Alfa Risk

Co je to riziko Alpha?

Alfa riziko je riziko ve statistickém testu, že nulová hypotéza bude odmítnuta, pokud je to skutečně pravda. Toto je také známé jako chyba typu I. Nulová hypotéza ve statistickém testu obvykle uvádí, že neexistuje žádný rozdíl mezi testovanou hodnotou a konkrétním číslem, jako je nula nebo jedna. Když je nulová hypotéza odmítnuta, osoba provádějící test říká, že je rozdíl mezi testovanou hodnotou a konkrétním číslem. Alfa riziko je v podstatě riziko, že rozdíl bude detekován, pokud ve skutečnosti neexistuje žádný rozdíl. Nejlepší způsob, jak snížit riziko alfa, je zvětšit velikost testovaného vzorku s nadějí, že větší vzorek bude reprezentativnější pro populaci.

Klíč s sebou

• Alfa riziko se vztahuje na riziko spojené s odmítnutím nulové hypotézy, pokud je to skutečně pravda.
• Tento druh rizika lze také považovat za nebezpečí předpokladu, že existuje rozdíl, pokud ve skutečnosti neexistuje žádný rozdíl.

Pochopení rizika Alpha

Příkladem alfa rizika ve financích by bylo, kdyby někdo chtěl vyzkoušet hypotézu, že průměrný roční výnos skupiny akcií byl větší než 10%. Nulová hypotéza by tedy byla, kdyby návratnost byla rovna nebo menší než 10%. Abychom to mohli otestovat, sestavili bychom vzorek kapitálových výnosů v průběhu času a stanovili úroveň významnosti. Pokud po statistickém pohledu na vzorek zjistíte, že průměrný roční výnos je vyšší než 10%, odmítli byste nulovou hypotézu. Ve skutečnosti však průměrný výnos činil 6%, takže jste udělali chybu typu I. Pravděpodobnost, že jste v testu udělali tuto chybu, je riziko alfa. Toto alfa riziko by vás mohlo vést k investování do skupiny akcií, pokud výnosy ve skutečnosti neodůvodňují potenciální rizika.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak fungují chyby typu II Chyba typu II je statistický pojem používaný v kontextu testování hypotéz, který popisuje chybu, ke které dochází, když člověk přijme nulovou hypotézu, která je ve skutečnosti nepravdivá. více Beta rizika Beta riziko je pravděpodobnost, že falešná nulová hypotéza bude přijata statistickým testem. více Proč se statistická významnost týká Statistická významnost se týká výsledku, který není pravděpodobný náhodně, nýbrž je pravděpodobně způsoben konkrétní příčinou. více Definice T-testu T-test je typ inferenciální statistiky, která se používá k určení, zda existuje významný rozdíl mezi prostředky dvou skupin, které mohou souviset s určitými vlastnostmi. více Jednostranný test Jednostranný test je statistický test, ve kterém je kritická oblast distribuce buď větší nebo menší než určitá hodnota, ale ne obojí. více Definice nulové hypotézy Nulová hypotéza je typ hypotézy používané ve statistice, která naznačuje, že v souboru daných pozorování neexistuje statistická významnost. více partnerských odkazů