Býčí divergence a medvědí reverzní signály

Býčí divergence jsou v podstatě opakem medvědího signálu. Navzdory jejich snadnému použití a obecné informační síle mají obchodní oscilátory tendenci být v obchodním odvětví poněkud nepochopeny, a to i vzhledem k jejich úzkému vztahu s dynamikou. Na jeho nejzákladnější úrovni je hybnost ve skutečnosti prostředkem k posouzení relativní úrovně chamtivosti nebo strachu na trhu v daném okamžiku.

Divergenční oscilátory

Oscilátory jsou nejužitečnější a vydávají své nejvhodnější obchodní signály, když se jejich hodnoty liší od cen. K býčí divergenci dochází, když ceny klesnou na nové minimum, zatímco oscilátor nedosáhne nového minima. Tato situace ukazuje, že medvědi ztrácí sílu a že býci jsou připraveni znovu ovládat trh - býčí divergence často označuje konec sestupného trendu.

Medvědí divergence znamenají potenciální sestupné trendy, když ceny rally klesnou na nové maximum, zatímco oscilátor odmítne dosáhnout nového vrcholu. V takovém případě ztrácí býci na trhu svoji kontrolu, ceny rostou pouze v důsledku setrvačnosti a medvědi jsou připraveni znovu převzít kontrolu.

Třídy divergencí

Divergence, ať už býčí nebo medvědí povahy, byly klasifikovány podle úrovně jejich síly. Nejsilnější divergence jsou divergence třídy A; vykazující menší sílu jsou divergence třídy B; a nejslabší divergence jsou třída C. Nejlepší obchodní příležitosti jsou naznačeny divergencemi třídy A, zatímco divize třídy B a C představují trhané akce na trhu a měly by být obecně ignorovány.

Medvědí divergence třídy A se objevují, když ceny vzrostou na nové maximum, ale oscilátor může shromáždit pouze minimum, které je nižší, než bylo vystaveno na předchozí rally. Medvědí divergence třídy A často signalizují ostrý a významný obrat směrem k sestupnému trendu. K býčím divergencím třídy A dochází, když ceny dosáhnou nového minima, ale oscilátor dosáhne vyššího dna, než dosáhl při předchozím poklesu. Býčí divergence třídy A jsou často nejlepším signálem blížící se ostré rally.

Medvědí divergence třídy B jsou ilustrovány cenami vytvářejícími dvojitý vrchol, s oscilátorem, který sleduje spodní druhý vrchol. K býčím divergencím třídy B dochází, když ceny vysledují dvojité dno, přičemž oscilátor sleduje druhé druhé dno.

K medvědí divergenci třídy C dochází, když ceny vzrostou na nové maximum, ale ukazatel se zastaví na stejné úrovni, jakou dosáhl během předchozího shromáždění. K býčím divergencím třídy C dochází, když ceny klesnou na nové minimum, zatímco indikátor dosáhne dvojitého dna. Divergence třídy C nejvíce svědčí o stagnaci trhu - býci a medvědi nejsou silnější ani slabší.

Účinek hybnosti a rychlosti změny

Obchodníci s odlišnostmi určují poměrně přesný bod, ve kterém se očekává, že se dynamika trhu změní směrem. Ale kromě tohoto přesného okamžiku musíte také zjistit rychlost, jakou se blížíte k potenciální změně hybnosti. Tržní trendy mohou urychlit, zpomalit nebo udržet stabilní rychlost pokroku. Přední ukazatel, který můžete použít ke zjištění této rychlosti, se označuje jako rychlost změny (RoC). RoC porovnává dnešní zavírací cenu se zavírací cenou před X dny, jak si vybral obchodník:

RoC = Dnešní závěrečná cenaZavírací cena x dny Ago \ begin {Zarovnání} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Dnešní závěrečná cena}} {\ text {Závěrečná cena} x \ text {Days Ago}} \\ \ end {align} RoC = Závěrečná cena x Dny Závěrečná cena dne

Podobný vzorec se používá pro výpočet hybnosti, která je sama o sobě důležitým matematickým prostředkem pro zjišťování rychlosti změny trhu. Momentum však odečte závěrečnou cenu předchozího dne od dnešní ceny:

M = dnešní zavírací cena - zavírací cena x dny v každém případě: M = hybnost \ začátek {zarovnáno} & \ text {M} = \ text {dnešní zavírací cena} - \ text {zavírací cena} x \ text {dny Ago} \ \ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {zarovnání} M = Dnešní zavírací cena − Závěrečná cena x Dny: M = Momentum

Momentum je pozitivní, pokud je dnešní cena vyšší než cena před X dny, záporná, pokud je dnešní cena nižší a na nule, pokud je dnešní cena stejná. Na základě vypočítané hodnoty hybnosti obchodník poté zakreslí sklon pro linii spojující vypočítané hodnoty hybnosti pro každý den, čímž lineárně ilustruje, zda hybnost stoupá nebo klesá.

Podobně rychlost změny dělí nejnovější cenu závěrečnou cenou X dní. Pokud jsou obě hodnoty stejné, RoC je 1. Pokud je dnešní cena vyšší, pak RoC je větší než 1. A pokud je dnešní cena nižší, pak RoC je menší než 1. Sklon čáry, která graficky spojuje denní hodnoty RoC ukazuje, zda míra změn stoupá nebo klesá.

Jak používat hybnost jako obchodník

Ať už výpočet hybnosti nebo RoC, obchodník si musí zvolit časové okno, které chce použít. Stejně jako u většiny oscilátorů je obecně dobré udržet okno úzké. Oscilátory jsou nejužitečnější při odhalování krátkodobých změn na trzích, snad v časovém rámci týdne; zatímco ukazatele sledující trend se lépe používají pro dlouhodobější trendy.

Když hybnost nebo RoC vzroste na nový vrchol, optimismus trhu roste a ceny pravděpodobně vzrostou. Když hybnost nebo RoC klesne na nové minimum, pesimismus trhu roste a pravděpodobně přijdou nižší ceny.

Když ceny vzrostou, ale hybnost nebo RoC klesne, vrchol je pravděpodobně blízko. Je to důležitý signál, který je třeba hledat při zamykání zisků z dlouhých pozic nebo při utahování ochranných dorazů. Pokud ceny zasáhnou novou vysokou, ale hybnost nebo RoC dosáhne nižší úrovně, došlo k medvědí divergenci, což je silný prodejní signál. Odpovídající býčí divergence je zřejmým nákupním signálem.

Sečteno a podtrženo

Divergentní oscilátory jsou výkonné vedoucí ukazatele, které obchodníka vedou nejen na budoucím směru trhu, ale také na jeho rychlosti. V kombinaci s prokazatelnými divergencemi mohou hybnost a RoC přesně zjistit poblíž okamžiku, kdy trh změní směr.