Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování

Denní obchodníci potřebují nepřetržitou zpětnou vazbu ohledně krátkodobých cenových akcí, aby mohli rychle a rychle rozhodovat o nákupu a prodeji. Tomuto účelu slouží vnitrodenní sloupce zabalené do několika klouzavých průměrů, což umožňuje rychlou analýzu, která upozorňuje na současná rizika, jakož i na nejvýhodnější záznamy a východy. Tyto průměry fungují také jako makro filtry, což upozorňuje pozorného obchodníka na nejlepší časy, které stojí stranou a čekají na příznivější podmínky.

Výběr správného klouzavého průměru zvyšuje spolehlivost všech technicky založených denních obchodních strategií, zatímco špatná nebo nesprávná nastavení narušují jinak ziskový přístup. Ve většině případů bude totožné nastavení fungovat ve všech krátkodobých časových rámcích, což umožní obchodníkovi provést potřebné úpravy pouze na základě délky grafu.

Vzhledem k této uniformitě bude pro techniku ​​skalpování stejně jako pro ranní nákup a odpolední prodej fungovat stejná sada klouzavých průměrů. Obchodník reaguje na různá období držení pouze pomocí délky grafu, přičemž se skalpel zaměřuje na 1minutové grafy, zatímco tradiční obchodníci zkoumají 5minutové a 15minutové grafy. Tento proces se dokonce rozšíří do nočních pozdržení, což umožňuje obchodníkům s houpačkou používat tyto průměry na 60minutovém grafu.

5-8-13 Klouzavé průměry

Kombinace jednoduchých klouzavých průměrů 5-, 8- a 13 barů (SMA) nabízí perfektní řešení pro denní obchodní strategie. Toto jsou nastavení vyladěná podle Fibonacciho, která obstojí ve zkoušce času, ale interpretační dovednosti jsou vyžadovány, aby se nastavení správně použilo. Je to vizuální proces, který zkoumá relativní vztahy mezi klouzavými průměry a cenou, stejně jako svahy MA, které odrážejí jemné posuny v krátkodobé dynamice.

Zvýšení pozorované hybnosti nabízí příležitosti ke koupi pro denní obchodníky, zatímco snižuje včasné opuštění signálu. Snížení, která spouštějí medvědí klouzavý průměrný obrat v několika časových rámcích, nabízejí krátké příležitosti k prodeji a ziskové prodeje jsou pokryty, když se klouzavé průměry začnou zvětšovat. Tento proces také identifikuje vedlejší trhy, což obchodníkovi sděluje, aby zůstal stranou, když jsou vnitrodenní trendy slabé a příležitosti jsou omezené.

Dva obchodní příklady

Používání 5-8-13 v Long Trade

Společnost Apple Inc. (AAPL) sestavuje na 5 minutovém grafu basingový model nad 105 USD (A) a během obědové hodiny (B) vypukne v krátkodobé rally. 5-, 8- a 13-barové SMA ukazují na vyšší terén, zatímco vzdálenost mezi klouzavými průměry se zvětšuje a signalizuje vzestupnou rally. Cena se pohybuje na býčím zarovnání na vrcholu klouzavých průměrů, před 1, 40-bodovým výkyvem, který nabízí dobré obchodní zisky.

Rally se zastaví po 12:00, cena klesne zpět na 8-bar SMA (C), zatímco 5-bar SMA stáhne zpět a najde podporu na stejné úrovni (D), před konečným rally tah. Agresivní obchodníci mohou mít zisky, když se sníží ceny prostřednictvím 5-barové SMA, nebo počkají, až se klouzavé průměry vyrovná a převrátí (E), což udělali během odpolední relace. Obě cenové hladiny nabízejí výhodné východy.

Použití 5-8-13 v krátkém prodeji

Akcie Apple konsolidují na konci relace (A) téměř 109 USD a následující ráno klesají (B). 5-, 8- a 13-barové SMA ukazují na nižší zem, zatímco vzdálenost mezi klouzavými průměry se zvětšuje, což signalizuje vzrůstající dynamiku výprodeje. Cena se posouvá do medvědího zarovnání na spodní straně klouzavých průměrů před tříbodovým výkyvem, který nabízí dobré zisky z krátkého prodeje.

Výprodej se zastaví dopoledne a zvedne cenu do 13-bar SMA (C), zatímco 5-bar SMA skáče, dokud nedosáhne odporu na stejné úrovni (D), před konečným výprodejem. Obchodníci s agresivním denem mohou čerpat zisky z prodeje, zatímco cena se zvedne nad 5-bar SMA, nebo počkat, až se klouzavé průměry vyrovná a zvýší (E), což učinili v polovině odpoledne. Obě cenové hladiny nabízejí výhodné krátké výprodeje.

Signály, které stojí stranou

Vztahy mezi cenou a klouzavým průměrem také signalizují období nepříznivých nákladů na příležitost, kdy by měl být zachován spekulativní kapitál. Nekonečné trhy a období vysoké volatility budou nutit 5-, 8- a 13-barové SMA do velkoplošných whipsaws, s horizontální orientací a častými přechody, které říkají pozorným obchodníkům, aby si sedli na ruce.

Obchodní rozpětí se rozšiřuje na volatilních trzích a uzavírá smlouvy na bez trendových trzích. V obou případech budou klouzavé průměry vykazovat podobné vlastnosti, které doporučují opatrnost s denními obchodními pozicemi. Tyto defenzivní atributy by měly být svázány s pamětí a využívány jako hlavní filtr pro krátkodobé strategie, protože mají nadměrný dopad na výkaz zisku a ztráty.

Vyhněte se Whipsaws

Apple bobuje a splétá odpolední relaci v trhané a těkavé struktuře, s cenou šlehání tam a zpět v 1 bodovém rozmezí. 5-, 8- a 13-barové SMA vykazují podobné whipsaws, s vícenásobnými crossovery, ale jen malé zarovnání mezi klouzavými průměry. Tyto vysoké hladiny hluku varují pozorného obchodníka, aby zvedl sázky a přesunul se k další bezpečnosti.

Sečteno a podtrženo

Jednoduché klouzavé průměry 5-, 8- a 13 barů nabízejí perfektní vstupy pro denní obchodníky, kteří hledají rychlé zisky na dlouhé a krátké straně. Klouzavé průměry také dobře fungují jako filtry, které rychle informují účastníky trhu, když je riziko pro intradenní vstupy příliš vysoké.