Obchodování volatilních akcií s technickými ukazateli

Volatilita je rozptyl výnosů pro daný cenný papír nebo tržní index. Je to kvantifikováno krátkodobými obchodníky jako průměrný rozdíl mezi denním maximem a denním minimem akcie vyděleným cenou akcií. Akcie, které se pohybují 5 $ za den s cenou akcie 50 USD, jsou volatilnější než akcie, které se pohybují 5 $ za den s cenou akcie 150 USD, protože procentuální pohyb je vyšší s prvním.

Obchodování s nejvíce těkavými akciemi je efektivní způsob obchodování, protože tyto akcie teoreticky nabízejí největší ziskový potenciál. Ne bez svých vlastních nebezpečí mnoho obchodníků hledá tyto zásoby, ale stojí před dvěma primárními otázkami: Jak najít nej volatilnější akcie a jak s nimi obchodovat pomocí technických ukazatelů. (Viz také: Trendové obchodování: 4 nejčastější indikátory .)

Klíč s sebou

• Obchodníci často hledají nej volatilnější akcie na trhu, aby mohli využít cenové akce během dne a krátkodobé dynamiky.
• Několik online nástrojů Screener vám pomůže identifikovat a zúžit seznam volatilních akcií, které chcete obchodovat.
• Těkavost, i když je potenciálně rentabilní, je také riskantní a může vést k větším ztrátám.

Jak najít nejprchavé zásoby

Nalezení nej volatilnějších zásob není složité a nevyžaduje neustálý výzkum ani screening akcií. Místo toho spusťte obrazovku akcií pro akcie, které jsou trvale volatilní. Objem je také nezbytný při obchodování s nestabilními akciemi, pro snadné a snadné vstupování a výstup.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) je příklad filtru, pomocí kterého můžete sledovat velmi volatilní akcie. Při použití přizpůsobitelných filtrů bude Stock Fetcher vybírat akcie s průměrným pohybem větším než 5% za den (mezi otevřeným a zavřeným) za posledních 100 dní. Rovněž filtruje akcie s cenou od 10 do 100 USD as průměrným denním objemem přes 4 miliony za posledních 30 dní. Kromě toho, pokud vás zajímají pouze akcie, přidání filtru typu „burza není Amex“ pomáhá zabránit pákovým ETF, které se objeví ve výsledcích vyhledávání.

Výzkumně náročnější možností je hledat volatilní zásoby každý den. Finviz.com (bezplatná verze) poskytuje nejlepší výherce, nejlepší poražení a nejvíce volatilní akcie pro každý obchodní den. Pomocí nástroje screener můžete dále filtrovat výsledky pro tržní kapitalizaci, výkon a objem. Zúžení vyhledávání tímto způsobem poskytuje obchodníkům seznam akcií odpovídající jejich přesným specifikacím.

Nasdaq.com uvádí největší zisky a poražené na NASDAQ, NYSE a AMEX. Nejedná se o filtrované výsledky a odrážejí pouze volatilitu daného dne. Seznam proto obsahuje potenciální akcie, které by mohly být i nadále volatilní, ale obchodníci musí výsledky procházet ručně a zjistit, které akcie mají historii volatility a mají dostatečný objem k obchodování.

Obchodování s nejvíce těkavými akciemi

Těkavé zásoby jsou náchylné k ostrým pohybům, což vyžaduje trpělivost při čekání na záznamy, ale rychlá akce, jakmile se tyto položky objeví. Stejně jako u všech ostatních akcií poskytuje obchodování s volatilními akciemi, které jsou trendem, směrové zkreslení, což obchodníkovi dává výhodu. Určité ukazatele lze použít k obchodování s nestabilními akciemi, ale obchodník musí také sledovat cenovou akci - sledovat, zda cena dělá vyšší výkyvy nebo nižší výkyvy v porovnání s předchozími vlnami - aby určil, kdy jsou signály signálů přijímány a kdy zůstávají samy o sobě . Zde jsou dva technické ukazatele, které můžete použít k obchodování s nestabilními akciemi, a také to, co je třeba hledat, pokud jde o cenovou akci.

Keltnerovy kanály

Keltnerovy kanály umístily horní, střední a dolní pásmo kolem cenové akce na burzovní graf. Ukazatel je nejužitečnější na silně trendových trzích, když cena zvyšuje a zvyšuje minima pro uptrend nebo nižší a nižší minima pro downtrend.

Během silného vzestupu bude cena „jezdit“ po horním Keltnerově kanálu a protahování často nedosáhne středního pásma a nepřesáhne dolní pásmo. Střední pásmo je tedy potenciálním vstupním bodem. Zastávka je umístěna zhruba polovina až dvě třetiny cesty mezi středním pásem a spodním pásem. Výstup je umístěn těsně nad horním pásem.

Použijte stejný koncept na sestupné trendy. Cena často sleduje dolní linii kanálu Keltner a zpětné tahy často dosáhnou středního pásma, ale nepřesáhnou horní linii Keltneru. Střední čára tedy poskytuje oblast s krátkým vstupem - zarážka je umístěna těsně uvnitř horní Keltnerovy linie a cíl je pod spodní Keltnerovou linií.

Keltnerské kanály jsou obvykle vytvářeny pomocí předchozích 20 cenových pruhů, s multiplikátorem průměrného skutečného rozsahu na 2, 0. Odměna vzhledem k riziku je obvykle 1, 5 nebo 2, 0 až 1, což znamená, že za 1 dolar rizika je potenciální zisk 1, 50 až 2, 00 $.

Obrázek 1. Keltnerovy kanály (20, 2, 0 ATR) aplikované na 2minutový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Protože se Keltnerovy kanály pohybují s pohybem ceny, cíl je umístěn v době obchodování a je tam udržován.

Výhodou této strategie je to, že na střední pásmo čeká objednávka. Načasování zadání není nutné a jakmile jsou všechny objednávky zadány, obchodník nemusí dělat nic jiného než sedět a čekat na vyplnění zastávky nebo cíle. Alternativně lze obchod aktivně řídit. Pro velmi silný trend lze cíl upravit tak, aby zachytil větší zisk. Zastavení a riziko by mělo být sníženo pouze tehdy, když se obchod stane ziskovým; riziko se během obchodu nikdy nezvyšuje.

Nevýhodou této strategie je to, že dobře funguje na trendových trzích, ale jakmile trend zmizí, začne se ztráta obchodů, protože cena se bude pravděpodobně pohybovat tam a zpět mezi horními a dolními kanály.

V tomto ohledu pomáhá filtrování obchodů na základě síly trendu. Například během uptrendu, pokud se cena nepodařilo dosáhnout vysokého maxima těsně před dlouhým vstupem, vyhněte se obchodu, protože hlubší pullback pravděpodobně zastaví obchod. (Viz také: Objevování Keltnerových kanálů a chaikinského oscilátoru .)

Obrázek 2. Keltnerovy kanály (20, 2, 0 ATR) aplikované na 2minutový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je dalším ukazatelem, který je užitečný pro obchodování s nejvíce těkavými akciemi. Tato strategie využívá stochastický oscilátor k určování rozsahu zásob nebo zásob, kterým chybí dobře definovaný trend. Těkavé zásoby se často usazují do rozpětí, než se rozhodnou, kterým směrem k dalšímu vývoji. Vzhledem k tomu, že silný tah může rychle vytvořit velkou zápornou pozici, je rozumné čekat na potvrzení obratu. Toto potvrzení poskytuje stochastický oscilátor.

Když cena postrádá jasný směr a pohybuje se převážně do strany, prodejte blízko vrcholu rozsahu, jakmile se stochastický pohyb pohybuje nad 80 a poté klesne zpět pod. Umístěte zastávku těsně nad vrchol, který se právě vytvořil s cílem, na 75% cesty dolů z rozsahu. Pokud je například rozsah 1 $ vysoký, od nízké po nejvyšší, umístěte cíl 0, 25 $ nad nízkou.

Když stochastické klesne pod 20 a poté se shromáždí nad ním, zaujměte dlouhé pozice poblíž spodního okraje rozsahu. Umístěte zastávku pod nedávné minimum a zařaďte o 75% vyšší rozsah. Pokud je rozsah 1 $ vysoký, od vysokého po nejnižší, cíl je umístěn 0, 25 $ pod nejvyšší.

Obchody se přijímají, jakmile cena překročí stochastickou spouštěcí úroveň (80 nebo 20). Nečekejte na dokončení cenové lišty; v době, kdy se dokončí sloupec 1 minuta, 2 minuty nebo 5 minut, mohla cena běžet příliš daleko k cíli, aby se obchod vyplatil.

Ignorujte opačné signály v obchodě; dovolit cíl nebo zastavit zasáhnout. Jakmile je cíl zasažen, pokud se zásoby nadále pohybují, krátce poté se vytvoří signál v opačném směru. Obrázek 3 ukazuje krátký obchod, následovaný bezprostředně dlouhým obchodem, následovaný dalším krátkým obchodem.

Stochastický oscilátor používá standardní nastavení 12 period a% K nastavené na 3.

Obrázek 3. Stochastic aplikovaný na 2minutový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Na obrázku 3 je rozsah na výšku 0, 16 $ (16 $ mínus 15, 84 $); 25% z 0, 16 $ je 0, 04 $. Odečtěte 0, 04 dolaru z maxima na 16 USD, abyste dostali cíl na dlouhé pozice 15, 96 $. Přidejte 0, 04 $ k nejnižšímu limitu na 15, 84 $, abyste dostali cíl pro krátké pozice 15, 88 $. Zatímco rozsah je v platnosti, to jsou vaše cíle pro dlouhé a krátké pozice. Tímto způsobem je cíl s větší pravděpodobností zasažen, i když cena neudělá celou cestu zpět na horní nebo dolní hranici rozsahu, pokud je dlouhá nebo krátká.

Pro první krátký obchod, těsně po 13:30, stochastická stoupá nad 80 a poté klesá pod ni. To signalizuje krátký obchod. Jakmile ukazatel klesne pod 80 shora, prodejte za aktuální cenu. Ihned umístěte zastávku nad současnou nejvyšší cenu, která se právě vytvořila. Nastavte cílovou hodnotu pro ukončení na 15, 88 $. Nedělejte nic jiného, ​​dokud není dosaženo cíle zastavení nebo cíle. Cíl je zasažen méně než o hodinu později, díky čemuž jste se dostali z obchodu se ziskem. Stochastic od té doby klesl pod 20, takže jakmile se shromáždí zpět nad 20, vstoupí do dlouhého obchodu za současnou cenu. Rychle umístěte zastávku pod nízkou cenu, která se právě vytvořila, a umístěte cíl, který má vystoupit za 15, 96 $. Tento obchod trvá asi 15 minut, než dosáhne cíle ziskového obchodu. Další krátký obchod se vyvíjí bezprostředně po předchozím obchodu; zadejte krátkou cenu za současnou cenu, když stochastický kříž klesne pod 80, umístěte zastávku nad současnou vysokou cenu a umístěte cíl, který chcete ukončit, za 15, 88 $. Cíl je dosažen o méně než 30 minut později.

Výhodou této strategie je, že čeká na návrat do výhodné oblasti a cena se začíná v našem obchodním směru pohybovat, když vstoupíme. Proto lze použít relativně těsné zastavení a poměr odměny k riziku bude obvykle 1, 5: 1 nebo vyšší. Hlavní nevýhodou jsou falešné signály. Falešné signály jsou, když indikátor křižuje křižovatku 80 (pro krátké) nebo 20 (pro dlouhé), což může mít za následek ztrátu obchodů před vývojem ziskového pohybu.

Protože stochastické pohyby jsou pomalejší než cena, může indikátor také poskytovat signál příliš pozdě. Když dojde ke vstupním signálům, cena se možná již významně posunula směrem k cíli, čímž se sníží potenciální zisk a možná se nestane, že by za to nestál obchod. Při vstupu by odměna měla být alespoň 1, 5krát větší než riziko, na základě cíle a zastavení. (Další informace viz: Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje .)

Sečteno a podtrženo

Těkavé akcie jsou pro obchodníky atraktivní díky rychlému potenciálu zisku. Trendy volatilních akcií často poskytují největší potenciál zisku, protože existuje směrodatná předpojatost, která obchodníkům pomáhá při rozhodování. Keltnerské kanály jsou užitečné v silných trendech, protože cena se často jen stahuje zpět do středního pásma a poskytuje vstup. Nevýhodou je, že jakmile trend skončí, dojde ke ztrátám obchodů. Sledování cenové akce a zajištění toho, že cena činí vyšší a nižší minimum před vstupem do uptrendového obchodu (nižší a nižší high pro downtrendový obchod), pomůže zmírnit tuto vadu.

Těkavé zásoby nejsou vždy trendem; často bičují sem a tam. V průběhu rozmezí, kdy stochastická úroveň dosáhne extrémní úrovně (80 nebo 20) a poté se obrátí zpět jiným způsobem, znamená to, že rozsah pokračuje a poskytuje obchodní příležitost. Sledujte jak stochastické, tak i Keltnerovy kanály, abyste jednali podle trendů nebo možností zaměřování. Žádný ukazatel však není dokonalý - proto vždy sledujte cenové akce, které vám pomohou určit, kdy trh trenduje nebo se pohybuje, takže je použit správný nástroj. (Pro další čtení se podívejte na: Jak těžit z volatility .)

[Profit z volatility vyžaduje rozsáhlé použití technické analýzy, včetně vzorů grafů i technických ukazatelů. Pokud jste nováčkem technické analýzy nebo se chcete věnovat svým dovednostem, poskytuje kurz technické analýzy na Investopedia Academy podrobný přehled technických konceptů, které potřebujete, abyste se stali úspěšným obchodníkem.]