Vysokorychlostní přenos dat
Vysokorychlostní datové zdroje, které přenášejí data, jako jsou cenové nabídky a výnosy v reálném čase a bez zpoždění, se používají při vysokofrekvenčním obchodování pro analýzu dat v reálném čase.
VYDÁVÁNÍ DOLŮ Vysokorychlostní přenos dat
Vysokorychlostní datové zdroje poskytují počítačovým algoritmickým obchodníkům rychlejší a spolehlivější data. Protože vysokofrekvenční obchodování (HFT) je poháněno rychlejším přístupem k datům, došlo k technologickému závodu v zbrojení, protože zdroje dat a transakce se přibližují rychlosti světla. HFT vytváří přirozené monopoly v tržních datech, což podle kritiků dává vysokofrekvenčním obchodníkům nespravedlivou výhodu oproti institucionálním a retailovým investorům.
Zastánci tvrdí, že HFT má na trhu užitečnou úlohu, prohloubuje likviditu trhu a oceňuje cenné papíry efektivněji než ostatní zprostředkovatelé a snižuje snižování obchodních nákladů pro všechny zpřísňováním rozpětí. Abychom udrželi spravedlivý a řádný trh, zavedla burza v New Yorku v roce 2008 určené tvůrce trhu, aby usnadnila hledání cen a poskytla likviditu institucionálním i drobným investorům - většinou elektronicky prostřednictvím HFT.
Průmysl HFT použil mnoho kontroverzních predátorských obchodních praktik - jako náš průvodce osnovy terminologie HFT - jako je přední běh, kde obchodníci detekují příchozí příkazy a skákají před nimi, než je lze provést. Investoři tvrdí, že mnoho HFT snižuje dlouhodobé výnosy, protože se podílejí na zisku.
Vysokorychlostní datové zdroje jsou zde k dispozici
Akciový trh nyní zahrnuje rozsáhlou roztříštěnou síť vzájemně propojených a automatizovaných obchodních systémů, ve kterých vysokofrekvenční obchodování, které se vyznačuje vysokými rychlostmi, ultrakrátkými dobami držení a vysokými poměry mezi obchodem, tvoří významný podíl obchodování s akciemi v USA objem, i když se tento podíl poněkud zmenšil na přibližně 50%. Menší objemy, nízká volatilita trhu a rostoucí regulační náklady stlačily HFT marže a vedly ke konsolidaci v tomto odvětví.
Aby se vyřešily problémy s burzovní konkurencí, zavedly regulátoři rychlostní rány, které randomizují vstupní časy a zavádějí zpoždění zpracování náhodných objednávek. Poté, co nová burza IEX představila alternativní obchodní systém, který zpomaluje objednávky o 350 mikrosekund, aby neutralizoval výhodu vysokofrekvenčních obchodníků, New York Stock Exchange následovala tento krok v roce 2017 na své burze pro malé a střední kapitálové společnosti.
Bloomberg's B-PIPE data feed, Thomson Reuters 'Matching Binary Multicast Feed a EBS Brokertec's Ultra jsou příklady vysokorychlostních zdrojů, které poskytují investorům a prodejcům tržní data s extrémně nízkou latencí - ta, která uplyne od okamžiku, kdy je signál odeslán na její účtenka.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.