou dostupné investice, kolaterální majetek, příjem nebo hotovost.

Hodnocení rizik pro podnikání

Obchodní rizika jsou obrovská a liší se napříč odvětvími. Mezi taková rizika patří vstup nových konkurentů na trh, krádež zaměstnanců, narušení dat, stahování produktů, operační, strategická a finanční rizika, rizika přírodních katastrof atd. al. Každé podnikání by mělo mít zaveden postup pro posuzování jeho současných úrovní rizik a prosazování postupů ke zmírnění nejhorších možných rizik.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Co byste měli vědět o úvěrových ratingech Úvěrový rating je posouzení úvěruschopnosti dlužníka obecně nebo s ohledem na konkrétní dluh nebo finanční závazek. více Řízení rizik ve financích Ve finančním světě je řízení rizik procesem identifikace, analýzy a přijímání nebo zmírňování nejistoty v investičních rozhodnutích. Řízení rizik nastává kdykoli investor nebo správce fondu analyzuje a pokouší se kvantifikovat potenciál ztrát v investici. více Rizika selhání a selhání selhání Riziko selhání je událost, ve které společnosti nebo jednotlivci nebudou schopni provést požadované platby ze svých dluhových závazků. více Definice úvěrového přezkumu Úvěrový přezkum je pravidelné hodnocení finančního profilu jednotlivce, které se často používá k určení úvěrového rizika potenciálního dlužníka. více Jak funguje analýza rizik Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. více Co úvěroví analytici dělají a jak fungují Úvěrový analytik je finanční profesionál, který posuzuje bonitu jednotlivců, společností nebo cenných papírů. Analytici úvěrů určují pravděpodobnost, že dlužník může splácet své finanční závazky. více partnerských odkazů