Top 3 ETF s inverzní volatilitou pro rok 2019

Inverzní ETF s obrácenou volatilitou jsou spojeny s futures na volatilitu na základě indexu volatility burzovních burzovních burzovních indexů (VIX). Systém VIX byl představen jako nástroj k měření závažnosti výkyvů na akciových trzích a zobrazuje cenovou volatilitu zakotvenou v cenách opcí indexu S&P 500 s výhledem na následujících 30 dní. Je vhodně označováno jako „index strachu“. Inverzní ETF s obrácenou volatilitou dávají investorům možnost vlastnit nebo krátké futures na základě toho, jak bude VIX obchodovat. Vzhledem k tomu, že investor staví na budoucí volatilitu, což je neznámé, může být ETF s inverzní volatilitou obzvláště riskantní.

Rok 2019 byl zvláště energeticky nezávislý, i když několik divokých obchodních sezení. Výsledkem je, že nejvíce inverzní ETF s volatilitou dobře podceňovaly trh a utrpěly prudké ztráty.

Zde jsou nejvýkonnější ETF s inverzní volatilitou v roce 2019, 28. srpna. Zahrnujeme pouze ty ETF, jejichž aktiva jsou spravována nejméně ve výši 200 milionů USD.

Inverzní ETF s volatilitou jsou sázky na možnosti VIX, nikoli samotné VIX. V obdobích s nízkou volatilitou značně překonávají širší trh.

1.iPath série B S&P 500 VIX krátkodobé futures ETN (VXX)

• Emitent: Barclays Bank, PLC.
• Poměr výdajů: 0, 89%
• Spravovaná aktiva: 743, 1 milionu USD
• 2019 Návrat YTD: -41%

2. Krátkodobé futures na období VIX ETF (VIXY)

• Vydavatel: ProShares
• Poměr výdajů: 0, 87%
• Spravovaná aktiva: 249, 6 milionu USD
• 2019 Návrat YTD: -38%

3.VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)

• Emitent: Credit Suisse
• Poměr výdajů: 1, 65%
• Spravovaná aktiva: 1, 16 miliardy USD
• 2019 Návrat YTD: -71%

Jídlo s sebou

Inverzní ETF s obrácenou volatilitou jsou dobrým příkladem vysoce rizikových cenných papírů s vysokou odměnou. Nedoporučují se dlouhodobým investorům, kteří hledají konzistentní a spolehlivý růst. Většinou je používají institucionální investoři a kvalifikovaní obchodníci k zajištění jiných krátkodobých pozic.