Program dohledu nad kapitálem (SCAP)
Program dohledu nad kapitálem (SCAP) byl finanční zátěžový test největších amerických bank, který provedl Federální rezervní systém pouze jednou, uprostřed finanční krize v letech 2008–2009.
Testem bylo posouzení kapitálových rezerv amerických bankovních institucí provedených na jaře roku 2009. Jeho cílem bylo změřit finanční sílu devatenácti největších finančních institucí v zemi.
Klíč s sebou
- Test SCAP byl proveden pouze jednou, uprostřed finanční krize v letech 2008–2009.
- Test měřil schopnost největších amerických bank odolat další extrémní, ale hypotetické budoucí krizi.
- Bylo zjištěno, že deset z 19 „příliš velkých bankrotů“ nemělo dostatek kapitálu k tomu, aby čelilo další krizi.
Finanční krize způsobila, že mnoho bank a institucí bylo těžce nedostatečně kapitalizováno, a zátěžové testy měly ukázat, jak dobře může bankovní sektor odolat dopadu významného hospodářského poklesu.
Jak SCAP fungoval
Stresové testy byly provedeny pouze u bankovních institucí s aktivy přes 100 miliard USD. Byly to v podstatě banky, které Fed považoval za „příliš velké na to, aby selhaly“.
Federální bankovní dohled se snažil zjistit, zda každá z těchto institucí měla dostatečnou hotovostní rezervu, aby vydržela ztráty, a nadále poskytovala zákazníkům přístup k úvěru. Stresový test použil základní scénář k měření základního kapitálu každé instituce nebo dostupných hotovostních rezerv každé instituce. Instituce byly také testovány na svou výkonnost na základě hypotetického a extrémního scénáře, jakési nejhoršího scénáře.
Banky mohly získat některý z pěti stupňů:
- Dobře kapitalizované
- Dostatečně velká písmena
- Nedostatečně kapitalizováno
- Výrazně nedostatečně kapitalizováno
- Kriticky nedostatečně kapitalizováno
Hypotetický test SCAP
Stresové testy testovaly hypotetickou výkonnost bank v řadě scénářů, některé horší než jiné. Například zátěžový test by se mohl zeptat, co by se stalo, kdyby nastaly všechny následující skutečnosti: 10% míra nezaměstnanosti, 20% pokles na akciovém trhu a 40% pokles cen nemovitostí na celostátní úrovni. Každá banka dostala pokyn, aby použilo dalších devět čtvrtin svých plánovaných financí k určení, zda budou mít dostatek kapitálu k tomu, aby ji prošly simulovanou krizí.
Co Fed našel
Když bylo testování dokončeno, konečné výsledky ukázaly, že 10 z 19 testovaných bank by nemělo dostatek kapitálu k uspokojení svých obchodních potřeb během finanční krize.
Každá banka, která podstoupila testování, však splnila zákonem stanovené kapitálové požadavky.
Fed zveřejnil skóre bank, které podstoupily zátěžové testy na veřejnosti. Banky, které selhaly v zátěžových testech, narazily na veřejnost špatně.
Testy celkově pomohly identifikovat možné hrozby hospodářské katastrofy v bankovním sektoru. Výsledky vyvolaly tlak na banky, aby v případě další finanční krize držely po ruce vyšší rezervy.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.