Kvantitativní analytik: Popis práce a průměrný plat

Kvantitativní analytik je profesionál, který používá kvantitativní metody, aby pomohl společnostem přijímat obchodní a finanční rozhodnutí. Všechny investiční banky, správci aktiv, hedgeové fondy, soukromé kapitálové společnosti a pojišťovny používají kvantitativní analytiky nebo tzv. „Quants“, které jim pomáhají identifikovat ziskové investiční příležitosti a řídit rizika.

Co dělá kvantitativní analytik?

Ve světě obchodování jsou kvantitativní analytici obzvláště žádáni. 21. století zaznamenalo explozi v popularitě elektronického obchodování na základě numerických algoritmů. Spíše než živí obchodníci freneticky přecházející po dně burzy New York Stock Exchange (NYSE), kteří vyzývají k nákupu a prodeji objednávek, počítačový software infiltruje různé burzy cenných papírů, kupuje a prodává akcie, když ceny zasáhnou úrovně, které algoritmus předem určil, jsou ziskové. Přestože počítačový algoritmus funguje, grunt funguje, jsou to kvantitativní analytici, kteří jsou mozky za těmito algoritmy. To nejlepší v oboru, aby jejich zaměstnavatelé miliony dolarů měsíčně, jednoduše pomocí programovacích algoritmů, které jsou dostatečně rychlé a efektivní, aby našli nejlepší obchody před konkurencí.

Klíč s sebou

• Kvantitativní analytik je profesionál, který používá kvantitativní metody, aby pomohl společnostem přijímat obchodní a finanční rozhodnutí.
• Ve světě obchodování jsou kvantitativní analytici obzvláště žádáni.
• Řízení rizik je oblast kvantitativní analýzy, která od finanční krize v roce 2008 vzrostla v poptávce a pociťovala význam.

Na straně prodeje kvantitativní analytici pomáhají bankám ocenit své cenné papíry. Na straně nákupu identifikují ziskové investiční příležitosti a měří riziko proti odměně. Mimo bankovní sektor může kvantitativní analytik pracovat pro pojišťovací společnost, která pomáhá vyvíjet modely oceňování a strategie hodnocení rizik. Někteří kvantitativní analytici namísto krupování skutečných dat pro rozhodnutí o investování nebo řízení rizik pracují na vývoji počítačového softwaru pro hodnocení finančních údajů. Tito odborníci mají téměř vždy pokročilé počítačové programové zázemí kromě matematiky a statistiky.

Kvantitativní analytici front office

Kvantitativní analytici front office pracují pro společnosti, které prodávají a obchodují s finančními cennými papíry. Úlohou kvantitativního analytika v těchto společnostech je identifikovat ziskové obchody, rozvíjet cenové strategie a účinně řídit rizika. Ve dnech před zahájením elektronického obchodování kvantitativní analytici obvykle pracovali odděleně od stolních obchodníků; analytici vyvinuli strategie a obchodníci je provedli. S tolika obchodováním prováděným pomocí počítačových algoritmů se obě role z velké části sloučily. Obchodníci se stolními počítači se při provádění obchodů spoléhají na navigaci počítačového softwaru; co nejvíce využít tento software vyžaduje úroveň vlastní dovednosti v kvantitativní analýze.

V moderním obchodním prostředí vyžaduje vývoj efektivních obchodních modelů prostřednictvím kvantitativní analýzy téměř myopické zaměření na rychlost. Název hry je provést ziskový obchod před konkurencí. Zvažte algoritmus naprogramovaný k provedení nákupní objednávky, když akcie klesnou na určitou cenu za akcii. V elektronickém obchodování vždy existuje zpoždění mezi okamžikem zadání příkazu a okamžikem provedení. Zlomky druhé záležitosti od doby, kdy existuje dobrá šance, že pokles cen také spustil konkurenční algoritmy pro zadávání objednávek. Ti, kteří provádějí své nákupní objednávky, nejprve získají nejlepší cenu; protože kupní aktivita tlačí ceny nahoru, zaostávání za řadou konkurentů znamená přijetí horší ceny do okamžiku, kdy je obchod proveden, a ztráta z míry zisku.

Kvantitativní analytici front office nakonec vykonávají mnoho úloh ve finanční kultuře. Jako vždy je jejich hlavním zaměřením na vývoj ziskových investičních modelů, které fungují co nejefektivněji. Kromě práce se surovými čísly musí být moderní kvantitativní analytik front office důvěrně obeznámen s obchodním procesem samotným. Kromě toho se stále více vyžadují špičkové počítačové dovednosti pro tuto roli.

Řízení rizik

Řízení rizik je oblast kvantitativní analýzy, která od finanční krize v roce 2008 vzrostla v poptávce a pociťovala důležitost. Po mnoho let banky přijímaly rizika, která byla příliš nepřiměřená k očekávaným výnosům, přičemž výsledek kulminoval v jednom z nejděsivějších období na trhu došlo od roku 1929. V důsledku krize se finanční instituce zavázaly doladit své postupy řízení rizik, aby mohly i nadále pronásledovat velké zisky, aniž by se vystavily ztrátám, které utrpěly v roce 2008.

Analytici řízení rizik vyvíjejí kvantitativní modely, aby udrželi riziko pod kontrolou svých zaměstnavatelů. Zátěžové testy prováděné na bankách s cílem určit jejich schopnost odolat finanční krizi různých rozměrů jsou často vyvíjeny a prováděny kvantitativními analytiky, kteří se specializují na řízení rizik.

85 660 $

Střední roční plat kvantitativního analytika v roce 2018.

Ověření modelu

Úlohou tohoto analytika je testovat nové a staré kvantitativní modely vyvinuté analytiky pracujícími v různých kapacitách a určovat jejich platnost. Je to jakási role „všeho druhu“, protože validace modelu vyžaduje pracovní znalost mnoha aspektů kvantitativní analýzy, ale nevyžaduje nikoho odbornost. Kvantitativní analýza je jako v mnoha průmyslových odvětvích, protože specializované odborné znalosti jsou obvykle odměňovány vyššími mzdami. Analytici, kteří pracují v oblasti ověřování modelu, vykazují proto často nižší platy než jejich kolegové v front office.

Dovednosti

Kvantitativní analytik musí být především expert s čísly. Toto není kariéra pro ty, kteří zápasí s matematikou. Dokonce i mírně nadprůměrné kvantitativní dovednosti pravděpodobně nestačí na to, aby se v této profesi opravdu zářily; Kvantitativní analýza je kariéra pro matematické výpary.

Pro kvantitativní analytiky jsou každým rokem stále důležitější pokročilé počítačové dovednosti. Jedná se o funkci rychlého posunu v obchodním světě k elektronickému a vysokofrekvenčnímu obchodování na základě algoritmů. Tyto algoritmy jsou programovány do počítačového softwaru, který zadává a provádí obchody. Kvantitativní analytici, kteří umí vyvinout algoritmy, které si všimnou nejlepších obchodů a dostanou se k nim dříve, než konkurence v současném obchodním odvětví nikdy chybí vysoce platící kariérní příležitosti.

Ačkoli kvantitativní analytici pracují v mnoha průmyslových odvětvích, jsou nepřiměřeně soustředěni ve velkých bankovních a investičních centrech. Stejně jako všechny práce v této oblasti, i kvantitativní analýza má tendenci vyžadovat spoustu hodin a jen zřídka nabízí nejlepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Přijmout tuto kariéru vyžaduje nepřekonatelnou pracovní etiku a ironický závazek věnovat čas potřebný k tomu, aby byl úspěšný.

Průměrná mzda

Od roku 2018 je průměrný roční plat pro kvantitativní analytiky 85 660 USD. Střední rozmezí, což znamená 25. až 75. percentil, je zhruba 66 000 až 100 000 USD. Pokud nový analytik spadá do tohoto rozmezí, závisí na jeho geografické poloze, jeho zaměstnavateli a jeho dovednostech a zkušenostech. Vzestupný potenciál této kariéry je obrovský, pokud jde o příjem. Nejlepší kvantitativní analytici na Wall Street vydělávají několik set tisíc dolarů ročně.

Výhled pracovních míst pro kvantitativní analytiky je silný. Americký úřad pro statistiku práce (BLS) soustředí kvantitativní analýzu pod širší zastřešující finanční analýzu, což je oblast, v níž se očekává, že v letech 2012 až 2022 poroste nejméně o 16%.