Vysvětleny dvojité exponenciální klouzavé průměry

Obchodníci se již mnoho let spoléhali na klouzavé průměry, které pomáhají určit vstupní body obchodování s vysokou pravděpodobností a ziskové východy. Známým problémem s pohyblivými průměry je však závažné zpoždění, které se vyskytuje ve většině typů pohyblivých průměrů. Dvojnásobný exponenciální klouzavý průměr, neboli DEMA, poskytuje řešení výpočtem rychlejší metodiky průměrování. (Viz také: Klouzavé průměry .)

Historie dvojitého exponenciálního klouzavého průměru

V technické analýze se termín klouzavý průměr vztahuje na průměrnou cenu konkrétního obchodního nástroje za určité časové období. Například 10denní klouzavý průměr vypočítává průměrnou cenu konkrétního nástroje za posledních 10 dní, 200denní klouzavý průměr počítá průměrnou cenu za posledních 200 dní atd. Období zpětného vyhledávání se každý den zálohuje na základní výpočty za posledních X počet dní. Klouzavý průměr se jeví jako hladká, zakřivená čára, která poskytuje vizuální reprezentaci dlouhodobějšího trendu nástroje. Rychlejší klouzavé průměry s kratší dobou zpětného pohledu jsou choppier; pomalejší klouzavé průměry s delší dobou zpětného pohledu jsou plynulejší. Protože klouzavý průměr je ukazatelem zpětného pohledu, je popisován jako zaostávající.

Dvojitý exponenciální klouzavý průměr (DEMA), znázorněný na obrázku 1, byl vyvinut Patrickem Mulloyem ve snaze snížit množství zpožděného času zjištěného v tradičních klouzavých průměrech. Poprvé bylo představeno v únorovém čísle časopisu Technical Analysis of Stocks & Commodities v článku Mulloy's "Smoothing Data with Faster Moving A Average". (Více viz: Výukový program technické analýzy. )

Obrázek 1: Tento jednominutový graf futures kontraktu e-mini Russell 2000 ukazuje dva různé dvojité exponenciální klouzavé průměry; 55 období se objeví v modré barvě, 21 období v růžové barvě.

Zdroj: TradeStation

Výpočet DEMA

Jak vysvětluje Mulloy ve svém původním článku, „DEMA není jen dvojitý EMA s dvojnásobným zpožděním jednoho EMA, ale je složenou implementací jednoho a dvojitého EMA, které produkují další EMA s menším zpožděním než kterékoli z původních dvou. " Jinými slovy, DEMA není pouze dva kombinované EMA nebo klouzavý průměr klouzavého průměru, ale je to výpočet jednoduchých i dvojitých EMA.

Téměř všechny platformy obchodní analýzy obsahují DEMA jako indikátor, který lze přidat do grafů. Obchodníci proto mohou používat DEMA bez znalosti matematiky za výpočty a bez nutnosti psát nebo vkládat jakýkoli kód.

[Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může analýza pohyblivých průměrů hrát důležitou roli ve vašich obchodních rozhodnutích, podívejte se na kurz technické analýzy na Investopedia Academy, který obsahuje videoobsah a příklady ze skutečného světa, které vám pomohou zlepšit vaše obchodní dovednosti.]

Porovnání DEMA s tradičními klouzavými průměry

Klouzavé průměry jsou jednou z nejpopulárnějších metod technické analýzy. Mnoho obchodníků je používá k rozpoznání zvratů trendů, zejména při přechodu klouzavého průměru, kde jsou do grafu umístěny dva klouzavé průměry různých délek. Body, kde se kříže pohyblivé průměry mohou znamenat nákupní nebo prodejní příležitosti.

DEMA může obchodníkům pomoci odhalit obraty dříve, protože je rychlejší reagovat na změny v tržní činnosti. Obrázek 2 ukazuje příklad futures kontraktu e-mini Russell 2000. Tento minutový graf používá čtyři klouzavé průměry:

• 21-ti denní DEMA (růžová)
• 55-periodová DEMA (tmavě modrá)
• 21-periodový MA (světle modrý)
• 55-periody MA (světle zelená)

Obrázek 2: Tento jednominutový graf smlouvy o futures na e-mini Russell 2000 ilustruje rychlejší dobu odezvy DEMA při použití při křížení. Všimněte si, jak se přechod DEMA v obou případech objevuje významně dříve než přechody ŘO.

Zdroj: TradeStation

První crossover DEMA se objeví ve 12:29 a další pruh se otevře za cenu 663, 20 $. MA crossover se naproti tomu tvoří ve 12:34 a otevírací cena dalšího baru je 660, 50 $. V další sadě přechodů se crossover DEMA objeví v 1:33 a další pruh se otevře za 658 $. Naproti tomu ŘO se tvoří v 1:43, s dalším otevřením baru na $ 662, 90. V každém případě poskytuje přechod DEMA výhodu v tom, jak se dostat do trendu dříve než přechod MA. (Viz také: Výukový program klouzavých průměrů .)

Obchodování s DEMA

Výše uvedené příklady křížení s klouzavým průměrem ilustrují účinnost použití rychlejší DEMA. Kromě použití DEMA jako samostatného ukazatele nebo v nastavení crossover lze DEMA použít v různých ukazatelích, u nichž je logika založena na klouzavém průměru. Nástroje technické analýzy, jako je divergence klouzavého průměru (MACD) a trojnásobný exponenciální klouzavý průměr (TRIX), jsou založeny na typech klouzavých průměrů a lze je upravit tak, aby obsahovaly DEMA místo jiných tradičních typů klouzavých průměrů.

Nahrazení DEMA může obchodníkům pomoci najít různé nákupní a prodejní příležitosti, které jsou před těmi, které poskytují ŘO nebo EMA tradičně používané v těchto ukazatelích. Samozřejmě, dostat se do trendu dříve než později obvykle vede k vyšším ziskům. Obrázek 2 ilustruje tento princip - pokud bychom použili crossovery jako signály nákupu a prodeje, vstoupili bychom do obchodů výrazně dříve, když jsme použili crossover DEMA na rozdíl od crossover MA. (Více viz: Jak používat klouzavý průměr k nákupu akcií .)

Sečteno a podtrženo

Obchodníci a investoři již dlouho používají při analýze trhu klouzavé průměry. Klouzavé průměry jsou široce používaným nástrojem technické analýzy, který poskytuje prostředek pro rychlé zobrazení a interpretaci dlouhodobějšího trendu daného obchodního nástroje. Protože klouzavé průměry jsou ze své podstaty zpožďovacími indikátory, je užitečné vyladit klouzavý průměr, aby bylo možné vypočítat rychlejší a pohotovější ukazatel. DEMA poskytuje obchodníkům a investorům pohled na dlouhodobější trend, další výhodou je rychlejší klouzavý průměr s kratší dobou zpoždění. (Pro další čtení se podívejte na: Klouzavý průměr MACD combo a jednoduchý vs. exponenciální klouzavý průměr . )