Ekonometrie
Econometrics je kvantitativní aplikace statistických a matematických modelů využívajících data k vývoji teorií nebo testování existujících hypotéz v ekonomii ak předpovídání budoucích trendů z historických dat. Podrobuje data reálného světa statistickým zkouškám a poté porovnává a porovnává výsledky s testovanou teorií nebo teoriemi.
V závislosti na tom, zda máte zájem testovat existující teorii nebo používat stávající data k vytvoření nové hypotézy založené na těchto pozorováních, lze ekonometriku rozdělit do dvou hlavních kategorií: teoretická a aplikovaná. Ti, kteří se běžně účastní této praxe, se běžně nazývají ekonometrici.
Klíč s sebou
- Econometrics je kvantitativní aplikace statistických a matematických modelů využívajících data k vývoji teorií nebo testování existujících hypotéz v ekonomii.
- Ekonometrie se spoléhá na techniky, jako jsou regresní modely a nulové testování hypotéz.
- Econometrics lze také použít k pokusu předpovídat budoucí ekonomické nebo finanční trendy.
Porozumění ekonometrie
Econometrics analyzuje data pomocí statistických metod za účelem testování nebo vývoje ekonomické teorie. Tyto metody se spoléhají na statistické závěry pro kvantifikaci a analýzu ekonomických teorií pomocí nástrojů, jako jsou rozdělení frekvence, pravděpodobnost a rozdělení pravděpodobnosti, statistická inference, korelační analýza, jednoduchá a vícenásobná regresní analýza, modely simultánních rovnic a metody časových řad.
Econometrics byl průkopníkem Lawrence Klein, Ragnar Frisch, a Simon Kuznets. Všichni tři získali Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1971 za své příspěvky. Dnes se pravidelně používá mezi akademiky i odborníky, jako jsou obchodníci a analytici z Wall Street.
Příkladem aplikace ekonometrie je studium efektu příjmu pomocí pozorovatelných dat. Ekonom může předpokládat, že jak člověk zvyšuje svůj příjem, jeho výdaje se také zvýší. Pokud údaje ukazují, že takové spojení existuje, lze provést regresní analýzu, aby se pochopila síla vztahu mezi příjmy a spotřebou a zda je tento vztah statisticky významný - to znamená, že je nepravděpodobné, že je kvůli náhodě sám.
Metodika ekonometrie
Prvním krokem k ekonometrické metodologii je získat a analyzovat soubor dat a definovat konkrétní hypotézu, která vysvětluje povahu a tvar sady. Tyto údaje mohou být například historické ceny akciového indexu, pozorování shromážděná z průzkumu spotřebitelských financí nebo míra nezaměstnanosti a inflace v různých zemích.
Pokud vás zajímá vztah mezi roční cenovou změnou S&P 500 a mírou nezaměstnanosti, shromáždili byste obě sady dat. Zde chcete vyzkoušet myšlenku, že vyšší nezaměstnanost vede k nižším cenám na akciových trzích. Cena na akciovém trhu je tedy vaše závislá proměnná a míra nezaměstnanosti je nezávislá nebo vysvětlující proměnná.
Nejběžnější vztah je lineární, což znamená, že jakákoli změna ve vysvětlující proměnné bude mít kladnou korelaci se závislou proměnnou. V takovém případě se k prozkoumání tohoto vztahu často používá jednoduchý regresní model, což se rovná vytvoření nejvhodnější linie mezi dvě sady dat a poté testování, aby se zjistilo, jak daleko je každý datový bod v průměru od této linie.
Uvědomte si, že ve své analýze můžete mít několik vysvětlujících proměnných - například změny HDP a inflace kromě nezaměstnanosti při vysvětlování cen na akciových trzích. Pokud se používá více než jedna vysvětlující proměnná, označuje se to jako vícenásobná lineární regrese, model, který je v ekonometrii nejčastěji používaným nástrojem.
Různé modely regrese
Existuje několik různých regresních modelů, které jsou optimalizovány v závislosti na povaze analyzovaných dat a typu otázky. Nejběžnějším příkladem je obvyklá regrese nejmenších čtverců (OLS), která může být prováděna na několika typech průřezových nebo časových řad. Pokud vás zajímá binární (ano-ne) výsledek - například pravděpodobnost, že budete propuštěni z práce na základě své produktivity - můžete použít logistickou regresi nebo probitový model. Dnes má ekonometr k dispozici stovky modelů.
Ekonometrie je nyní prováděna pomocí softwarových balíčků statistické analýzy určených pro tyto účely, jako jsou STATA, SPSS nebo R. Tyto softwarové balíčky mohou také snadno testovat statistickou významnost, aby poskytly podporu, že empirické výsledky vytvořené těmito modely nejsou pouze výsledkem šance. R-kvadrát, t-testy, p-hodnoty a testování s nulovou hypotézou jsou metody, které ekonometrové používají k vyhodnocení platnosti svých modelových výsledků.
Omezení ekonometrie
Econometrics je někdy kritizován za to, že se příliš spoléhá na interpretaci nezpracovaných dat, aniž by je provázal se zavedenou ekonomickou teorií nebo hledal příčinné mechanismy. Je zásadní, aby nálezy odhalené v datech byly dostatečně vysvětleny teorií, i když to znamená rozvíjet vlastní teorii základních procesů.
Regresní analýza také neprokazuje příčinnou souvislost a právě proto, že dva soubory dat ukazují asociaci, může být falešná. Například utonutí úmrtí v bazénech se zvyšuje s HDP. Způsobuje rostoucí ekonomika, že se lidé utopí? Samozřejmě ne, ale možná více lidí kupuje bazény, když ekonomika prosperuje. Ekonometrie se z velké části zabývá analýzou korelace a pamatujte, že korelace se nerovná příčinným souvislostem.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.