Kvantový fond
Kvantový fond je investiční fond, který vybírá cenné papíry s využitím možností pokročilé kvantitativní analýzy. V kvantitativních fondech manažeři vytvářejí přizpůsobené modely pomocí softwarových programů ke stanovení investic do fondu.
Klíč s sebou
- Kvantový fond činí investiční rozhodnutí na základě použití pokročilé kvantitativní analýzy.
- Manažeři využívají k výběru svých investic algoritmy a počítačové modely vytvořené na míru.
- Popularita kvantitativní analýzy v rámci fondů v posledních letech vzrostla, částečně z důvodu rostoucí dostupnosti tržních údajů.
- Ačkoli kvantové fondy využívají nejmodernější technologie, použití kvantitativní analýzy sahá až do osmi desetiletí.
Jak funguje kvantový fond
Kvantitativní fond spoléhá na algoritmické nebo systematicky programované investiční strategie. Kvantitativní fondy mohou být jednou z mnoha investičních nabídek podporovaných velkým správcem aktiv. Může se však také jednat o centrální zaměření specializovaného investičního manažera.
Nabídka fondů Quant roste a podnikání se v tomto oboru etablovalo s manažery fondů Quant, kteří jsou od roku 2017 údajně odpovědní za čtvrtinu všech amerických obchodů s akciemi, uvedla skupina Tabb Group.
Velcí aktivoví manažeři se snažili zvýšit své investice do kvantitativních strategií jako manažeři fondů, kteří se v průběhu času snaží neustále překonávat tržní kritéria. Menší správci zajišťovacích fondů také doplňují celkovou nabídku kvantitativních fondů na investičním trhu. Celkově mohou manažeři kvantových fondů hledat talentované jedince s akreditovanými akademickými tituly a vysoce technickými zkušenostmi z matematiky a programování.
Zvláštní úvahy
Kvantové fondy jsou často známé jako jedna z nejinovativnějších a vysoce technických nabídek v investičním vesmíru. Zahrnují širokou škálu tematických investičních stylů a často používají nejbohatší technologie tohoto odvětví. Základem pro kvantitativní analýzu je však historie, která sahá osm let po vydání knihy z roku 1934 nazvané „Analýza bezpečnosti“.
Kniha, kterou napsali Benjamin Graham a David Dodd, obhajovala investice na základě přísného měření objektivních finančních metrik týkajících se konkrétních akcií. „Bezpečnostní analýza“ následovaly další publikace související s kvantitativní investiční strategií, jako je „Kniha, která trhá trh“ Joela Greenblatta a James O'Shaughnessy je „Co funguje na Wall Street.“
Kvantitativní strategie jsou často označovány jako „Black Box“ kvůli vysoké úrovni utajení obklopující algoritmy, které používají.
Požadavky na množství fondů
Růst kvantitativních fondů podpořil stále větší přístup k širšímu spektru tržních údajů a rostoucímu počtu řešení souvisejících s využíváním velkých dat. Vývoj v oblasti finančních technologií a rostoucí inovace v oblasti automatizace značně rozšířily datové sady, se kterými mohou manažeři fondů spolupracovat, což jim poskytuje ještě robustnější zdroje dat pro širší analýzu scénářů a časových horizontů.
Kvůli tomu mají kvantové programovací a kvantitativní algoritmy tisíce obchodních signálů, na které se mohou spolehnout, od ekonomických datových bodů po trendy globálních hodnot aktiv a zprávy společnosti v reálném čase. Kvantové fondy jsou také známé pro budování sofistikovaných modelů kolem hybnosti, kvality, hodnoty a finanční síly pomocí proprietárních algoritmů vyvinutých prostřednictvím pokročilých softwarových programů.
Kvantové fondy jsou často klasifikovány jako alternativní investice, protože jejich styl řízení se liší od stylů tradičních správců fondů. Je tedy známo, že účtují relativně vyšší poplatky za správu než fondy s tradičnějšími investičními strategiemi. Jejich nabídky jsou také složitější než standardní tržní investiční fondy. V některých případech se mohou zaměřit na investory s vyšším čistým jměním nebo s vysokými požadavky na vstup do fondu. Investoři najdou tyto strategie v regulovaných podílových fondech a fondech obchodovaných na burze. Zajišťovací fondy jsou také známé tím, že nabízejí kvantitativní investiční nabídky s méně regulovanými požadavky na správu.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.