Výběr správného softwaru pro denní obchodování

Počítačové aplikace usnadnily automatizaci obchodování, zejména pro krátkodobé intenzivní činnosti, jako je denní obchodování, což činí používání softwaru pro obchodování velmi populárním. Debata pokračuje o ziskovém potenciálu, který lze realisticky odvodit z denních obchodních aktivit pomocí online obchodních platforem, protože se uvádí, že makléřské poplatky a provize odebírají hlavní část dostupného ziskového potenciálu. Proto je velmi důležité vybrat ten správný software pro denní obchodování s analýzou nákladů a přínosů, posouzení jeho použitelnosti na jednotlivé obchodní potřeby a strategie, jakož i funkcí a funkcí, které potřebujete.

Denní obchodování je časově vázaná obchodní činnost, ve které se kupní nebo prodejní pozice přijímají a uzavírají ve stejný obchodní den s cílem dosahovat zisků v menších cenových rozdílech na velkých objemech objednávek častým nákupem a prodejem, obvykle na základě pákového efektu.

Klíč s sebou

• Software pro denní obchodování zahrnuje nástroje a platformy pro zadávání objednávek, které umožňují obchodníkům dennodenně vykonávat svou práci efektivním a konzistentním způsobem.
• Tyto platformy často zahrnují automatické obchodování založené na parametrech stanovených obchodníkem dne, což umožňuje, aby byly objednávky zasílány na trh rychleji než lidské reflexy.
• Výběr správného denního softwaru pro obchodování vyžaduje porozumění nákladům a výhodám každé nabídky a pokud maximalizujete její funkčnost.

Co je to software pro denní obchodování?

Software pro denní obchodování představuje počítačový program, obvykle poskytovaný makléřskými firmami, který klientům pomáhá provádět jejich denní obchodní činnosti efektivním a včasným způsobem. Často automatizují analýzu a vstupují do obchodů samostatně, což umožňuje obchodníkům sklízet zisky, které by bylo obtížné dosáhnout pouhými smrtelníky. Například obchodníkovi v den může být nemožné ručně sledovat dva technické ukazatele (jako 50- a 200denní klouzavé průměry) na třech různých akciích podle svého výběru, ale automatizovaný software pro denní obchodování to může snadno udělat a umístit obchoduje, jakmile jsou splněna stanovená kritéria.

Dostupné funkce a funkce se mohou v jednotlivých softwarových balíčcích lišit a mohou se vyskytovat v různých verzích. Nezávislí prodejci poskytují kromě brokerů také software pro denní obchodování, který má obvykle pokročilejší funkce.

Jak funguje software pro denní obchodování?

Tři základní vlastnosti softwaru pro denní obchodování zahrnují:

• Funkce umožňující nastavení obchodní strategie (na základě technických ukazatelů, zpráv, obchodních signálů nebo rozpoznávání vzorů) v obchodním systému
• Funkce automatického zadávání objednávek (obvykle s přímým přístupem na trh), jakmile jsou splněna kritéria
• Analytické nástroje k pokračování v posuzování stávajících podniků (pokud existují), vývoje trhu a funkcí, které na ně podle toho reagují

Jakýkoli software pro denní obchodování bude vyžadovat jednorázové nastavení obchodní strategie spolu se stanovením obchodních limitů, uvedení systému do živých dat a umožnění provádění obchodů.

Jednoduchý příklad: Předpokládejme, že akcie ABC jsou vedeny na burze New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq. Hledáte arbitrážní příležitosti a je k dispozici software pro každodenní obchodování. Nastavili jste následující:

• Vyberte akcie ABC pro arbitráž a vyberte dva trhy (NYSE a Nasdaq) pro obchodování.
• Předpokládejme, že vám obě části vnitrodenních obchodních nákladů stojí celkem 0, 10 USD za akcii za zprostředkování a provizi; usilujete o hledání cenových rozdílů mezi těmito dvěma trhy nad tuto částku. Jako cenový rozdíl tedy nastavíte (řekněme 0, 20 $ nebo vyšší) - software by tedy měl provést souběžnou objednávku nákupu a prodeje pouze tehdy, pokud se ceny nabídky a poptávky na obou trzích liší o 0, 20 $ (nebo více).
• Nastavte počet akcií, které mají být zakoupeny a prodány, v jedné objednávce (řekněme 10 000 akcií).
• Nechte toto nastavení fungovat.

Řekněte, že software identifikuje, že ABC má kotace 62, 10 USD na NYSE a 62, 35 USD na Nasdaq (rozdíl 0, 25 USD) pro objednávky vyšší než stanovený limit 10 000 akcií. Software denního obchodování zahájí obchod, protože odpovídá definovaným kritériím, a odešle objednávky oběma burzám (koupit za nižší cenu a prodat za vyšší cenu). Pokud bude vše v pořádku, tento software pro obchodování s denním obchodem vytvoří ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1 500 $ čistého zisku pro obchodníka ve flash.

Další vylepšení ve výše uvedeném softwaru mohou zahrnovat funkce stop-loss - řekněme, že pokud bude proveden pouze váš nákup, ne prodej. Jak by měl software denního obchodování postupovat s dlouhou pozicí? Jako vylepšené funkce softwaru lze zahrnout několik možností:

• Nadále hledejte příležitosti k prodeji za určené ceny po určitou dobu. Nejsou-li ve stanoveném čase identifikovány žádné příležitosti, odečte se ztrátová pozice.
• Stanovte limity ztrát a zastavte objednávku, pokud je limit dodržen
• Přepněte na techniku ​​průměrování - kupte více akcií za nižší ceny, abyste snížili celkovou cenu

Funkce a funkce

Výše uvedené je příkladem arbitráže, kde jsou obchodní příležitosti krátkodobé. Mnoho těchto typů denních obchodních aktivit lze nastavit pomocí softwaru pro denní obchodování, a proto je velmi důležité vybrat tu správnou, která odpovídá vašim potřebám. Některé vlastnosti dobrého softwaru pro denní obchodování:

• Nezávislost na platformě: Pokud obchodník neprovádí vysoce složité algoritmy pro každodenní obchodování vyžadující špičkové specializované počítače, je vhodné jít s nabídkou webového softwaru. Mezi výhody patří připojení odkudkoli, žádné manuální instalace upgradů a žádné náklady na údržbu. Pokud však používáte vysoce složité algoritmy, které vyžadují pokročilé výpočty, je lepší zvážit vyhrazený počítačový instalační software, i když to bude nákladné.
• Vaše specifické potřeby pro denní obchodování: Řídíte se jednoduchou strategií denního obchodování s pohyblivým průměrem pro akcie nebo hledáte implementaci komplexní delta-neutrální obchodní strategie včetně opcí a akcií? Potřebujete Forex feed nebo obchodujete s konkrétními produkty, jako jsou binární opce? Věřit nárokům na obsah webových stránek obchodníků s cennými papíry nestačí k pochopení nabídky. Požádejte o zkušební verzi a důkladně ji zhodnoťte v počáteční fázi. Případně si prohlédněte burzovní tutoriál (je-li k dispozici) od makléře nebo dodavatele, abyste jasně porozuměli tomu, co nejlépe vyhovuje vašim každodenním potřebám.
• Další funkce: Denní obchodování se pokouší vydělat na krátkodobé pohyby cen během dne. Takové krátkodobé pohyby cen jsou zase poháněny především zprávami, nabídkou a poptávkou (mimo jiné). Vyžaduje vaše denní obchodní strategie zprávy, grafy, data úrovně 2, exkluzivní připojení na konkrétní trhy (jako jsou OTC), konkrétní zdroje dat atd.? Pokud ano, jsou tyto položky zahrnuty do softwaru nebo by je musel obchodník předplatit odděleně od jiných zdrojů, čímž by se zvýšily náklady?
• Analytické funkce: Věnujte pozornost sadě analytických funkcí, které nabízí. Zde je několik z nich:

1. Technické ukazatele / rozpoznávání vzorů : Pro obchodníky, kteří se pokoušejí těžit z předpovídání budoucí cenové hladiny a směru, je k dispozici velké množství technických ukazatelů. Jakmile obchodník dokončí technické ukazatele, které mají následovat, měli by zajistit, aby software pro denní obchodování podporoval nezbytnou automatizaci pro efektivní zpracování obchodů na základě požadovaného technického ukazatele.
2. Uznání Arbitrage Opportunities : Aby bylo možné těžit z mírného cenového rozdílu u akcií s dvojím kotováním na více trzích, umožňuje simultánní nákup (za nízkou cenu) a prodej (na trhu s vysokou cenou) ziskové příležitosti a je jednou z běžně sledovaných strategií pomocí softwaru pro denní obchodování. To vyžaduje spojení na oba trhy, schopnost kontrolovat cenové rozdíly, když k nim dojde, a provádět obchody včas.
3. Strategie založené na matematickém modelu: Existuje jen málo automatizovaných obchodních strategií založených na matematických modelech - jako je delta neutrální obchodní strategie - které umožňují obchodování na kombinaci opcí a jejich základního zabezpečení, kde jsou obchody umístěny tak, aby kompenzovaly kladné a záporné delty tak, aby portfolio delta je udržována na nule. Software pro denní obchodování by měl mít vestavěnou inteligenci, aby mohl posoudit stávající podíly, ověřit dostupné tržní ceny a podle potřeby obchodovat s akciemi i opcemi.
4. Trend následující strategie : Další velká sada strategií běžně implementovaných prostřednictvím softwaru denního obchodování.

Náklady a další úvahy

Jak lze vidět z výše uvedeného seznamu, nebe je limit u počítačového programování a automatizovaných softwarových systémů. Všechno a všechno lze automatizovat, se spoustou přizpůsobení. Kromě výběru správného softwaru je velmi důležité vyzkoušet identifikované strategie na historických datech (diskontování nákladů na zprostředkování), posoudit realistický potenciál zisku a dopad nákladů na softwarové obchodování na den a teprve poté se přihlásit k odběru. Toto je další oblast k vyhodnocení, protože mnoho makléřů nabízí na svých softwarových platformách funkci zpětného testování.

• Náklady na software: Je tento software k dispozici jako součást standardního makléřského účtu nebo je za příplatek? V závislosti na vaší individuální obchodní činnosti by měla být provedena analýza nákladů a přínosů. Je třeba věnovat pozornost posouzení dostupných verzí a jejich funkcí. Většina softwaru pro obchodování je ve výchozím nastavení bezplatná se standardním brokerským účtem, ale nemusí nutně mít všechny požadované funkce vyhovující vašim obchodním potřebám. Nezapomeňte zkontrolovat náklady na vyšší verze, které mohou být výrazně vyšší než standardní verze. Tyto náklady by se měly při hodnocení výnosů z obchodování a rozhodnutí učiněných pouze na základě realistických zisků diskontovat.
• Přesnost ceny: Podporuje makléř a software pro denní obchodování NBBO (nejlepší národní nabídku a nabídku)? Makléři, kteří jsou účastníky NBBO, jsou povinni provádět klientské obchody za nejlepší dostupnou nabídku a požádat o cenu, aby byla zajištěna cenová konkurenceschopnost. V závislosti na předpisech specifických pro danou zemi mohou být makléři (nebo nemusí) pověřeni poskytovat nejlepší nabídku a požadovat ceny. Obchodníci, kteří obchodují s mezinárodními cennými papíry s mezinárodními makléři a softwarem, by měli zvážit potvrzení této skutečnosti pro konkrétní trh.
• Ochranné funkce: Je vzrušující, že vám software vydělává peníze, ale ochrana je prvořadá. S rozvojem technologie existují také „čichající algoritmy a software“, které se pokoušejí identifikovat objednávky na druhé straně na trhu. Jsou navrženy tak, aby umožnily svým majitelům těžit z „snímání“ objednávek na druhé straně. Bude užitečné zvážit, zda je váš software pro denní obchodování citlivý na takové čichání nebo zda má preventivní funkce, které skrývají expozici vůči ostatním účastníkům trhu.

Sečteno a podtrženo

Existují nekonečné obzory, které lze prozkoumat obchodováním pomocí počítačových programů a automatizovaných softwarových systémů. Může být nesmírně vzrušující vydělávat peníze pouhým kliknutím na tlačítko, ale člověk si musí být plně vědom toho, co se děje v zákulisí: Je automatická objednávka na správném trhu na správné tržní ceně, jedná se o správnou strategii? a tak dále. Automatizovaným obchodním systémům bylo připsáno mnoho obchodních anomálií. Důkladné vyhodnocení softwaru pro denní obchodování s jasným porozuměním vaší požadované obchodní strategii může umožnit jednotlivým obchodníkům těžit z výhod automatizovaného denního obchodování.