Poměr půjček k vkladům (LDR)
Poměr půjček k vkladům (LDR) se používá k posouzení likvidity banky porovnáním celkových úvěrů banky s jejími celkovými vklady za stejné období. LDR je vyjádřena v procentech. Pokud je poměr příliš vysoký, znamená to, že banka nemusí mít dostatek likvidity na pokrytí nepředvídaných požadavků na fond. Naopak, pokud je poměr příliš nízký, banka nemusí vydělávat tolik, kolik by mohla.
1:10Vysvětlení poměru půjčky k vkladu
Vzorec a výpočet pro LDR
LDR = Celkové půjčkyCelkové vklady \ začít {zarovnáno} & \ text {LDR} = \ frac {\ text {Celkové půjčky}} {\ text {Celkové vklady}} \\ \ end {zarovnáno} LDR = Celkové vkladyCelkové půjčky Cvičení
Pro výpočet poměru půjček k vkladům vydělte celkovou částku úvěrů bankou celkovou částkou vkladů za stejné období. Čísla najdete v rozvaze banky. Půjčky jsou uvedeny jako aktiva, zatímco vklady jsou uvedeny jako závazky.
Co vám LDR říká?
Poměr půjček k vkladům ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty a výběry z úvěrů od svých zákazníků. Investoři sledují LDR bank, aby se ujistili, že existuje dostatečná likvidita na krytí půjček v případě hospodářského útlumu, který povede k selhání půjček.
LDR také pomáhá ukázat, jak dobře banka přitahuje a udržuje zákazníky. Pokud se vklady banky zvyšují, jsou na palubě nové peníze a noví klienti. V důsledku toho bude banka pravděpodobně mít více peněz na půjčení, což by mělo zvýšit příjmy. Ačkoli je to kontraintuitivní, půjčky jsou aktivem pro banku, protože banky získávají úroky z půjček. Vklady jsou naopak závazky, protože banky musí z těchto vkladů platit úrokovou sazbu, i když za nízkou úrokovou sazbu.
LDR může investorům pomoci určit, zda je banka řádně spravována. Pokud banka nezvyšuje své vklady nebo se její vklady zmenšují, bude mít banka méně peněz na půjčení. V některých případech si banky půjčují peníze, aby uspokojily svou poptávku po půjčce ve snaze zvýšit úrokový výnos. Pokud však banka používá dluh k financování svých úvěrových operací místo vkladů, bude mít banka náklady na správu dluhu, protože bude muset zaplatit úrok z dluhu.
V důsledku toho bude mít banka, která si půjčuje peníze na půjčení svým zákazníkům, obvykle nižší ziskové marže a více dluhů. Banka by raději používala půjčky na vklady, protože úrokové sazby placené vkladatelům jsou mnohem nižší než sazby, které by byly účtovány za půjčky. LDR pomáhá investorům nahlížet na banky, které mají po ruce dostatek vkladů, aby se nemusely uchýlit ke zvýšení svého dluhu.
Správný LDR je pro banky delikátní zůstatek. Pokud banky půjčují příliš mnoho svých vkladů, mohly by se samy rozšířit, zejména při hospodářském poklesu. Pokud by však banky půjčovaly příliš málo svých vkladů, mohly by mít příležitostné náklady, protože jejich vklady by seděly v rozvahách a nevydělovaly by žádné příjmy. Banky s nízkým poměrem LTD mohou mít nižší úrokový výnos, což vede k nižším příjmům.
Změny v poměru půjček k vkladům mohou ovlivnit více faktorů. Ekonomické podmínky mohou ovlivnit poptávku po půjčce i výši vkladů investorů. Pokud jsou spotřebitelé nezaměstnaní, je nepravděpodobné, že by zvýšili své vklady. Federální rezervní banka reguluje měnovou politiku zvyšováním a snižováním úrokových sazeb. Pokud jsou sazby nízké, může se poptávka po úvěrech zvýšit v závislosti na ekonomických podmínkách. Stručně řečeno, existuje mnoho vnějších faktorů, které ovlivňují LDR banky.
Co je ideální LDR?
Ideální poměr půjčky k vkladu je obvykle 80% až 90%. Poměr půjčky k vkladu ve výši 100% znamená, že banka půjčila jeden dolar zákazníkům za každý dolar přijatý z přijatých vkladů. Znamená to také, že banka nebude mít k dispozici významné rezervy pro očekávané nebo neočekávané nepředvídané události.
Regulace také ovlivňují to, jak jsou banky spravovány, a v konečném důsledku i jejich poměr půjček k vkladům. Úřad správce měny, Rada guvernérů Federálního rezervního systému a Spolková pojišťovna pojištění vkladů nestanovují minimální nebo maximální poměr půjček k vkladům pro banky. Tyto agentury však sledují banky, aby zjistily, zda jejich poměrové ukazatele jsou v souladu s oddílem 109 zákona o mezistátním bankovnictví a větvící účinnosti pobočky Riegle-Neal z roku 1994 (interstátní zákon).
Klíč s sebou
- Poměr půjček k vkladům se používá k hodnocení likvidity banky porovnáním celkových úvěrů banky s jejich celkovými vklady za stejné období.
- Pro výpočet poměru půjček k vkladům vydělte celkovou částku úvěrů bankou celkovou částkou vkladů za stejné období.
- Ideální poměr půjčky k vkladu je obvykle 80% až 90%. Poměr půjčky k vkladu ve výši 100 procent znamená, že si banka půjčila jeden dolar zákazníkům za každý dolar přijatý z přijatých vkladů.
Příklad LDR
Pokud má banka vklady 500 milionů dolarů a v půjčkách 400 milionů dolarů, vypočte se poměr LDR banky vydělením celkových úvěrů svými celkovými vklady.
LDR = 400 milionů $ 500 milionů = = 8 = 80% \ begin {zarovnáno} & \ text {LDR} = \ frac {\ $ 400 \ text {milión}} {\ $ 500 \ text {milión}} = .8 = 80 \% \\ \ end {zarovnáno} LDR = 500 milionů $ 400 milionů = = 8 = 80%
Poměr LDR vs. LTV
Poměr úvěru k hodnotě (LTV) je posouzení úvěrového rizika, které finanční instituce a ostatní věřitelé prozkoumají před schválením hypotéky. Hodnocení s vysokým poměrem LTV je obvykle vyšší riziko, a proto, pokud je hypotéka schválena, půjčka půjčuje dlužníkovi více.
Poměr LTV měří hodnotu nemovitosti versus výši půjčky, zatímco míra LDR je schopnost banky pokrýt své půjčky svými vklady.
Omezení LDR
LDR pomáhá investorům posoudit zdravotní stav rozvahy banky, ale poměr je omezen. LDR neměří kvalitu úvěrů, které banka poskytla. LDR rovněž neodráží počet půjček, které jsou v prodlení nebo by mohly být v jejich splátkách delikventní.
Stejně jako u všech finančních ukazatelů je LDR nejúčinnější ve srovnání s bankami stejné velikosti a podobného složení. Je také důležité, aby investoři při porovnávání bank a přijímání investičních rozhodnutí porovnávali různé finanční metriky.
Příklad reálného světa LDR
K 31. 12. 2016 Bank of America Corporation (BAC) vykázala své finanční výsledky podle svého výkazu 8K a měla následující čísla.
- Úvěry celkem: 946, 9 miliard USD
- Celkové vklady: 1 381, 50 bilionu USD
- LDR Bank of America se počítá takto: 946, 9 $ / 1 381, 50 $
- LDR = 68, 5%
Tento poměr říká, že Bank of America půjčila zhruba 70% svých vkladů do konce roku 2018.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.