Prvních pět inteligentních Beta Momentum ETF

Myšlenkou inteligentního beta ETF je poskytnout investorům účinný způsob, jak získat expozici vůči různým systematickým faktorům, jako je růst, volatilita, výplata dividend nebo tzv. Dynamika investování. Investice do hybnosti se snaží využít stávající trendy na trhu, které budou pokračovat i do budoucna. Teorie za tím je, že zavedený trend má větší tendenci sledovat svou stávající cestu spíše než změnit svůj směr. (Více viz: Momentum Investing.) Zde je pět nejlepších inteligentních beta momentových ETF z hlediska spravovaných aktiv podle ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Podle BlackRock (2016) poskytuje společnost MTUM investorům přístup k akciím se střední a vysokou kapitalizací v USA, které vykazují obecně vyšší cenovou dynamiku než většina nabídek cenných papírů. Datum spuštění tohoto fondu se sídlem v USA byl 18. dubna 2016. K 29. srpnu 2016 má celkový objem aktiv kolem 1 758 milionů USD. MTUM ETF má poměr nákladů 0, 15%. K 31. červenci 2016 společnost MTUM vykazuje roční anualizovaný výnos ve výši 14, 89% od svého založení.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP má poměr nákladů 0, 63% a pokouší se dosáhnout investičních výsledků, které se obecně shodují s výsledky tzv. DWA Technical Leaders Index. Tento fond, který spravuje Peter Hubbard ze společnosti Invesco Capital Management LLC, byl vydán 1. března 2007. Zahrnuje AUM ve výši cca. 1 437 milionů USD, k 29. srpnu 2016. Od svého uvedení na trh nabízí PDP roční průměrný výkon 6, 82% k 31. červenci 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Jak název napovídá, ONEO je primárním cílovým měřítkem index Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Na ETF dohlíží správa fondů SSGA a znamená poměr nákladů 0, 20%. Fond je zaměřen na akcie s velkým kapitálem a od 29. srpna 2016 má celková aktiva kolem 361 milionů USD. Počáteční datum ONEO bylo v loňském roce 03.12.2015. Průměrná roční výkonnost ONEO od počátku je k 31. červenci 2016 6, 81%.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Jak popisuje Invesco (2016), primárním měřítkem PTH je tzv. Index zdravotnických technických Dorsey Wright's Healthcare Technical Leaders Index. ETF obvykle investuje přibližně 90% svých aktiv do kmenových akcií tohoto indexu. Cílem tohoto konkrétního indexu je sledovat mimo jiné zdravotnické vybavení a zásobovací společnosti, poskytovatele zdravotní péče a korporace služeb, jakož i biotechnické firmy, které vykazují silnou dynamiku. PTH má poměr nákladů 0, 60% a byl vydán 12. října 2006. K 29. srpnu 2016 zahrnuje PTH objem aktiv kolem 69, 85 milionů USD. Od svého uvedení na trh v říjnu 2006 má PTH průměrný roční výkon k 31. červenci 2016 7, 82%.

PRN - portfolio společnosti Invesco DWA Industrials Momentum

Toto je další inteligentní beta momentum ETF, spravované společností Invesco Capital Management LLC. PRN se pokouší získat pro své investory výsledky, které odpovídají výnosu / ceně indexu DWA Industrials Technical Leaders Index. Tento index konkrétně zkoumá společnosti v mnoha oblastech, včetně oceňování akcií, základního růstu, rizika a včasnosti investiční nabídky. Má poměr výdajů 0, 60%, AUM ve výši 44, 60 milionu USD (k 29. srpnu 2016) a byl zahájen 12. října 2006 (stejně jako výše uvedený PTH ETF). Od počátku PRN představuje roční anualizovaný výnos 7, 84%.