Souhrnný index dluhopisů Bloomberg Barclays
Co je Agg?Agg, dříve známý jako Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, je index používaný dluhopisovými fondy jako měřítko pro měření jejich relativní výkonnosti. Index zahrnuje vládní cenné papíry, cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS), cenné papíry zajištěné aktivy (ABS) a podnikové cenné papíry k simulaci vesmíru dluhopisů na trhu. Index je na dluhopisovém trhu, jaký je index S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average (DJIA) na akciovém trhu.
Historie Agg
Agg býval známý jako Lehman Aggregate Bond Index, byl vytvořen v roce 1986 Lehman Brothers, aby poskytl agregovanou expozici americkému dluhopisovému trhu. V roce 2016 se prostřednictvím řady akvizic stala Bloomberg Barclays Bond Index. Tento index byl považován za nejlepší celkový index tržních dluhopisů, protože ho použilo více než 90% investorů ve Spojených státech. Agg se skládá z cenných papírů, které jsou v investiční kvalitě nebo lepší, mají splatnost alespoň jeden rok a měly vynikající nominální hodnotu nejméně 100 milionů USD.
Poté, co společnost Lehman Brother požádala v září 2008 o bankrot, britská banka Barclays Plc koupila společnosti Lehman v severoamerickém investičním bankovnictví a na kapitálovém trhu. Po této akvizici byl index oficiálně přejmenován na Barclays Capital Aggregate Bond Index, který si stále zachoval funkci a hodnotu indexu Lehman Aggregate Bond Index. Index Barclays Capital Aggregate Bond Index, známý také jako „BarCap Aggregate“ nebo „Barclays Agg“, zahrnuje dluhopisy v hodnotě zhruba 15 bilionů dolarů a zahrnuje celý prostor domácích cenných papírů s pevným výnosem obchodovaných ve Spojených státech. Je váženo podle tržní kapitalizace, což znamená, že cenné papíry zastoupené v indexu jsou váženy podle velikosti trhu každého typu dluhopisu. Aby mohly být dluhopisy zařazeny do indexu, musí být hodnoceny investičním stupněm (alespoň Baa3 / BBB) společností Moody's a S&P. Index tedy znamenal méně „agregovaný dluhopis“ a více „agregovaný dluhopis investičního stupně“.
Investoři, kteří chtějí získat maximální expozici na trhu s pevným výnosem, si mohou koupit fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje index. Největším dluhopisem ETF je iShares Barclays Aggregate Bond ETF (ticker symbol AGG), který má od března 2018 čistá aktiva přes 53 miliard USD. ETF je nejběžnějším ETF používaným ke sledování výkonnosti dluhopisů investičního stupně v zemi. Výkonnost indexu Vanguard Total Bond Market Index Fund (symbol tickeru VBMFX), největšího dluhopisového podílového fondu na světě, také sleduje výkonnost indexu Barclays Capital Aggregate Bond Index.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.