Hmotnost portfolia je definována

Váha portfolia je procentuální složení konkrétního podílu v portfoliu. Hmotnosti portfolia lze vypočítat pomocí různých přístupů; nejzákladnější typ váhy je určen vydělením hodnoty dolaru cenného papíru celkovou hodnotou dolaru portfolia. Dalším přístupem je vydělit počet jednotek daného cenného papíru celkovým počtem akcií v portfoliu.

Rozložení váhy portfolia

Váhy portfolia nejsou nutně aplikovány pouze na konkrétní cenné papíry. Investoři mohou vypočítat váhu svých portfolií z hlediska sektoru; zeměpisná oblast; expozice indexu; krátké a dlouhé pozice; druh zabezpečení, jako jsou dluhopisy nebo společnosti s malou kapitalizací; nebo jakýkoli jiný typ benchmarku. Váhy portfolia jsou v zásadě stanoveny na základě konkrétní investiční strategie. Váhy portfolia související s tržními hodnotami jsou nestabilní, protože tržní hodnoty se denně mění. Rovnovážná portfolia musí být často vyvážena, aby byla zachována relativní stejná váha příslušných cenných papírů.

Příklad váhy portfolia

SPDR S&P 500 ETF je investiční nástroj, který sleduje výkonnost S&P 500. Dělá to tak, že drží váhy jednotlivých akcií v indexu s ohledem na celkovou tržní kapitalizaci každé akcie vydělenou celkovou tržní kapitalizací S&P 500. Řekněme například, že společnost Apple Inc. představuje 3% S&P 500 a Microsoft Corporation tvoří 2%; ETF pak má 3% v Apple a 2% v Microsoft, s ohledem na tržní kapitalizaci pro replikaci S&P 500. Tyto váhy se mohou změnit, a tak se ETF odpovídajícím způsobem vyváží.

Protože každá jednotlivá akcie má v ETF váhu podle své váhy tržní kapitalizací v S&P 500, jsou v ETF zastoupeny také odpovídající váhy každého sektoru. Pokud mají technologické zásoby největší váhu v S&P 500 na 20%, pak replikující ETF také drží 20% v technologii.

Váhy lze vypočítat pro průmyslová odvětví, odvětví, zeměpisné oblasti a třídy aktiv podle požadované investiční strategie. Celková váha portfolia by se měla rovnat 100%. Krátké pozice a půjčky jsou považovány za záporné hodnoty a nesou záporné váhy.

Výpočet hmotnosti portfolia

Chcete-li získat tržní hodnotu pozice na burze, vynásobte cenu akcie počtem akcií v oběhu. Pokud Apple obchoduje za 100 USD a vynikající akcie 5, 48 miliardy jsou, celková tržní kapitalizace společnosti Apple je 548 miliard USD. Pokud je celková tržní kapitalizace S&P 500 18, 3 bilionu dolarů, pak je váha Apple tržní kapitalizací v S&P 500 3% nebo 548 miliard $ / 18, 3 bilionu x 100 = 3%.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje index vážený kapitalizací a dopad na jeho zásoby Index vážený kapitalizací je typ tržního indexu s jednotlivými komponenty, které jsou váženy podle jejich celkové tržní kapitalizace. více Index S&P 500 - Definice indexu Standard & Poor's 500 Index S&P 500 nebo Standard & Poor's 500 Index je tržně vážený index 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností. Index je široce považován za nejlepší rozchod amerických akcií s velkými kapitály. více s nadváhou pro vás může být dobré - vaše portfolio, to je s nadváhou, odkazuje na nadměrné množství aktiv v portfoliu - buď obecně vyšší než obvyklá přítomnost, nebo, jako u indexového fondu, konkrétní cenné papíry zabírající větší prostor v portfoliu než v referenčním indexu. více Jak Smart Beta ETF funguje, výhody a rizika Inteligentní Beta ETF je typ fondu obchodovaného na burze, který používá systém založený na pravidlech pro výběr investic, které mají být do fondu zahrnuty. více Nejoblíbenější americké kompozitní indexy - obnovovací index Kompozitní index je seskupení akcií nebo jiných cenných papírů, které poskytuje statistické měřítko relativního tržního nebo sektorového výkonu v čase. více Definice benchmarku Benchmark je standard, podle kterého lze měřit výkonnost správce cenných papírů, podílových fondů nebo investičních manažerů. více partnerských odkazů