Kombinace indikátorů trendů a protisměrů

Jedním z nejstarších přísloví v celém obchodování je, že „trend je váš přítel“. Protože trend definuje převládající směr cenové akce pro daný obchodovatelný cenný papír, za předpokladu, že přetrvává, může být vyděláno více peněz tím, že půjde se současným trendem, než tím, že bude proti němu bojovat. Je však instinktivní chtít nakupovat za nejnižší cenu a prodávat za nejvyšší cenu. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout na finančních trzích, je pokusit se „koupit dno“ a „prodat top“, což je ze své podstaty protikladný přístup k obchodování. (Viz také: 7 obchodních nástrojů .)

Každý obchodní den boj mezi těmi, kteří se pokoušejí koupit nebo prodat, podle ustáleného trendu, a těmi, kteří se snaží koupit blízko nízkého a prodat blízko vysokého, se odehrává. Oba typy obchodníků mají velmi přesvědčivé argumenty, proč je jejich přístup lepší. Zajímavé je, že v dlouhodobém horizontu by jeden z nejlepších přístupů mohl zahrnovat jen roztavení těchto dvou zdánlivě nesourodých metod dohromady. Jednoduché řešení je často to nejlepší.

Kombinovaný přístup

Dvě akce pomáhají úspěšně kombinovat techniky sledování trendů a kontratrendu:

1. Identifikujte metodu, která dělá přiměřeně dobrou práci při určování dlouhodobějšího trendu
2. Identifikujte metodu kontratrendu, která odvádí dobrou práci při zvýrazňování zpětných vazeb v rámci dlouhodobějšího trendu

Nalezení optimálního přístupu může vyžadovat nějaký čas a úsilí, zdůraznění potenciální užitečnosti tohoto konceptu lze provést pomocí několika velmi jednoduchých technik.

Krok 1: Určete dlouhodobější trend

Na obrázku 1 vidíte burzovní graf s 200denním klouzavým průměrem uzavíracích cen. Z hlediska sledování trendů můžeme jednoduše říci, že pokud je poslední uzávěrka nad současným 200denním klouzavým průměrem, pak je trend „vzestupný“ a naopak.

Obrázek 1: Cena s 200denním klouzavým průměrem

Zdroj: ProfitSource

Pro naše účely zde však nehledáme metodu sledující trend, která nutně spustí skutečné signály nákupu a prodeje. Jednoduše se snažíme potlačit převládající trend. Proto nyní přidáme druhý filtr sledující trendy. Na obrázku 2 vidíte, že jsme také přidali 10denní a 30denní klouzavé průměry.

Obrázek 2: Cena s 10denními, 30denními a 200denními klouzavými průměry

Zdroj: ProfitSource

Takže naše pravidla budou nyní následující:

1. Pokud je 10denní klouzavý průměr nad 30denním klouzavým průměrem A poslední blízkost je nad 200denním klouzavým průměrem, označíme současný trend jako „nahoru“.
2. Pokud je desetidenní klouzavý průměr pod 30denním klouzavým průměrem A poslední blízkost je pod 200denním klouzavým průměrem, označíme současný trend jako „dolů“. (Viz také: Zkoumání exponenciálně váženého klouzavého průměru. )

Krok 2: Přidání ukazatele protisměru

Existují doslova desítky a desítky potenciálních ukazatelů kontrastu, které by se člověk mohl rozhodnout použít. Pro naše účely, protože hledáme krátkodobé protahování v rámci celkově dlouhodobějšího trendu, použijeme něco velmi jednoduchého a relativně krátkodobého charakteru. Tento indikátor se jednoduše označuje jako oscilátor. Výpočty jsou jednoduché:

A = 3-denní klouzavý průměr závěrečných cen

B = 10-denní klouzavý průměr závěrečných cen

Oscilátor je jednoduše (A - B)

Na obrázku 3 vidíme stejný cenový graf jako na obrázcích 1 a 2 s oscilátorem vyneseným pod cenovou akci. Jak klesá základní cena v ceně, oscilátor klesne pod nulu a naopak.

Obrázek 3: Cena s oscilátorem 3/10

Zdroj: ProfitSource

Krok 3

Takže nyní pojďme kombinovat obě metody, které jsme dosud popsali, do jedné metody. Na obrázku 4 je opět vidět stejný sloupcový graf jako na předchozích třech obrázcích. Na tomto vidíme 10denní, 30denní a 200denní klouzavé průměry zakreslené v cenovém grafu s oscilátorem zobrazeným níže.

Obrázek 4: Hledáme změny oscilátoru směrem vzhůru v ustáleném trendu

Zdroj: ProfitSource

Obchodník s výstrahami by měl hledat případy, kdy:

1. 10denní klouzavý průměr je nad 30denním klouzavým průměrem
2. Poslední uzávěrka je nad 200denním klouzavým průměrem
3. Dnešní oscilátor je nad včerejším oscilátorem AND
4. Včerejší hodnota oscilátoru byla před dvěma dny záporná i pod hodnotou oscilátoru.

Vyplnění tohoto souboru kritérií naznačuje, že mohlo dojít k úplnému stažení v rámci dlouhodobějšího uptrendu a že by bylo možné stanovit vyšší ceny. Výše uvedená kritéria představují scénář, ve kterém trend naznačuje, že akcie mají pokračovat ve své vzestupné dynamice, ale investor nebude kupovat akcie na samém vrcholu cyklu.

Nevýhody

S metodou popsanou v tomto díle je spojeno mnoho potenciálních námitek. V první řadě je to, že nikdo by neměl předpokládat, že popsaná metoda vytvoří konzistentní obchodní zisky. Není prezentován jako obchodní systém, pouze jako příklad metody potenciálního generování obchodního signálu. Samotná metoda je pouze příkladem jediného způsobu, jak kombinovat ukazatele sledující trend a protisměrné ukazatele do jednoho modelu. A zatímco je tento koncept zcela zdravý, odpovědný obchodník by musel vyzkoušet jakoukoli metodu, než ji použije na trhu a riskuje skutečné peníze. Kromě toho je třeba vzít v úvahu další velmi důležité úvahy, které jdou daleko za pouhé generování vstupních signálů.

Další relevantní otázky, které je třeba položit a odpovědět před použitím jakéhokoli obchodního přístupu, jsou:

• Jak budou pozice pozměněny "> stop-loss order?
• Kdy byste měli mít zisk?

Sečteno a podtrženo

Jedná se pouze o vzorek úvah, které musí obchodník vzít v úvahu před zahájením obchodování s jakoukoli konkrétní metodou. Nicméně s ohledem na tyto výhrady se zdá, že v myšlence kombinovat metody sledující trend a protiobjekty ve snaze nakupovat v nejvýhodnější době se stále jeví nějaké zásluhy, přičemž se stále drží hlavní trend hry. (Viz také: Jednoduché klouzavé průměry dělají trendy vyniknout .)