Booleovská algebra

DEFINICE Booleovské algebry

Booleovská algebra je rozdělení matematiky, které se zabývá operacemi na logických hodnotách a obsahuje binární proměnné. Boolean algebra sleduje jeho původy k 1854 knize matematika George Boole. Rozlišovacím faktorem booleovské algebry je to, že se zabývá pouze studiem binárních proměnných. Nejčastěji jsou booleovské proměnné prezentovány s možnými hodnotami 1 („true“) nebo 0 („false“). Proměnné mohou mít také složitější interpretace, například v teorii množin.

Booleovská algebra je také známá jako binární algebra.

VYDÁVÁNÍ DOLŮ Boolean Algebra

Boolean algebra má aplikace ve financích pomocí matematického modelování tržních aktivit. Například, výzkum cenových opcí zahrnoval použití binárního stromu reprezentovat rozsah možných výsledků v základní bezpečnosti. V tomto modelu oceňování binomických opcí představovala booleovská proměnná zvýšení nebo snížení ceny cenného papíru.

Tento typ modelování byl nezbytný, protože u amerických možností, které lze kdykoli uplatnit, je cesta cen cenných papírů stejně důležitá jako konečná cena. Slabou stránkou tohoto modelu bylo, že cesta ceny cenného papíru musela být rozdělena do řady samostatných časových kroků. Cenový model opcí Black-Scholes tak znamenal průlom v tom, že byl schopen oceňovat opce za předpokladu nepřetržitého času. Binomický model je stále užitečný v situacích, ve kterých nelze Black-Scholes použít.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje cenový model binomické opce Model oceňování binárních opcí je metoda oceňování opcí, která používá iterační postup a umožňuje specifikaci uzlu v nastaveném období. více Model založený na mřížce Model založený na mřížce je model používaný k oceňování derivátů; používá binomický strom k zobrazení různých cest, které může cena podkladového aktiva trvat. více Teorie stanovení ceny opcí Teorie stanovení cen opce využívá k teoretické hodnotě opce proměnné (cena akcií, realizační cena, volatilita, úroková sazba, doba do vypršení platnosti). více Definice modelu Heston Model Heston, pojmenovaný po Steve Hestonovi, je typem stochastického modelu volatility, který finanční profesionálové používají k oceňování evropských možností. více Definice fuzzy logiky Fuzzy logika je matematická logika, která se pokouší vyřešit problémy s otevřeným, nepřesným spektrem dat, které umožňuje získat řadu přesných závěrů. více Trinomiální opční cenový model Trinomiální opční cenový model je opční oceňovací model zahrnující tři možné hodnoty, které může podkladové aktivum mít v jednom časovém období. více partnerských odkazů