MACD a Stochastic: Strategie dvojitého křížení

Zeptejte se jakéhokoli technického obchodníka a oni vám řeknou, že správný ukazatel je potřebný k účinnému určení změny kurzu v akciových vzorcích cen. Jakýkoli „správný“ ukazatel však může pomoci obchodníkovi, dva doplňkové ukazatele mohou dělat lépe.

Cílem tohoto článku je podnítit obchodníky k tomu, aby hledali a identifikovali simultánní býčí křížení MACD spolu se býčím stochastickým křížením a použili tyto ukazatele jako vstupní bod k obchodu.

Spárování stochastické a MACD

Hledání dvou populárních indikátorů, které dobře spolupracují, vedlo k tomuto párování stochastického oscilátoru a klouzavé průměrné konvergenční divergence (MACD). Tento tým pracuje, protože stochastický porovnává uzavírací cenu akcií s cenovým rozpětím v určitém časovém období, zatímco MACD je vytvoření dvou klouzavých průměrů, které se od sebe navzájem liší a konvergují. Tato dynamická kombinace je vysoce účinná, pokud je plně využita.

(Související čtení viz: Seznámení oscilátorů: Stochastika a.)

Práce se Stochasticem

Historie stochastického oscilátoru je plná nekonzistentností. Většina finančních zdrojů identifikuje George C. Lane, technického analytika, který studoval stochastiku poté, co se připojil k Investičním pedagogům v roce 1954, jako tvůrce stochastického oscilátoru. Lane však učinil protichůdná prohlášení o vynálezu stochastického oscilátoru. Je možné, že to tehdy vytvořil tehdejší vedoucí Investičních pedagogů Ralph Dystant nebo dokonce neznámý příbuzný od někoho v organizaci.

Skupina analytiků s největší pravděpodobností vynalezla oscilátor mezi příjezdem Lane do Investičních pedagogů v letech 1954 a 1957, kdy si Lane vyžádal autorská práva.

Stochastický oscilátor má dvě složky:% K a% D. % K je hlavní linie označující počet časových období a% D je klouzavý průměr% K.

Pochopení toho, jak je stochastická formace, je jedna věc, ale vědět, jak bude reagovat v různých situacích, je důležitější. Například:

• Běžné spouštěče nastanou, když linie% K klesne pod 20 - akcie se považují za přeprodané a jedná se o nákupní signál.
• Pokud% K vrcholí těsně pod 100 a směřuje dolů, měla by se zásoba prodat dříve, než tato hodnota klesne pod 80.
• Obecně platí, že pokud hodnota% K stoupne nad% D, pak je tento přechod označen nákupním signálem za předpokladu, že jsou hodnoty pod 80. Pokud jsou nad touto hodnotou, je bezpečnost považována za překoupenou.

MACD a stochastické: strategie dvojitého křížení

Práce s MACD

Jako všestranný obchodní nástroj, který může odhalit dynamiku cen, je MACD také užitečná při určování cenového trendu a směru. Indikátor MACD má dostatečnou sílu, aby mohl stát sám, ale jeho prediktivní funkce není absolutní. Při použití s ​​jiným indikátorem může MACD skutečně zvýšit výhodu obchodníka.

Pokud obchodník potřebuje určit sílu trendu a směr akcie, je velmi užitečné překrýt její klouzavé průměrné čáry na histogram MACD. MACD lze také zobrazit jako samotný histogram.

(Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na: Momentum Trading With Discipline .)

Výpočet MACD

K zavedení tohoto oscilačního indikátoru, který kolísá nad a pod nulou, je nutný jednoduchý výpočet MACD. Odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) ceny cenného papíru od 12denního klouzavého průměru jeho ceny vstupuje do hry oscilační hodnota indikátoru. Jakmile je přidána spouštěcí čára (devítidenní EMA), porovnání obou vytvoří obchodní obraz. Pokud je hodnota MACD vyšší než devětdenní EMA, považuje se to za býčí klouzavý průměrný přechod.

Je užitečné poznamenat, že existuje několik známých způsobů použití MACD:

• Především je sledování odchylek nebo překročení středové linie histogramu; MACD ilustruje možnosti nákupu nad nulou a možnosti prodeje níže.
• Dalším je zaznamenání přechodů klouzavých průměrů a jejich vztahu k centrální linii.

(Více viz: Obchodování s divergencí MACD .)

Identifikace a integrace býčích přechodů

Aby bylo možné stanovit, jak integrovat býčí crossover MACD a býčí stochastický crossover do strategie potvrzující trend, je třeba vysvětlit slovo „býčí“. Zjednodušeně řečeno, býčí odkazuje na silný signál pro neustále rostoucí ceny. Býčí signál je to, co se stane, když rychle se pohybující průměr překročí pomaleji se pohybující průměr, čímž se vytvoří tržní dynamika a navrhne další zvýšení cen.

• V případě býčího MACD k tomu dojde, když je hodnota histogramu nad rovnovážnou čarou, a také když je MACD řádek vyšší než devětidenní EMA, také nazývaná „signální linie MACD“.
• Stochastická býčí divergence nastává, když hodnota% K překročí% D, což potvrzuje pravděpodobný obrat ceny.

Crossovery v akci: Genesee & Wyoming Inc.

Níže je uveden příklad, jak a kdy použít stochastický a MACD dvojitý kříž.

Všimněte si zelených čar, které ukazují, kdy se tyto dva ukazatele synchronizovaly, a téměř dokonalého kříže zobrazeného na pravé straně grafu.

Obrázek 1

Zdroj: StockCharts.com

Můžete si všimnout několika případů, kdy se MACD a stochastika blíží křížení současně: například v lednu 2008, v polovině března a v polovině dubna. Vypadá to, že se křížili současně na grafu této velikosti, ale když se podíváte blíže, zjistíte, že se ve dvou dnech od sebe vlastně křížit, což bylo kritériem pro nastavení tohoto skenovat. Možná budete chtít změnit kritéria tak, aby zahrnovala kříže, které se vyskytují v širším časovém rámci, takže můžete zachytit pohyby jako ty zobrazené níže.

Změna parametrů nastavení může pomoci prodloužit trendovou linii, což obchodníkovi pomůže vyhnout se whawawě. Toho je dosaženo použitím vyšších hodnot v nastavení intervalu / časového období. To se běžně označuje jako „vyhlazování věcí“. Aktivní obchodníci samozřejmě ve svých nastaveních ukazatelů používají mnohem kratší časové rámce a namísto jednoho s měsíční nebo roční cenovou historií by odkazovali na pětidenní graf.

Strategie

Nejprve se podívejte na býčí přechody, které se objeví do dvou dnů od sebe. Při použití stochastické a MACD strategie dvojitého křížení se ideálně stane, že k překročení dojde pod 50-ti linkou na stochastickém poli, aby se zachytil delší cenový pohyb. A nejlépe chcete, aby hodnota histogramu byla nebo se pohybovala výše než nula do dvou dnů od zadání obchodu.

Všimněte si také, že MACD musí po stochastické křižovatce mírně překročit, protože alternativa by mohla vytvořit falešné označení cenového trendu nebo vás postavit do postranního trendu.

Konečně je bezpečnější obchodovat s akciemi obchodujícími nad jejich 200-denním klouzavým průměrem, není to však absolutní nutnost.

Výhoda, nevýhoda a trik obchodu

Výhodou této strategie je to, že obchodníkům dává příležitost vydržet se pro lepší vstup do vzestupných populací nebo být jistější, že jakýkoli sestupný trend se skutečně zvrací, když se dlouhodobě loví na dně. Tuto strategii lze převést na skenování, pokud to umožňuje software pro tvorbu grafů.

S každou výhodou jakékoli strategie představuje vždy nevýhodu. Vzhledem k tomu, že akcie se obvykle zarovná v nejlepší nákupní pozici obvykle déle, ke skutečnému obchodování s akciemi dochází méně často, takže k sledování budete možná potřebovat větší koš akcií.

Stochastický a MACD dvojitý kříž umožňuje obchodníkovi změnit intervaly a najít optimální a konzistentní vstupní body. Tímto způsobem může být přizpůsoben potřebám aktivních obchodníků i investorů. Experimentujte s oběma intervaly ukazatelů a uvidíte, jak se přechody různě zarovná, a poté vyberte počet dní, které nejlépe vyhovují vašemu obchodnímu stylu. Můžete také chtít přidat do mixu indikátor relativního indexu síly (RSI), jen pro zábavu.

Sečteno a podtrženo

Samostatně fungují stochastický oscilátor a MACD v různých technických prostorech a pracují samy. Ve srovnání se stochastickou, která ignoruje trhavé trhliny, je MACD spolehlivější možností jako jediný obchodní ukazatel. Stejně jako dvě hlavy jsou však dva ukazatele obvykle lepší než jedna! Stochastické a MACD jsou ideálním párováním a mohou poskytnout lepší a efektivnější obchodní zážitek.