Oscilátor McClellan
Oscilátor McClellan je ukazatelem šířky trhu, který je založen na rozdílu mezi počtem postupujících a klesajících emisí na burze, jako je New York Stock Exchange (NYSE) nebo NASDAQ. Ukazatel je porovnán s indexy akciového trhu související s burzou.
Ukazatel se používá k tomu, aby ukazoval silné posuny sentimentu v indexech, které se nazývají šíře. Pomáhá také při analýze síly trendu indexu prostřednictvím divergence nebo potvrzení.
Klíč s sebou
- Vzorec oscilátoru McClellan lze použít na jakoukoli burzu nebo skupinu akcií.
- Hodnota nad nulou pomáhá potvrdit nárůst indexu, zatímco hodnoty pod nulou potvrzují pokles indexu.
- Když index stoupá, ale oscilátor klesá, varuje, že by index mohl začít klesat také. Když index klesá a oscilátor stoupá, znamená to, že index by mohl začít brzy růst. Tomu se říká divergence.
- Významná změna, jako je přesun 100 bodů nebo více, z negativního na pozitivní, se nazývá šíře. Může to znamenat, že na burze probíhá silný obrácený trend směrem dolů a nahoru.
Vzorec pro oscilátor McClennan je
Pro McClennanův oscilátor existují dva vzorce. Původní vzorec a vzorec, který upravuje změny v počtu akcií uvedených na burze. Upravený vzorec umožňuje lepší srovnání hodnot v delším časovém období.
McClellan Oscilátor = (19denní EMA zálohy - poklesy) - (39denní EMAof zálohy - poklesy) 19denní EMA = (aktuální den zálohy - poklesy) lines 0, 10 + předchozí den EMA39denní EMA = (aktuální denní zálohy) −Declines) ∗ 0, 05 + EMAAdj předchozí den. McClellan Oscillator = (19denní EMA ANA) - (39denní EMA ANA) Adj. Čisté zálohy (ANA) = Zálohy − DeclinesAdvances + Declines19-day EMA = (Aktuální den ANA − Předchozí den EMA ∗ 0, 10 + Předchozí den EMA39-day EMA = (Aktuální den ANA − Předchozí den EMA) ∗ 0, 05 + Předchozí den EMA \ begin \ {zarovnáno} \ text {McClellan Oscillator} = & (\ text {19denní EMA of Advance} - \\ & \ text {Declines}) - (\ text {39-denní EMA} \\ & \ text {of Advances } - \ text {Declines}) \\ \ text {19-denní EMA} = & (\ text {Aktuální den zálohy} - \\ & \ text {Declines}) * 0, 10 + \\ & \ text {EMA předchozí den } \\ \ text {39denní EMA} = & (\ text {Aktuální den zálohy} - \\ & \ text {Declines}) * 0, 05 + \\ & \ text {EMA předchozího dne} \\ \\ \ text {Adj. McClellan Oscillator} = & (\ text {19denní EMA ANA}) - \\ & (\ text {39denní EMA ANA}) \\ \ text {Adj. Net Advances (ANA)} = & \ frac {\ text {Advances} - \ text {Declines}} {\ text {Advances} + \ text {Declines}} \\ \ text {19-day EMA} = & (\ text {Current Day ANA} - \\ & \ text {předchozí den EMA} * 0, 10 \\ & + \ text {předchozí den EMA} \\ \ text {39-denní EMA} = & (\ text {Aktuální den ANA} - \\ & \ text { EMA předchozího dne}) * 0, 05 \\ & + \ text { EMA předchozího dne} \\ \ end {zarovnáno} McClellan Oscilátor = 19denní EMA = 39denní EMA = Adj. Oscilátor McClellan = Adj. Čisté zálohy (ANA) = 19denní EMA = 39denní EMA = (19denní EMA zálohy − Declines) - (39denní zálohy EMAof − Declines) (Aktuální denní zálohy − Declines) ∗ 0, 10 + EMA předchozího dne (Aktuální den zálohy − Poklesy) ∗ 0, 05 + EMA předchozího dne (19denní EMA ANA) - (39denní EMA ANA) Zálohy + PoklesAdvance − Poklesy (Aktuální den ANA - předchozí den EMA ∗ 0, 10 + EMA předchozí den (Aktuální den ANA - EMA předchozího dne) ∗ 0, 05 + EMA předchozího dne
kde: EMA = Exponenciální klouzavý průměrAdvance = Počet obchodů s akciemi nad jejich blízkým blízkým dnemDeclines = Počet obchodů s akciemi pod jejich blízkým blízkým dnem \ begin {Zarovnání} & \ textbf {kde:} \\ & \ text {EMA} = \ text { Exponenciální klouzavý průměr} \\ & \ text {Advances} = \ text {Počet obchodů nad jejich}} \\ & \ text {uzavření předchozího dne} \\ & \ text {Declines} = \ text {Počet obchodů pod jejich} \\ & \ text {blízko předchozího dne} \\ \ end {zarovnání} kde: EMA = Exponenciální klouzavý průměrAdvance = Počet obchodů nad jejich blízkým blízkým dnemDeclines = Počet obchodů pod jejich blízkým blízkým dnem
Jak vypočítat McClellanův oscilátor
- Chcete-li zahájit výpočet, sledujte Advance - Declines na burze po dobu 19 a 39 dní. Vypočítejte pro ně jednoduchý průměr (nikoli EMA).
- Tyto jednoduché hodnoty použijte jako hodnoty EMA předchozího dne ve vzorcích EMA 19 a 39 dnů.
- Vypočítejte 19 a 39denní EMA.
- Vypočítejte hodnotu McClellan Oscilátoru.
- Nyní, když byla hodnota vypočtena, použijte při dalším výpočtu tuto hodnotu pro EMA předchozího dne. Začněte počítat EMA pro vzorec namísto jednoduchých průměrů.
- Pokud používáte upravený vzorec, kroky jsou stejné, s výjimkou použití Advance - Declines, použijte ANA.
Co vám říká oscilátor McClellan ">
Oscilátor McClellan je ukazatel založený na šíři trhu, kterou mohou techničtí analytici použít ve spojení s dalšími technickými nástroji k určení celkového stavu akciového trhu a posouzení síly jeho současného trendu.
Protože je ukazatel založen na všech zásobách na burze, je srovnáván s cenovými pohyby indexů, které odrážejí tuto burzu, nebo ve srovnání s hlavními indexy, jako je S&P 500.
Kladné a záporné hodnoty naznačují, zda více zásob v průměru roste nebo klesá. Indikátor je pozitivní, když je 19denní EMA nad 39denní EMA, a negativní, když je 19denní EMA pod 39denní EMA.
Pozitivní a rostoucí ukazatel naznačuje, že zásoby na burze se hromadí. Negativní a klesající indikátor signalizuje, že akcie se prodávají. Obvykle taková akce potvrzuje aktuální trend v indexu.
Přechody z pozitivního na negativní nebo naopak mohou signalizovat, že se trend změnil v sledovaném indexu nebo výměně. Když indikátor dělá velký pohyb, obvykle 100 nebo více bodů, od negativního k pozitivnímu teritoriu, to se nazývá šířka tahu. Znamená to, že po medvědího pohybu se pohybovalo velké množství akcií. Vzhledem k tomu, že akciový trh má v průběhu času tendenci růst, je to pozitivní signál a může naznačovat, že dno v indexu je a ceny celkově směřují výš.
Když se indexové ceny a indikátor pohybují různými směry, může současný trend indexu postrádat sílu. K býčí divergenci dochází, když oscilátor stoupá, zatímco index klesá. To znamená, že index by mohl být vyšší, protože další akcie začínají postupovat.
Medvědí divergence je, když index stoupá a indikátor klesá. To znamená, že méně zásob si udržuje předstih a ceny se mohou začít snižovat.
Rozdíl mezi McClellanovým oscilátorem a McClellanovým souhrnným indexem?
Oscilátor McClellan vyvinuli Sherman a Marian McClellan, kteří také vyvinuli index McClellan Summation Index. Index McClellan Summation Index přidá McClellan Oscilátor aktuálního dne do indexu McClellan Summation Index z předchozího dne. Jinými slovy, souhrnný index je kumulativním měřítkem, zatímco oscilátor nikoli. Zatímco oscilátor může být užitečnější pro analýzu krátkodobějších trendů, souhrnný index je vhodnější pro širší a dlouhodobější cenové trendy.
Omezení používání oscilátoru McClellan
Indikátor má tendenci produkovat velké množství signálů. Thursts, divergence a crossovery se vyskytují s určitou frekvencí, ale ne všechny tyto signály povedou k pohybu ceny / indexu očekávaným směrem. Ukazatel je náchylný k vytváření falešných signálů, a proto by se měl používat ve spojení s analýzou cenových akcí a dalšími technickými ukazateli.
Ukazatel může být také docela trhaný, rychle se pohybuje mezi pozitivním a negativním územím. Taková akce naznačuje trhaný trh, ale není to patrné, dokud indikátor několikrát nepřesáhne tuto whawawu.
Než se spoléháte na tento ukazatel pro obchodní účely, prostudujte si, jak tento ukazatel působí po delší dobu a za různých tržních podmínek.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.