Definice poměru výhra / ztráta
Poměr výher / ztrát je poměr celkového počtu vítězných obchodů k počtu ztrátových obchodů. Nezohledňuje, kolik bylo vyhráno nebo prohráno, ale jednoduše, pokud byli vítězové nebo poražení.
Vzorec pro poměr Win / Loss Is
Poměr výhry / ztráty = WinsLosses \ text {Poměr výhry / ztráty} = \ frac {\ text {Vyhraje}} {\ text {Ztráty}} Poměr výhry / ztráty = LossesWins
Poměr výher / ztrát lze také uvést jako výherní obchody: ztrácí obchody. Poměr výhry / ztráty je také známý jako „poměr úspěchu“.
Co vám říká poměr výhry / ztráty?
Poměr výher / ztrát je většinou využíván obchodníky dne k hodnocení jejich denních výher a ztrát z obchodování. Používá se s výherní mírou, tj. Počtem obchodů získaných z celkových obchodů, k určení pravděpodobnosti úspěchu obchodníka. Poměr výhry / ztráty nad 1, 0 nebo míra výhry nad 50% je obvykle příznivá.
Klíč s sebou
- Poměr výher / ztrát nebo úspěchu je počet výherních obchodů obchodníka v poměru k počtu ztracených obchodů.
- Jinými slovy, poměr výher / ztrát říká, kolikrát obchodník bude mít úspěšné obchody vydělávající peníze ve srovnání s tím, kolikrát ztratí peníze ve svých obchodech.
- Poměr výher / ztrát, použitý s poměrem výher (výhry / celkové obchody), může být použit ve vzorci Kelly Criterion pro výpočet maximálního procenta účtu obchodníka, které by mělo být v kterémkoli obchodě vystaveno riziku.
Příklad použití poměru výhra / ztráta
Předpokládejme, že jste provedli 30 obchodů, z toho 12 vítězů a 18 poražených. Tím by se dosáhlo poměru výhra / ztráta 12/18, což se sníží na 2/3 nebo 2: 3. V procentním formátu je míra výhry / ztráty 12/18 = 2/3 = 0, 67, což znamená, že ztrácíte 67% času. Při použití vašeho celkového počtu obchodů (30) by byla vaše výhra nebo pravděpodobnost úspěchu 12/30 = 40%.
Poměr výher / ztrát se používá k výpočtu poměru rizika a odměny, což je ziskový potenciál obchodu vzhledem k jeho ztrátovému potenciálu. Ziskový potenciál obchodu je určován rozdílem mezi vstupní cenou a cílenou výstupní cenou, při níž bude zisk dosažen. Obchod se provádí pomocí příkazu stop-loss nastaveného na cílovou výstupní cenu a zisk je určen rozdílem mezi vstupním bodem a cenou stop-loss.
Například obchodník kupuje 100 akcií společnosti za 5, 50 $ a zastaví ztrátu na 5, 00 $. Obchodník také zadá prodejní limit, který se má provést, když cena dosáhne 6, 50 $. Riziko obchodu je 5, 50 - 5, 00 $ = 0, 50 $ a potenciální zisk je 6, 50 - 5, 50 $ = 1, 00 $. Obchodník je tedy ochoten riskovat 0, 50 $ na akcii, aby po uzavření pozice dosáhl zisku 1, 00 $ na akcii.
Poměr rizika a odměny je 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. V tomto případě je riziko obchodníka polovinou jeho potenciální návratnosti. Pokud je poměr větší než 1, 0, znamená to, že riziko je větší než ziskový potenciál obchodu. Pokud je poměr menší než 1, 0, pak je potenciální zisk větší než riziko.
Mít vysokou výherní míru nutně neznamená, že obchodník bude úspěšný nebo dokonce ziskový, protože vysoká výherní míra znamená málo, pokud je poměr rizika a odměny velmi vysoký, a vysoký poměr rizika a odměny nemusí znamenat mnoho, pokud je výherní poměr velmi nízký.
Omezení použití poměru výhra / ztráta
Ačkoli poměr výhry / ztráty se používá k určení úspěšnosti a pravděpodobnosti budoucího úspěchu obchodníků s akciemi, není sám o sobě příliš užitečný, protože nezohledňuje peněžní hodnotu získanou nebo ztracenou v každém obchodě.
Například poměr výhra / ztráta 2: 1 znamená, že obchodník má dvakrát tolik vítězných obchodů, kolik prohrál. Zní to dobře, ale pokud mají prohrávající obchody ztráty dolaru třikrát tak velké jako zisky dolaru u vítězných obchodů, obchodník má prohrávající strategii.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.