Teorie důvěryhodnosti
Teorie důvěryhodnosti se týká nástrojů, zásad a postupů používaných pojistnými matematiky při zkoumání údajů za účelem odhadu rizika. Teorie důvěryhodnosti používá matematické modely a metody pro vytváření odhadů založených na zkušenostech, v nichž „zkušenost“ odkazuje na historická data.
Proč používat teorii důvěryhodnosti?
Teorie důvěryhodnosti pomáhá pojistným matematikům porozumět rizikům spojeným s poskytováním krytí a umožňuje pojišťovnám omezit vystavení pohledávkám a ztrátám. Pojišťovací společnosti a pojistní matematici vyvíjejí modely založené na historických ztrátách, přičemž tento model zohledňuje řadu předpokladů, které je třeba statisticky testovat, aby se určilo, jak jsou důvěryhodné. Pojišťovna například prozkoumá ztráty, které dříve vznikly v souvislosti s pojištěním určité skupiny pojistníků, s cílem odhadnout, kolik může stát náklady na pojištění podobné skupiny v budoucnosti.
Při vývoji odhadu pojistní matematici nejprve vyberou základní odhad. Například životní pojišťovna si může jako páteř svého základního odhadu vybrat tabulku úmrtnosti, protože nároky vzniknou pouze tehdy, když pojištěný zemře. Pojistní matematici budou používat různé základní odhady k pokrytí různých aspektů typu pojistky, včetně cen, které pojišťovna obvykle účtuje za krytí.
Jak teorie důvěryhodnosti pomáhá pojistným matematikům
Jakmile je stanoven základní odhad, pojistný matematik prohlédne historické zkušenosti pojišťovny podle jednotlivých politik. Pojistný matematik prozkoumá tato historická data, aby zjistil, jak se mohou zkušenosti pojistitele lišit od zkušeností jiných pojišťoven. Zkouška umožňuje pojistnému matematiku vytvořit různé hmotnosti na základě rozptylu.
Například může rozdělit motoristy podle věku, pohlaví a typu automobilu; mladý muž, který řídí rychlé auto, je považován za vysoké riziko, a stará žena, která řídí malé auto, je považováno za nízké riziko. Rozdělení je provedeno s ohledem na rovnováhu mezi dvěma požadavky, že rizika v každé skupině jsou dostatečně podobná a skupina dostatečně velká, aby bylo možné pro výpočet pojistného provést smysluplnou statistickou analýzu zkušeností s pohledávkami. Tento kompromis znamená, že žádná ze skupin neobsahuje pouze identická rizika. Problémem je pak vymyslet způsob, jak kombinovat zkušenosti skupiny se zkušenostmi s individuálním rizikem a dosáhnout vhodnější prémie. Teorie důvěryhodnosti poskytuje řešení tohoto problému.
Teorie důvěryhodnosti se konečně spoléhá na kombinaci odhadů zkušeností z historických dat a základních odhadů, aby se vyvinuly vzorce. Vzorce se používají k replikaci minulých zkušeností a poté se testují na základě skutečných dat. Pojistní matematici mohou při vytváření počátečního odhadu použít malou datovou sadu, ale velké datové sady jsou v konečném důsledku preferovány, protože mají větší statistickou významnost.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.