Robert F. Engle III

DEFINICE Roberta F. Engleho III

Robert F. Engle III je americký ekonom, který získal Nobelovu cenu za ekonomiku za rok 2003, spolu s Clive WJ Grangerem, za analýzu dat časových řad s proměnlivou volatilitou v čase. Časově proměnlivá volatilita je kolísání hodnoty finančních nástrojů v čase a Engleovy objevy kolísání úrovní volatility těchto nástrojů se staly rozhodujícími nástroji pro výzkumné pracovníky a finanční analytiky. Model, který vyvinul, se nazývá autoregresivní podmíněná heteroskedasticita, neboli ARCH.

SNÍŽENÍ Robert F. Engle III

Robert F. Engle III se narodil v roce 1942 v New Yorku a získal titul Ph.D. v ekonomii z Cornell University. Vyučoval na Massachusetts Institute of Technology, University of California v San Diegu a New York University. Engleovo akademické úsilí bylo původně fyzika (spolu s doktorským studiem v oboru ekonomie získal magisterský titul z fyziky v Cornell), ale jeho „láska“ k ekonomii ho vedla ke kariéře výzkumu a výuky v oboru. Připisuje Ta Chung Liuovi, jeho bývalému poradci v Cornell, za to, že ho zakotvil v Econometrics a zažehl intelektuální zájem na analýze vztahů mezi různými časovými měřítky pro ekonomické modelování. Zde Engle ve své autobiografii zveřejněné na oficiálních webových stránkách Nobelovy ceny uvedl: „Byl jsem schopen využít některé z mých fyzikálních dovedností tím, že jsem formuloval problém ve frekvenční oblasti a aplikoval Clive Grangerův„ typický spektrální tvar “pro ekonomickou časovou řadu.“

Nobelova komise udělila cenu dr. Engleovi a uvedla, že „jeho metoda (ARCH) by mohla zejména objasnit vývoj trhu, kde po turbulentních obdobích s velkými výkyvy následují klidnější období s mírnými výkyvy.“ Zábavný fakt o muži: Engle zahájil koníček bruslení v chladném prostředí v New Yorku a rozvinul tuto vášeň na vysokou úroveň dovedností a zúčastnil se mnoha národních soutěží pro dospělé. V letech 1996 a 1999 se spolu se svými partnery umístil na druhém místě v ledním tanci.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita (ARCH) Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita je statistický model časových řad, který se používá k analýze účinků nevyjasněných ekonometrickými modely. více Časově proměnlivá volatilita Definice Časově proměnlivá volatilita se týká kolísání volatility v různých časových obdobích. více Milton Friedman Definice Milton Friedman byl americký ekonom a statistik nejlépe známý pro svou silnou víru v kapitalismus na volném trhu. více Roaming GARCHP Generalizovaný proces autoregresivního podmíněného heteroskedasticity (GARCH) je ekonometrický termín používaný k popisu přístupu k odhadu volatility na finančních trzích. více Jan Tinbergen Definice Jan Tinbergen byl nizozemský ekonom, který v roce 1969 získal Nobelovu cenu za ekonomii za vývoj dynamických makroekonomických modelů. více Definice monetarismu Monetarismus je makroekonomický koncept, který uvádí, že vlády mohou posílit ekonomickou stabilitu zaměřením na tempo růstu peněžní zásoby. více partnerských odkazů