Index zbraní (TRIN)
Index zbraní, nazývaný také index krátkodobého obchodování (TRIN), je ukazatel technické analýzy, který porovnává počet postupujících a klesajících akcií (poměr AD) k postupujícímu a klesajícímu objemu (objem AD). Používá se k měření celkového sentimentu na trhu. Richard W. Arms, Jr. jej vynalezl v roce 1967 a měří vztah mezi tržní nabídkou a poptávkou. Slouží jako prediktor budoucích cenových pohybů na trhu, především na bázi intraday. Dosahuje toho generováním překoupených a přeprodaných úrovní, které ukazují, kdy index (a většina akcií v něm) změní směr.
Klíč s sebou
- Pokud objem AD vytvoří vyšší poměr než poměr AD, bude TRIN pod jedním.
- Pokud má objem AD nižší poměr než poměr AD, bude TRIN nad jedním.
- Hodnota TRIN nižší než jedna obvykle doprovází výrazný nárůst cen, protože silný objem ve vzestupných zásobách napomáhá rally.
- Hodnota TRIN nad jedním obvykle doprovází výrazný pokles cen, protože silný objem v odlučovačích napomáhá odprodeji.
- Index zbraní se pohybuje naproti cenové trajektorii indexu. Jak bylo uvedeno výše, výrazná cenová rally bude mít za následek posun TRIN na nižší úrovně. Při klesajícím indexu bude TRIN tlačit výše.
Vzorec pro zbraně (TRIN) je:
TRIN = Advancing Stocks / Declining StocksAdvancing Volume / Declining Volumewhere: Advancing Stocks = Počet zásob, které jsou vyššíDeclining Stocks = Počet zásob, které jsou nižšíAdvancing Volume = Celkový objem všech postupujících \ begin {zarovnané} & \ text {TRIN} \ = \ \ frac {\ text {Advancing Stocks / Declining Stocks}} {\ text {Advancing Volume / Declining Volume}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ begin {Zarovnat} \ text {Advancing Stocks} \ = \ & \ text {Počet zásob, které jsou vyšší} \\ & \ text {v den} \ end {zarovnanost} \\ & \ begin {zarovnání} \ text {Declining Stocks} \ = \ & \ text {Počet zásoby, které jsou nižší} \\ & \ text {v den} \ end {zarovnanost} \\ & \ begin {zarovnání} \ text {Advancing Volume} \ = \ & \ text {Celkový objem veškerého postupu} \\ & \ text {zásoby} \ end {zarovnání} \\ & \ begin {zarovnání} \ text {klesající objem} \ = \ & \ text {Celkový objem všech klesajících} \\ & \ text {zásob} \ end {zarovnaných} \ end {align} TRIN = Zvyšující se objem / klesající objemAdvující zásoby / klesající zásoby kde: Advancing Stocks = počet zásob, které jsou vyšší Klesající akcie = počet akcií, které jsou nižší Posunutí hlasitosti = celkový objem všechny postupující
Jak vypočítat index zbraní (TRIN)
TRIN je poskytován v mnoha aplikacích mapování. Chcete-li vypočítat ručně, použijte následující kroky.
- V nastavených intervalech, jako je každých pět minut nebo denně (nebo jakýkoli interval, který je zvolen), najděte poměr AD vydělením počtu postupujících akcií počtem klesajících zásob.
- Chcete-li získat objem AD, vydělte celkový postupující objem celkovým klesajícím objemem.
- Rozdělte poměr AD podle objemu AD.
- Zaznamenejte výsledek a vykreslete do grafu.
- Výpočet opakujte v dalším vybraném časovém intervalu.
- Propojte více datových bodů a vytvořte graf a podívejte se, jak se TRIN pohybuje v čase.
Index zbraní (TRIN)
Co vám říká index zbraní (TRIN) ">
Index zbraní se snaží poskytnout dynamičtější vysvětlení celkových pohybů ve složené hodnotě burz, jako je NYSE nebo NASDAQ, analýzou síly a šířky těchto pohybů.
Hodnota indexu 1, 0 znamená, že poměr objemu AD je stejný jako poměr AD. Trh je v neutrálním stavu, když je index roven 1, 0, protože vzestupný objem je rovnoměrně rozdělen mezi postupující emise a poklesový objem je rovnoměrně rozdělen mezi klesající emise.
Mnoho analytiků se domnívá, že index zbraní poskytuje býčí signál, když je menší než 1, 0, protože v průměrném vzestupném množství je větší objem než průměrný výprodej. Ve skutečnosti někteří analytici zjistili, že dlouhodobá rovnováha pro index je pod 1, 0, což potenciálně potvrzuje, že na akciovém trhu existuje býčí zaujatost.
Na druhé straně je odečítání větší než 1, 0 obvykle považováno za medvědí signál, protože v průměrné dolní zásobě je větší objem než průměrná horní zásoba.
Čím je hodnota indexu zbraní dále od 1, 00, tím větší je kontrast mezi nákupem a prodejem v ten den. Hodnota, která přesahuje 3, 00, ukazuje na přeprodaný trh a tento medvědí sentiment je příliš dramatický. To by mohlo znamenat vzestup cen / indexu směrem nahoru.
Naopak hodnota TRIN, která klesne pod 0, 50, může znamenat překoupený trh a býčí sentiment se přehřívá.
Obchodníci se dívají nejen na hodnotu ukazatele, ale také na to, jak se během dne mění. Hledají extrémy v hodnotě indexu na známky, že trh může brzy změnit směr.
Rozdíl mezi indexem zbraní (TRIN) a indexem ticků (TICK)
TRIN porovnává počet postupujících a klesajících zásob s objemem jak postupujících, tak klesajících zásob. Index Tick porovnává počet akcií vytvářejících uptick s počtem akcií vytvářejících downtick. Index ticků se používá k měření vnitrodenního sentimentu. Index tick neovlivňuje objem, ale extrémní hodnoty stále signalizují potenciálně překoupené nebo přeprodané podmínky.
Omezení používání indexu zbraní (TRIN)
Index zbraní má několik matematických zvláštností, na které by si obchodníci a investoři měli být vědomi, když jej používají. Vzhledem k tomu, že index zdůrazňuje objem, vznikají nepřesnosti, když v postupujících otázkách není tolik postupujícího objemu, jak se očekávalo. To nemusí být typická situace, ale je to situace, která může nastat a mohla by způsobit, že indikátor nebude spolehlivý.
Zde jsou dva příklady případů, ve kterých mohou nastat problémy:
- Předpokládejme, že dojde k velmi býčímu dni, kdy se vyskytne dvakrát tolik postupujících problémů než klesajících a dvakrát tolik postupujících objemů než klesajících objemů. Navzdory velmi býčímu obchodování by Armsův index přinesl pouze neutrální hodnotu (2/1) / (2/1) = 1, 0, což naznačuje, že čtení indexu nemusí být zcela přesné.
- Předpokládejme, že dojde k dalšímu býčímu scénáři, kdy existuje třikrát tolik postupujících problémů, než je klesající problém a dvakrát tolik postupujícího objemu než klesající objem. V tomto případě by index zbraní skutečně přinesl medvědí (3/1) / (2/1) = 1, 5 čtení, což opět naznačuje nepřesnost.
Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, by bylo rozdělení dvou složek indikátoru na problémy a objem namísto jejich použití ve stejné rovnici. Například postupující problémy děleno klesajícími problémy mohou vykazovat jeden trend, zatímco postupující objem oproti klesajícímu objemu může vykazovat samostatný trend. Tyto poměry se nazývají poměr dopřed / pokles a poměr vzhůru / dolů. Obě z nich lze porovnat, aby se vyprávěl skutečný příběh trhu.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.