Nejlépe fungující sociálně odpovědné ETF v roce 2018

Společensky odpovědné ETF představují soutok dvou různých a velmi populárních oblastí finančního světa. Na jedné straně získalo společensky odpovědné investování (někdy ve zkratce SRI) zájem mezi investory všech typů a zejména mezi tisíci lety. Investoři se zaměřením na SRI mají tendenci udržovat citlivost k environmentálnímu, sociálnímu a podnikovému řízení (ESG). Investice vybírají alespoň zčásti podle toho, do jaké míry souhlasí s motivy a postupy společnosti.

Na druhé straně jsou fondy obchodované na burze (ETF) multimilionovým průmyslem s několika tisíci konkurenty. Tyto fondy, které nabízejí investorům expozici portfoliu cenných papírů spravovaných emitentem fondu a za nízkou cenu, se rozrostly o všechny druhy specializace. Není tedy žádným překvapením, že společensky odpovědné ETF se v posledních letech staly velmi populární.

Ačkoli různí investoři kategorizují sociálně odpovědné ETF podle několika metrik, všechny tyto fondy se zaměřují na společnosti, které splňují kvalifikaci emitenta z hlediska udržitelnosti. Porovnání sociálně odpovědných ETF znamená porovnání fondů, které se zaměřují na mnoho různých sektorů, velikosti společností atd. V roce 2018 byly některé z těchto fondů s větší pravděpodobností, že jiné v posledních týdnech roku podlehly vnějším tržním tlakům.

Níže se podíváme na nejvýkonnější ETF, které kladou důraz na sociální odpovědnost. Jejich celkový výkon porovnáme jeden s druhým a S&P Environmental & Socially Responsible Index jako benchmark, který v roce 2018 ztratil 6, 1%.

iShares ESG US agregovaný dluhopis ETF (EAGG)

Skladby: Bloomberg Barclays MSCI US Agregovaný index ESG Focus

Výkonnost za rok 2018: + 2, 2% (EAGG) vs. -6, 1% (referenční hodnota)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Skladby: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Index

Výkonnost za rok 2018: + 1, 1% (BGRN) vs. -6, 1% (referenční hodnota)

iShares ESG 1-5 let USD podnikový dluhopis ETF (SUSB)

Skladby: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5letý index ESG Focus

Výkonnost za rok 2018: + 0, 7% (SUSB) vs. -6, 1% (referenční hodnota)

NuShares ESG US Agregátový dluhopis ETF (NUBD)

Skladby: Bloomberg Barclays MSCI US Agregát ESG Select Index

Výkonnost za rok 2018: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (referenční hodnota)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Skladby: Sage ESG Intermediate Credit Index

Výkonnost za rok 2018: -0, 1% (GUDB) vs. -6, 1% (referenční hodnota)

iShares ESG US agregátní dluhopis ETF

Agregátový dluhopis ETF (EAGG) společnosti iShares ESG (EAGG) byl v roce 2018 na vrcholu seznamu sociálně odpovědných ETF, přičemž za rok se vrátil zhruba 2, 2%. Tento fond se zaměřuje na agregovaný dluhopisový trh a sleduje tržně vážený index dluhopisů denominovaných v amerických dolarech. Aby byli emitenti dluhopisů zahrnuti do portfolia EAGG, musí splňovat kritéria ESG sponzora iShares, včetně ustanovení týkajících se znečištění, protisoutěžních praktik a dalších. Zapojení do civilních střelných zbraní, tabáku a dalších vybraných průmyslových odvětví rovněž znemožní zařazení subjektu do portfolia.

Společnost EAGG byla spuštěna v říjnu roku 2018 a nese poměr nákladů 0, 10%. Ve správě aktiv má něco přes 56 milionů dolarů.

iShares Global Green Bond ETF

S návratností přibližně 1, 1% za rok 2018 je druhým sociálně odpovědným ETF na našem seznamu iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN se zaměřuje na dluhopisy, které splňují „Green Bond Principles“ MSCI; aby mohly být zahrnuty, musí být použity dluhopisy k financování projektů souvisejících s přizpůsobením se klimatu, zelenou budovou, udržitelností vody, energetickou účinností, kontrolou znečištění a podobnými zaměřeními. Emitenti dluhopisů zahrnutých do portfolia musí také udržovat nezávislé postupy používané k hodnocení a výběru zelených projektů ak hlášení dopadu těchto projektů na životní prostředí.

BGRN byl zahájen v listopadu roku 2018 a nese poměr nákladů 0, 20%. Ve správě aktiv má téměř 25, 4 milionu dolarů.

iShares ESG 1-5 let USD Corporate Bond ETF

Po EAGG a BGRN má iShares třetí fond zaměřený na dluhopisy mezi nejvýkonnější SRI ETF pro rok 2018. Podnikový dluhopis iShares ESG 1-5 let USD ETF (SUSB), stejně jako EAGG, sleduje index dluhopisů založený na postupech udržitelnosti emitenta. . Na rozdíl od EAGG se však SUSB zaměřuje na krátkodobý podnikový dluh. SUSB nevlastní dluhopisy související se společnostmi zapojenými do kontroverzních zbraní, tabáku nebo obchodních sporů, ke kterým došlo v předchozím tříletém období.

SUSB byl spuštěn v červenci 2017 a nese poměr nákladů 0, 12%. Fond má majetkovou základnu asi 53, 8 milionu USD.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Alternativou k EAGG je NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) zaměřený na dluhopisy z Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Za účelem výběru složek hodnotí NUBD dluhopisy na základě kritérií ESG. Fond zahrnuje MBS, CMBS a ABS bez zaměření na jeho kritéria ESG. Dluhopisy, které úspěšně prošly skríningovým procesem, jsou váženy tržní hodnotou v rámci sektorů. Za rok 2018 společnost NUBD vrátila 0, 3%.

NUBD byl spuštěn v září 2017 a nese poměr nákladů 0, 20%. Fond má svou aktivovou základnu necelých 51 milionů dolarů.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

Konečný společensky odpovědný ETF na našem seznamu zaznamenal celkové ztráty za rok 2018. Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB), který klesl pouze o 0, 1%, však stále překonal náš referenční index. GUDB sleduje skupinu střednědobých a střednědobých dluhopisů denominovaných v amerických dolarech. Poradci fondu vytvořili rámec, který každému emitentovi přiřadí skóre ESG a za zařazení do portfolia jsou považováni pouze emitenti, kteří se umístili v horní třetině jejich vrstevnické skupiny.

Společnost GUDB byla založena v říjnu 2017 a má poměr nákladů 0, 35%. Fond má spravovaná aktiva více než 14, 5 milionu USD.