Definice Bollinger Band®
Bollinger Band® je nástroj technické analýzy definovaný sadou čar vykreslujících dvě standardní odchylky (pozitivně a negativně) od jednoduchého klouzavého průměru (SMA) ceny cenného papíru, ale lze jej upravit podle preferencí uživatele. Bollinger Bands® byly vyvinuty a chráněny autorskými právy slavného technického obchodníka Johna Bollingera,
V níže uvedeném grafu je Bollinger Bands® držen 20denní SMA akcie s horním a dolním pásem spolu s denními pohyby ceny akcie. Protože standardní odchylka je měřítkem volatility, když se trhy stanou více volatilními, pásma se rozšiřují; během méně volatilních období se pásma stahují.
Klíč s sebou
- Bollinger Bands® jsou nástroj pro technickou analýzu vyvinutý Johnem Bollingerem.
- Bollingerovy kapely tvoří tři řádky: Jednoduchý klouzavý průměr (střední pásmo) a horní a dolní pásmo.
- Horní a dolní pásmo jsou obvykle 2 standardní odchylky +/- od 20denního jednoduchého klouzavého průměru, ale lze je upravit.
Pochopení Bollingerových pásem
Jak vypočítat Bollinger Bands®
Prvním krokem při výpočtu Bollinger Bands® je výpočet jednoduchého klouzavého průměru dotyčného zabezpečení, obvykle pomocí 20denní SMA. 20denní klouzavý průměr by průměroval závěrečné ceny za prvních 20 dní jako první datový bod. Další datový bod sníží nejranější cenu, přidá cenu 21. den a vezme průměr a tak dále. Dále bude získána standardní odchylka ceny cenného papíru. Standardní odchylka je matematické měření průměrného rozptylu a vyznačuje se významnou měrou ve statistice, ekonomice, účetnictví a financích. Pro daný soubor dat měří standardní odchylka míru rozptylu čísel od průměrné hodnoty. Standardní odchylku lze vypočítat tak, že se vezme druhá odmocnina rozptylu, což samo o sobě je průměrem druhou mocninou rozdílů průměru. Dále vynásobte tuto směrodatnou odchylku hodnotou dva a obě tyto hodnoty odečtěte a odečtěte od každého bodu podél SMA. Tito produkují horní a dolní pásy.
Zde je tento vzorec Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Klouzavý průměrTP ( typická cena) = (Vysoká + Nízká + Zavřít) ÷ 3n = Počet dní v vyhlazovacím období (obvykle 20) m = Počet směrodatných odchylek (obvykle 2) σ [TP, n] = směrodatná odchylka za posledních n období TP \ začátek {zarovnání} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Klouzavý průměr} \\ & \ text {TP (typická cena)} = (\ text {Vysoká } + \ text {Nízký} + \ text {Zavřít}) \ div 3 \\ & n = \ text {Počet dní v vyhlazovacím období (obvykle 20)} \\ & m = \ text {Počet standardních odchylek (obvykle 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Standardní odchylka za poslední} n \ text {období TP} \\ \ end {zarovnáno} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Klouzavý průměrTP (typická cena) = (Vysoká + Nízká + Zavřít) ÷ 3n = Počet dní v vyhlazovacím období (obvykle 20 ) m = počet směrodatných odchylek (obvykle 2) σ [TP, n] = směrodatná odchylka za posledních n period TP
Co vám Bollinger Bands® řekne ">
Bollinger Bands® jsou velmi populární technika. Mnoho obchodníků věří, že čím blíže se ceny pohybují k hornímu pásmu, čím více se trh prodává, a čím blíže se ceny pohybují k dolnímu pásmu, tím více se trh prodává. Při používání pásem jako obchodního systému má John Bollinger 22 pravidel.
Squeeze
Squeeze je ústřední koncept Bollinger Bands®. Když se kapely přiblíží k sobě a omezí klouzavý průměr, nazývá se to stlačení. Squeeze signalizuje období nízké volatility a obchodníci je považují za potenciální znak budoucí zvýšené volatility a možných obchodních příležitostí. Naopak čím širší se pásma pohybují, tím je pravděpodobnější snížení volatility a větší pravděpodobnost ukončení obchodu. Tyto podmínky však nejsou obchodními signály. Pásma nedávají žádnou informaci o tom, kdy může dojít ke změně nebo jakým směrem by se mohla cena pohybovat.
Breakouts
Mezi oběma pásmy dochází přibližně 90% cenové akce. Jakékoli útěk nad nebo pod pásmem je hlavní událostí. Útěk není obchodním signálem. Chybou, kterou většina lidí dělají, je věřit, že cena zasažení nebo překročení jednoho z pásem je signálem ke koupi nebo prodeji. Breakouts neposkytují ponětí o směru a rozsahu budoucího pohybu cen.
Omezení Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nejsou samostatný obchodní systém. Jde pouze o jeden ukazatel, který obchodníkům poskytuje informace o kolísání cen. John Bollinger navrhuje jejich použití se dvěma nebo třemi dalšími korelovanými ukazateli, které poskytují přímější tržní signály. Domnívá se, že je nezbytné používat ukazatele založené na různých typech údajů. Mezi jeho oblíbené technické techniky patří klouzavý průměr divergence / konvergence (MACD), rovnovážný objem a index relativní síly (RSI).
Protože jsou počítány z jednoduchého klouzavého průměru, váží starší cenová data stejně jako nejnovější, což znamená, že nové informace mohou být zředěny zastaralými údaji. Také použití 20denních standardních odchylek SMA a 2 je trochu svévolné a nemusí fungovat pro každého v každé situaci. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit své předpoklady SMA a standardní odchylky a sledovat je.
Pointa je, že Bollinger Bands® jsou navrženy tak, aby objevovaly příležitosti, které investorům dávají vyšší pravděpodobnost úspěchu.
[Technická analýza zahrnuje tento technický ukazatel a mnoho dalších za účelem vytvoření akčních obchodních plánů a strategií. Pokud se chcete naučit, jak to udělat pro svou vlastní obchodní budoucnost, podívejte se na kurz technické analýzy Investopedia Academy.]
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.