Jednoduché klouzavé průměry dělají trendy vyniknout

Klouzavé průměry (MA) jsou jedním z nejpopulárnějších a často používaných technických ukazatelů. Klouzavý průměr lze snadno vypočítat a jakmile je vykreslen do grafu, je to silný vizuální nástroj pro sledování trendů. Často uslyšíte tři typy klouzavých průměrů: jednoduché, exponenciální a lineární. Nejlepší místo, kde začít, je pochopit nejzákladnější: jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Pojďme se podívat na tento ukazatel a jak může obchodníkům pomoci sledovat trendy směrem k vyšším ziskům. (Více o klouzavých průměrech najdete v našem Forexu .)

Trendlines

Bez pochopení trendů nemůže existovat úplné pochopení klouzavých průměrů. Trendem je jednoduše cena, která se stále pohybuje určitým směrem. Existují pouze tři skutečné trendy, které mohou cenné papíry následovat:

• Vzestupný trend nebo býčí trend znamená, že cena se pohybuje výše.
• Downtrend nebo medvědí trend znamená, že cena klesá.
• Boční trend, kdy cena klesá.

Důležité je zapamatovat si trendy, že ceny se zřídka pohybují po rovné linii. Proto se používají čáry s pohyblivým průměrem, aby obchodníkovi snáze identifikovaly směr trendu. (Podrobnější informace o tomto tématu naleznete v tématu Klouzavý průměr obálek: Vylepšení oblíbeného obchodního nástroje .)

Klouzavý průměr konstrukce

Definice klouzavého průměru v učebnici je průměrná cena cenného papíru za použití zadaného časového období. Vezměme si jako příklad velmi populární 50denní klouzavý průměr. 50denní klouzavý průměr se vypočítá tak, že se uzavírací ceny za posledních 50 dní jakéhokoli cenného papíru sčítají. Výsledek z výpočtu sčítání se pak dělí počtem období, v tomto případě 50. Chcete-li pokračovat ve výpočtu klouzavého průměru na denní bázi, nahraďte nejstarší číslo nejnovější závěrečnou cenou a proveďte stejnou matematiku.

Bez ohledu na to, jak dlouhý nebo krátký klouzavý průměr hledáte, základní výpočty zůstávají stejné. Změna bude v počtu závěrečných cen, které používáte. Takže například 200denní klouzavý průměr je konečná cena za 200 dní sečtená a poté vydělená 200. Uvidíte všechny druhy klouzavých průměrů, od dvoudenních klouzavých průměrů do 250denních klouzavých průměrů.

Je důležité si uvědomit, že pro výpočet klouzavého průměru musíte mít určitý počet závěrečných cen. Pokud je zabezpečení zcela nové nebo je staré pouze měsíc, nebudete moci provést 50denní klouzavý průměr, protože nebudete mít dostatečný počet datových bodů.

Je také důležité si uvědomit, že jsme se ve výpočtech rozhodli použít závěrečné ceny, ale klouzavé průměry lze vypočítat pomocí měsíčních cen, týdenních cen, otevíracích cen nebo dokonce vnitrodenních cen. (Další informace naleznete v našem průvodci klouzavým průměrem .)

Obrázek 1: Jednoduchý klouzavý průměr v Google Inc.

Zdroj: StockCharts.com

Obrázek 1 je příkladem jednoduchého klouzavého průměru na burzovní grafu společnosti Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Modrá čára představuje 50denní klouzavý průměr. Ve výše uvedeném příkladu je patrné, že od konce roku 2007 trend klesá. Cena akcií Google klesla v lednu 2008 pod 50denní klouzavý průměr a nadále klesala.

Když cena klesne pod klouzavý průměr, lze ji použít jako jednoduchý obchodní signál. Posun pod klouzavý průměr (jak je uvedeno výše) naznačuje, že medvědi mají pod kontrolou cenovou akci a že aktivum se pravděpodobně sníží. Naopak křížení nad klouzavým průměrem naznačuje, že býci mají kontrolu a že cena se může připravovat na vyšší tah. (Přečtěte si více v cenících skladových cen s trendy .)

Další způsoby použití klouzavých průměrů

Klouzavé průměry používají mnozí obchodníci nejen k identifikaci současného trendu, ale také jako strategie vstupu a výstupu. Jedna z nejjednodušších strategií spočívá na překročení dvou nebo více klouzavých průměrů. Základní signál je dán, když krátkodobý průměr překročí nad nebo pod dlouhodobý klouzavý průměr. Dva nebo více klouzavých průměrů vám umožní vidět dlouhodobější trend ve srovnání s krátkodobějším klouzavým průměrem; je to také snadná metoda pro určení, zda trend získává sílu, nebo zda se chystá obrátit. (Pro více informací o této metodě si přečtěte A Primer na MACD .)

Obrázek 2: Dlouhodobý a krátkodobý klouzavý průměr v Google Inc.

Zdroj: StockCharts.com

Obrázek 2 používá dva klouzavé průměry, jeden dlouhodobý (50 dnů, zobrazený modrou čarou) a druhý kratší (15 dnů, zobrazený červenou čarou). Toto je stejný graf Google zobrazený na obrázku 1, ale s přidáním dvou klouzavých průměrů pro ilustraci rozdílu mezi dvěma délkami.

Všimněte si, že 50denní klouzavý průměr se přizpůsobuje změnám cen pomaleji, protože při výpočtu používá více datových bodů. Na druhou stranu 15denní klouzavý průměr rychle reaguje na změny cen, protože každá hodnota má ve výpočtu větší váhu vzhledem k relativně krátkému časovému horizontu. V takovém případě byste pomocí křížové strategie měli sledovat, jak průměrná hodnota za 15 dní překračuje klouzavý průměr za 50 dní jako vstup na krátkou pozici.

Obrázek 3: Tři měsíce

Zdroj: StockCharts.com

Výše uvedené je tříměsíční graf ropy Spojených států (AMEX: USO) se dvěma jednoduchými klouzavými průměry. Červená čára je kratší, 15denní klouzavý průměr, zatímco modrá čára představuje delší, 50denní klouzavý průměr. Většina obchodníků použije kříž krátkodobého klouzavého průměru nad dlouhodobým klouzavým průměrem k vyvolání dlouhé pozice a k identifikaci začátku býčího trendu. (Další informace o uplatňování této strategie naleznete v části Obchodování s divergencí MACD .)

Podpora a odpor

Podpěra a odolnost, nebo stropy a podlahy, odkazují na totéž v technické analýze.

• Podpora je stanovena, když cena klesá. Existuje okamžik, kdy prodejní tlak ustupuje, a kupující jsou ochotni vstoupit. Jinými slovy, je stanovena minimální hodnota.
• Odpor nastává, když cena stoupá. Nastane okamžik, kdy se kupní síla sníží a prodejci vstoupí dovnitř. Tím by se stanovil strop. (Pro vysvětlení si přečtěte Základy podpory a odporu .)

V obou případech může být klouzavý průměr schopen signalizovat včasnou podporu nebo úroveň odporu. Například, pokud cenný papír klesá v ustáleném trendu růstu, nebylo by divu, kdyby podpora akcií nalezla dlouhodobý 200denní klouzavý průměr. Na druhé straně, pokud cena klesá, mnoho obchodníků bude sledovat, jak se akcie odrazí od odporu hlavních klouzavých průměrů (50denní, 100denní, 200denní SMA). (Další informace o používání podpory a odolnosti k identifikaci trendů naleznete v části Trend-Spotting With Accumulation / Distribution Line .)

Sečteno a podtrženo

Klouzavé průměry jsou výkonné nástroje. Jednoduchý klouzavý průměr lze snadno vypočítat, což umožňuje jeho poměrně rychlé a snadné použití. Největší sílou klouzavého průměru je jeho schopnost pomáhat obchodníkovi identifikovat aktuální trend nebo rozpoznat možné zvrácení trendu. Klouzavé průměry mohou také identifikovat úroveň podpory nebo odporu pro zabezpečení, nebo působit jako jednoduchý vstupní nebo výstupní signál. To, jak se rozhodnete používat klouzavé průměry, je zcela na vás. Další informace o klouzavých průměrech najdete v části Základy vážených klouzavých průměrů .