Obchodování s dvojitými vrcholy a dvojitými spodky
V obchodování není běžnější žádný graf než dvojitý dolní nebo dvojitý vrchol. Ve skutečnosti se tento vzorec objevuje tak často, že sám může sloužit jako důkaz pozitivní, že cenová akce není tak divoce náhodná, jak tvrdí mnoho akademiků. Cenové grafy jednoduše vyjadřují sentiment obchodníka a dvojité vrcholy a dvojitá dna představují opakované testování dočasných extrémů. Pokud byly ceny skutečně náhodné, proč se tak často pozastavují právě v těchto bodech? Pro obchodníky je odpověď taková, že mnoho účastníků se staví na jasně vymezených úrovních.
Pokud tyto úrovně podstoupí a odrazí útoky, vzbudí ještě větší důvěru v obchodníky, kteří bránili bariéru, a jako takové pravděpodobně povedou k vytvoření silných ziskových protiútoků. Zde se podíváme na obtížný úkol najít důležité dvojité dno a dvojité vrcholy a ukážeme, jak vám Bollinger Bands® pomůže nastavit vhodné zastávky, když obchodujete s těmito vzory.
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Reagujte nebo očekávejte, že reálný čas je ve skutečnosti velmi obtížný. Dvojité vrcholy a dvojité dna nejsou výjimkou. Ačkoli se tyto vzorce objevují téměř denně, úspěšná identifikace a obchodování se vzory není snadný úkol.
SEE: Průvodce obchodníka k používání fraktálů
K tomuto problému existují dva přístupy a oba mají své výhody a nevýhody. Obchodníci mohou tyto formace buď předvídat, nebo čekat na potvrzení a reagovat na ně. Který přístup jste si vybrali, je spíše funkcí vaší osobnosti než relativní zásluhy. Ti, kteří mají faderskou mentalitu - kteří rádi bojují s páskou, prodávají sílu a kupují slabost - se budou snažit předvídat tento vzor tím, že se postaví před pohyb cen.
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Reaktivní obchodníci, kteří chtějí vidět potvrzení vzoru před vstupem, mají tu výhodu, že vědí, že vzor existuje, ale existuje kompromis: musí zaplatit horší ceny a utrpět větší ztráty, pokud se vzor nezdaří.
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
To, co je zjevné, není často správné
Většina obchodníků má sklon umístit zastávku přímo na dno dvojitého dna nebo na vrchol dvojitého vrcholu. Konvenční moudrost říká, že jakmile se vzorec rozbije, obchodník by se měl dostat ven. Ale konvenční moudrost je často špatná.
Opuštění obchodu předčasně se může zdát obezřetné a logické, ale trhy jsou jen zřídka tak jednoduché. Mnoho maloobchodníků hraje dvojité topy / bottoms, a jak je známo, obchodníci a institucionální obchodníci rádi využívají chování maloobchodních obchodníků, aby brzy odešli, a vytlačili slabé ruce z obchodu před směrem změn cen. Čistým efektem je řada frustrujících zastávek z pozic, které by se často ukázaly jako úspěšné obchody.
SEE: Úvod do institucionálního investování
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Co jsou zastávky pro kontrolu rizika. Ovládání rizika v obchodování by však mělo být dosaženo prostřednictvím správné velikosti pozice, nikoli zastavení. Obecným pravidlem je, že nikdy nebudete riskovat více než 2% kapitálu na obchod. Pro menší obchodníky, kteří mohou někdy znamenají směšně malé obchody.
Naštěstí v FX, kde mnoho prodejců umožňuje flexibilní velikosti šarží, až na jednu jednotku na šarži - 2% pravidlo palce je snadno možné. Mnoho obchodníků nicméně trvá na tom, aby se na vysoce pákových pozicích používaly pevné zastávky. Ve skutečnosti je docela běžné, že obchodník generuje 10 po sobě jdoucích ztrátových obchodů při takových metodách přísného zastavení. Dalo by se tedy říci, že v FX, místo kontroly rizika, mohou neefektivní zastávky dokonce zvýšit. Jejich funkcí je tedy stanovit nejvyšší pravděpodobnost bodu selhání. Efektivní zastávka představuje pro obchodníka malou pochybnost o tom, zda se mýlí.
Implementace skutečné funkce zastávek
Technika používající Bollinger Bands může obchodníkům pomoci stanovit ty správné zastávky. Protože Bollinger Bands® začleňují volatilitu pomocí standardních odchylek ve svých výpočtech, mohou přesně promítnout cenové hladiny, při kterých by obchodníci měli opustit své obchody.
Metoda použití Bollinger-Bands zarážek pro dvojité vrcholy a dvojité dna je poměrně jednoduchá:
- Izolujte bod první horní nebo dolní části a překryjte Bollingerovy pásky se čtyřmi parametry standardní odchylky.
- Nakreslete čáru z první horní nebo dolní části do Bollingerova pásma. Průsečík se stává vaší zastávkou.
Na první pohled se čtyři standardní odchylky mohou zdát jako extrémní volba. Koneckonců dvě standardní odchylky pokrývají 95% možných scénářů v normální distribuci datové sady. Všichni, kdo obchodovali na finančních trzích, však vědí, že cenová akce je nic jiného než normální - pokud by tomu tak bylo, typ srážek, ke kterým dojde na finančních trzích každých pět nebo 10 let, by nastal pouze jednou za každých 6 000 let. Klasické statistické předpoklady nejsou pro obchodníky příliš užitečné. Proto je nutné nastavit širší parametr standardní odchylky.
ZOBRAZIT: Používání „kapel“ Bollinger Band® k měření trendů
Čtyři standardní odchylky pokrývají více než 99% všech pravděpodobností, a proto se zdá, že nabízejí přiměřený mezní bod. Ještě důležitější je, že dobře fungují při skutečném testování a poskytují zastávky, které nejsou příliš těsné, ale nejsou tak široké, aby byly neúměrně nákladné. Všimněte si, jak dobře fungují na následujícím příkladu GBP / USD.
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Ještě důležitější je, podívejte se na další příklad. Skutečným znakem správného zastavení je schopnost chránit obchodníka před ztrátami z útěku. V následujícím grafu je obchod zjevně chybný, ale je zastaven v dostatečném předstihu, než jednosměrný tah způsobí velké škody na účtu obchodníka.
Graf Vytvořil Intellichart z FXtrek.com
Sečteno a podtrženo
Génem Bollinger Bands je jejich přizpůsobivost. Neustálým začleňováním volatility se rychle přizpůsobují rytmu trhu. Jejich použití k nastavení správných zastávek při obchodování s dvojitým dnem a dvojitým vrcholem - nejčastějšími cenovými vzory v FX - činí tyto běžné obchody mnohem efektivnější.