Index záporného objemu (NVI)
Index negativního objemu je technická indikační linie, která integruje objem a cenu a graficky ukazuje, jak jsou pohyby cen ovlivňovány od dnů poklesu objemu.
BREAKING DOWN Negativní objemový index (NVI)
Index negativního objemu (NVI) lze použít ve spojení s indexem pozitivního objemu (PVI). Oba indexy byly poprvé vyvinuty Paulem Dysartem ve 30. letech 20. století a získaly popularitu v 70. letech poté, co se zaměřily na knihu Normana Fosbacka nazvanou „Logika akciového trhu“.
Indexy pozitivního a negativního objemu jsou trendové linie, které mohou investorovi pomoci sledovat, jak se cena cenných papírů mění s vlivem na objem. Trendové linie pozitivního a negativního objemového indexu jsou obvykle dostupné prostřednictvím nejmodernějších softwarových programů pro technické mapování, jako jsou MetaStock a EquityFeedWorkstation. Trendové čáry jsou obvykle přidávány pod vzor svícnů podobný vizualizaci sloupcových grafů objemů. Teorie kolem pozitivních a negativních objemových indexů naznačuje. Trendové linie negativního indexu objemu mohou být potenciálně nejlepší trendovou linií pro sledování běžných inteligentních pohybů peněz typicky charakterizovaných institucionálními investory. Trendové linie pozitivního objemového indexu jsou obvykle více spojeny s velkými objemy tržních trendů, o nichž je známo, že jsou silněji ovlivňovány obchodníky s chytrými penězi i hlukem.
Negativní výpočty objemového indexu
Výpočet NVI závisí na tom, jak se objem za jeden den porovnává s objemem obchodování z předchozího dne. NVI se změní, pouze pokud se hlasitost sníží z jednoho dne na další. Pokud je tedy aktuální hlasitost vyšší, nedojde ke změně. Pokud je objem menší než předchozí den, pak se NVI vypočítá pomocí následující rovnice:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) kde: PNVI = Předchozí NVITCP = Dnešní uzavírací cenaYCP = Včera zavírací cena \ begin {zarovnáno} a \ text {NVI} = \ text {PNVI} + \ left (\ frac {\ text {TCP} - \ text {YCP}} {\ text {YCP}} \ times \ text {PNVI} \ right) \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {PNVI = Previous NVI} \\ & \ text {TCP = Dnešní zavírací cena} \\ & \ text {YCP = Včera zavírací cena} \\ \ end {zarovnáno} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) kde: PNVI = Předchozí NVITCP = Dnešní uzavření priceYCP = Včerejší závěrečná cena
Pokud je NVI vyšší, znamená to, že cena se zvyšuje se sníženým objemem. Pokud je NVI nižší, znamená to, že cena klesá, protože méně investorů obchoduje s cennými papíry.
Výpočet PVI závisí na podobných proměnných jako NVI. Pokud je aktuální objem větší než předchozí den, PVI = předchozí PVI + {[(dnešní závěrečná cena - včerejší závěrečná cena) / včerejší závěrečná cena)] x Předchozí PVI}. Pokud je aktuální hlasitost nižší než předchozí den, PVI se nezmění. Pokud je PVI vyšší, znamená to, že cena roste s velkým objemem. Pokud je PVI nižší, znamená to, že cena klesá s velkým objemem. Obecně bude PVI vidět významné změny, když budou zveřejněny neočekávané zprávy o společnosti, které způsobí vysoký objem obchodování.
Inference a teorie chytrých peněz
NVI může být užitečné poté, co cena klesne z velkoobjemového obchodování. Dny s nízkým objemem mohou ukázat, jak institucionální peníze a tradiční investoři obchodují s cenným papírem. Obecně je nejlepší sledovat společně NVI a PVI, protože celkově představují, jak je cena ovlivňována objemem.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.