Definice symetrické distribuce
Symetrické rozdělení nastává, když se hodnoty proměnných vyskytují při pravidelných frekvencích a průměr, střední hodnota a režim se vyskytují ve stejném bodě. V podobě grafu se symetrické rozdělení často objevuje jako zvonová křivka. Pokud by byla nakreslena čára, která rozptyluje střed grafu, ukazuje dvě strany, které se navzájem zrcadlí. Symetrická distribuce je v technickém obchodování klíčovým pojmem, protože se předpokládá, že cenová akce aktiva odpovídá časové křivce symetrické distribuce.
Klíč s sebou
- Symetrické rozdělení se může vztahovat na zvonovou křivku nebo na jakoukoli křivku, kde čára o polovinu vytváří zrcadlové obrazy.
- Když obchodníci hovoří o návratu k průměru, mají na mysli symetrické rozdělení cenové akce přesčas.
- Opakem symetrického rozložení je asymetrické rozložení, což je křivka, která vykazuje skosení.
Co vám říká symetrická distribuce?
Symetrické rozdělení používají obchodníci ke stanovení hodnotové oblasti pro akcie, měnu nebo komoditu v nastaveném časovém rámci. Tento časový rámec může být intradenní, například 30minutové intervaly, nebo může být dlouhodobější pomocí relací nebo dokonce týdnů a měsíců. Kolem cenových bodů zasažených během tohoto časového období lze nakreslit zvonovou křivku a očekává se, že většina cenových akcí - přibližně 68% cenových bodů - spadá do jedné standardní odchylky od středu křivky. Křivka je aplikována na osu y (cena), protože je proměnná, zatímco čas v období je jednoduše lineární. Plocha v rámci jedné standardní odchylky od střední hodnoty je tedy oblast hodnot, ve které se cena a skutečná hodnota aktiva nejvíce shodují.
Pokud cenová akce vyřadí cenu aktiv z hodnotové oblasti, pak to naznačuje, že cena a hodnota jsou mimo vyrovnání. Pokud je porušení na spodní části křivky, je aktivum považováno za podhodnocené. Pokud je na vrcholu křivky, aktivum musí být nadhodnoceno. Předpokládá se, že se aktivum v průběhu času vrátí do střední hodnoty.
Příklad použití symetrické distribuce
Symetrické rozdělení se nejčastěji používá k uvedení ceny do kontextu. Čím dále se cenová akce putuje z hodnotové oblasti o jednu standardní odchylku na každé straně průměru, tím větší je pravděpodobnost, že podkladové aktivum je na trhu podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Toto pozorování navrhne potenciální obchody, které se mají uskutečnit, na základě toho, jak daleko se cenová akce posunula od průměru za použité časové období. U větších časových měřítek však existuje mnohem větší riziko, že chybí skutečné vstupní a výstupní body.
Symetrické rozdělení vs. asymetrické rozdělení
Opačné symetrické rozdělení je asymetrické rozdělení. Distribuce je asymetrická, pokud není symetrická s nulovou skosností; jinými slovy, není zkosená. Asymetrická distribuce je zkosená doleva nebo pravá. Levostranná distribuce, známá jako negativní distribuce, má delší levý ocas. Pravoúhlé rozdělení nebo kladně zkosené rozdělení má delší pravý ocas. Určení, zda je průměr kladný nebo záporný, je důležité při analýze zkosení sady dat, protože ovlivňuje analýzu distribuce dat.
Skewness je často důležitou součástí analýzy obchodníka s potenciální návratností investice. Symetrické rozdělení výnosů je rovnoměrně rozloženo kolem průměru. Asymetrické rozdělení s pozitivním pravoúhlým zkosením ukazuje, že historické výnosy, které se odchylovaly od průměru, byly primárně soustředěny na levou stranu zvonové křivky. Naopak záporné zkosení vlevo ukazuje historické výnosy odchylující se od průměru soustředěného na pravé straně křivky.
Omezení symetrického rozdělení
Společným zdržením se investic je, že výkonnost v minulosti nezaručuje budoucí výsledky; Výkon v minulosti však může ilustrovat vzorce a poskytovat informace obchodníkům, kteří se chtějí rozhodnout o pozici. Symetrické rozdělení je obecným pravidlem, ale bez ohledu na použité časové období budou v tomto časovém měřítku často existovat období asymetrického rozdělení. To znamená, že ačkoli se křivka zvonku obecně vrátí k symetrii, mohou existovat periody asymetrie, které vytvářejí nový průměr pro křivku, která se bude soustředit na. To znamená, že obchodování založené pouze na hodnotové oblasti symetrického rozdělení může být riskantní, pokud obchody nejsou potvrzeny jinými technickými ukazateli.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.