Forex: The Moving Average MACD Combo
Teoreticky je obchodování s trendy snadné. Vše, co musíte udělat, je pokračovat v nákupu, když vidíte, že cena roste výše, a pokračovat v prodeji, když vidíte, že se snižuje. V praxi je však mnohem obtížnější to udělat úspěšně. Největší strach pro obchodníky s trendem je dostat se do trendu příliš pozdě, tj. V okamžiku vyčerpání. Přesto i přes tyto obtíže je obchodování s trendem pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších stylů obchodování, protože když se trend vyvíjí, ať už na krátkodobém nebo dlouhodobém základě, může to trvat hodiny, dny i měsíce.
Výukový program : Pravidla obchodování Forex
Zde se budeme zabývat strategií, která vám pomůže dostat se na trend ve správný čas s jasnými vstupními a výstupními úrovněmi. Tato strategie se nazývá pohyblivý průměr MACD combo. (Pro čtení na pozadí viz A Primer On The MACD .)
Přehled
MACD combo strategie zahrnuje použití dvou sad klouzavých průměrů (MA) pro nastavení:
- 50 jednoduchého klouzavého průměru (SMA) - signální vedení, které spouští obchody
- 100 SMA - dává jasný trendový signál
Skutečné časové období SMA závisí na grafu, který používáte, ale tato strategie funguje nejlépe na hodinových a denních grafech. Hlavním předpokladem strategie je nákup nebo prodej, pouze pokud cena překročí klouzavé průměry ve směru trendu. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si návod klouzavých průměrů .)
Pravidla pro dlouhý obchod
- Počkejte, až se měna bude obchodovat nad 50 SMA a 100 SMA.
- Jakmile cena klesne nad nejbližší SMA o 10 nebo více jader, zadejte dlouho, pokud MACD v posledních pěti sloupcích překročil kladnou hodnotu, jinak počkejte na další signál MACD.
- Nastavte počáteční zastávku na 5 bar nízko od záznamu.
- Opusťte polovinu pozice při dvojnásobném riziku; přesuňte zarážku na konec.
- Opusťte druhou polovinu, když cena klesne pod 50 SMA o 10 pips.
Pravidla pro krátký obchod
Počkejte, až se měna bude obchodovat pod 50 SMA a 100 SMA.
- Jakmile cena klesne pod nejbližší SMA o 10 nebo více jader, zadejte krátce, pokud MACD v posledních pěti barech překročila zápornou hodnotu; jinak počkejte na další signál MACD.
- Nastavte počáteční zastávku na 5 bar vysoko od vstupu.
- Opusťte polovinu pozice při dvojnásobném riziku; přesuňte zarážku na konec.
- Když cena klesne nad 50 SMA o 10 pips, opusťte zbývající pozici. Neobchodujte, pokud cena jednoduše obchoduje mezi 50 SMA a 100 SMA.
Dlouhé obchody
Náš první příklad na obrázku 1 je pro EUR / USD na hodinovém grafu. Obchod začíná dne 13. března 2006, kdy cena překročí jak 50hodinovou, tak 100hodinovou cenu SMA. Nevstupujeme však okamžitě, protože MACD překročila vzhůru před více než pěti bary a raději počkáme, až se dostane druhý vzestupný kříž MACD. Důvodem, proč dodržujeme toto pravidlo, je, že nechceme kupovat, když hybnost již byla na vzestupnou dobu, a proto se může vyčerpat.
K druhému spouštění dojde o několik hodin později, 1.1945. Vstoupíme na pozici a umístíme naši počáteční zastávku na pětiboké minimum od vstupu, což je 1, 1917. Náš první cíl je dvojnásobek rizika 28 pips (1.1945-1.1917) nebo 56 pips, čímž náš cíl dosáhl 1.2001. Cíl je zasažen další den v 11 hodin ráno. Poté se přesuneme k zastávce a podíváme se, že opustíme druhou polovinu pozice, když cena obchoduje pod 50hodinovou SMA o 10 pips. K tomu dochází 20. března 2006 v 10:00 EST, kdy je druhá polovina pozice uzavřena na 1.2165, což představuje celkový obchodní zisk 138 pips.
Obrázek 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD
Zdroj: FXtrek Intellichart
Pozitivní a negativní oscilace
Proč nemůžeme jen vyměnit kříž MACD z pozitivního na negativní "> EUR / USD na obrázku 2, že mezi 13. a 15. březnem 2006 došlo k více pozitivním a negativním oscilacím. Většina negativních a dokonce i některých pozitivních signály, pokud by byly vzaty, by byly zastaveny před tím, než budou mít nějaké významné zisky.
Proč nemůžeme obchodovat pouze s klouzavým průměrem bez MACD? Podívejme se na obrázek 2. Kdybychom vzali crossoverový signál klouzavého průměru na druhou stranu, když byla MACD pozitivní, obchod by se změnil na poraženého.
Obrázek 2
Zdroj: FXtrek Intellichart
Další příklad, znázorněný na obrázku 3, je pro USD / JPY v denním časovém rámci. Obchod se zřizuje 16. září 2005, kdy cena překročí 50 i 100denní SMA. Signál bereme okamžitě, protože MACD překročil v pěti barech, což nám dává vstupní úroveň přibližně 110, 95. Naše počáteční zastávka je na pětimístném minimu 108, 98 a náš první cíl je vystaven dvojnásobnému riziku, což je 114, 89. Cena je zasažena o tři týdny později 13. října 2005, kdy jsme se zastavili a zastavili se a snažíme se opustit druhou polovinu pozice, když cena obchoduje pod 50denní SMA o 10 pips. K tomu dojde 14. prosince 2005 na 117, 43, což vede k celkovému obchodnímu zisku 521 pips.
Při používání denních grafů je třeba mít na paměti jednu věc: ačkoli zisky mohou být větší, riziko je také vyšší. Naše zastávka byla blízko 200 jader od našeho vstupu. Náš zisk byl samozřejmě 521 pips, což se ukázalo být více než dvojnásobkem našeho rizika. Obchodníci používající denní grafy k identifikaci nastavení musí být s jejich obchody mnohem trpělivější, protože pozice může zůstat otevřená několik měsíců.
Obrázek 3: Moving Average MACD Combo, USD / JPY
Zdroj: FXtrek Intellichart
Krátké obchody
Zkrátka se podíváme na AUD / USD na hodinových grafech zpět 16. března 2006. Měnový pár se poprvé pohybuje mezi 50 a 100 hodinami SMA. Čekáme, až cena klesne pod 50- i 100-hodinový klouzavý průměr a zkontrolujeme, zda MACD byla v posledních pěti barech negativní. Vidíme, že to tak bylo, takže se krátíme, když se cena pohybuje o 10 pips níže než nejbližší SMA, což je v tomto případě 100hodinová SMA. Naše vstupní cena je 0, 7349. Počáteční zastávku umístíme na nejvyšší maximum z posledních pěti sloupců nebo 0, 7376. Toto vystavuje naše počáteční riziko 27 pips. Naším prvním cílem je dvojnásobné riziko, které činí 0, 7295. Cíl bude spuštěn o sedm hodin později, v tom okamžiku přesuneme naši zastávku ve druhé polovině, aby se rozešli a podíváme se, že ji opustíme, když cena obchoduje nad 50hodinovou SMA o 10 pips. K tomu dochází 22. března 2006, kdy cena dosáhne 0, 7193, což nám vydělá celkem 105 jader na obchod. To je rozhodně atraktivní návrat vzhledem k tomu, že jsme riskovali pouze 27 pips na obchod.
Obrázek 4: Moving Average MACD Combo, AUD / USD
Zdroj: FXtrek Intellichart
Z denního pohledu se podíváme na další krátký příklad v EUR / JPY, který je znázorněn na obrázku 5. Jak vidíte, denní příklady se datují dále, protože jakmile se vytvoří jasný trend, může to trvat dlouhou dobu. Pokud by tomu tak nebylo, měna by se místo toho přesunula do scénáře vázaného na rozpětí, kde by ceny jednoduše kolísaly mezi dvěma klouzavými průměry.
25. dubna 2005 jsme viděli zlom EUR / JPY pod 50denní a 100denní SMA. Ověřujeme, že MACD je také negativní, což potvrzuje, že hybnost se posunula dolů. Vstoupíme na krátkou pozici 10 pips pod nejbližší klouzavý průměr (100denní SMA) nebo 137, 76. Počáteční zastávka je umístěna na nejvyšší výšce posledních pěti tyčí, což je 140, 47. To znamená, že riskujeme 271 jader. Naším prvním cílem je dvojnásobné riziko (542 pips) nebo 132, 34. První cíl je zasažen o něco více než o měsíc později 2. června 2005. V tuto chvíli přesuneme naši zastávku na zbývající polovinu, abychom se rozešli, a snažíme se ji ukončit, když cena obchoduje nad 50denní SMA o 10 pips . Klouzavý průměr je překročen na horní stranu 30. června 2005 a opouštíme na 134, 21. V té době jsme opustili zbytek pozice za celkový obchodní zisk 448 pips.
Obrázek 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY
Zdroj: FXtrek Intellichart
Když strategie selže
Tato strategie není zdaleka spolehlivá. Stejně jako u mnoha strategií obchodování s trendem funguje nejlépe na měny nebo časové rámce, které trend dobře fungují. Proto je obtížné provádět tuto strategii u měn, které jsou obvykle vázány na rozpětí, jako je EUR / GBP.
Obrázek 6 ukazuje příklad selhání strategie. Cena klesne pod 50 a 100 hodin SMA v EUR / GBP 7. března 2006 o 10 pips. MACD je v té době negativní, takže jdeme o 10 pips pod klouzavý průměr na 0, 6840. Zastávka je umístěna na nejvyšší výšce posledních pěti tyčí, což je 0, 6860. Díky tomu je naše riziko 20 pips, což znamená, že naše první úroveň zisku je dvojnásobkem rizika, tj. 0, 6800.
EUR / GBP se nadále odprodává, ale ne natolik, aby dosáhlo naší úrovně zisku. Nízká hodnota v tahu před tím, než se měnový pár nakonec obrátí zpět nad 50hodinovou SMA, je 0, 6839. Zrušení se nakonec rozšíří na naši zastávku 0, 6860 a nakonec ztratíme 20 obchodů.
Obrázek 6: Moving Average MACD Combo, EUR / GBP
Zdroj: FXtrek Intellicharts
Závěr
Klouzavý průměr MACD combo strategie vám může pomoci dostat se na trend v nejziskovější době. Obchodníci provádějící tuto strategii by se však měli ujistit, že tak dělají pouze na měnových párech, které obvykle mají tendenci. Tato strategie funguje obzvláště dobře na velkých společnostech. Obchodníci by také měli v místě vstupu zkontrolovat sílu členění pod pohyblivým průměrem. V případě neúspěšného obchodu znázorněného na obrázku 6, kdybychom se v té době podívali na průměrný směrový index (ADX), viděli bychom, že ADX byl velmi nízký, což naznačuje, že členění pravděpodobně nevytvořilo dostatek hybnosti pro pokračování v pohybu.