Raketový vědec

Co je to raketový vědec

Raketový vědec je termín vytvořený tradičními obchodníky pro osobu s matematickým a statistickým pozadím, která provádí kvantitativní práci v oblasti investic a financí. Termín se datuje do sedmdesátých let a byl používán jazykem v tvář, když firmy z Wall Street začaly zaměstnávat výzkumníky bez financí nebo obchodování na pozadí, aby pomocí počítačů prováděly rozsáhlý kvantitativní výzkum spolu s tradičními analytiky cenných papírů.

VYDĚLÁVÁNÍ Rocket Scientist

Wall Street rozšířila svou závislost na těchto specialistech - obvykle označovaných jako „quants“ - protože finance a obchodování byly silně automatizované a přístup k velkým datům se zvýšil. Zatímco kvantitativní výzkum lze aplikovat na jakýkoli způsob investování, tj. Na růst nebo hodnotu, jeho aplikace v odvětví cenných papírů se rozšířila spolu s růstem faktorového investování. Kvantitativní metody, které byly původně považovány za samostatný přístup k investování a které by pomohly snížit emoce lidí při rozhodování, se nyní používají v celém odvětví a zahrnují, na rozdíl od odděleně od většiny investičních strategií.

Kvantitativní analýza je nyní normou

Prvním příkladem využití raketových vědců při správě aktiv by byl případ, kdy by úspěšný obchodník chtěl kvantifikovat své investiční nápady a vyzkoušet potenciální účinnost budoucí strategie. Po tradičně vybrané hodnotě cenných papírů, například na základě základní strategie, by si manažer mohl najmout Ph.D. s pozadím v teoretické fyzice vytvořit model, který testuje příspěvek k výnosům stovek nebo tisíců faktorů a korelace po dlouhou dobu v různých tržních scénářích. Protože kvant buduje komplexní modely pro backtesting strategie manažera, také se učí investiční obchod, potenciálně se vyvíjí z raketového vědce na analytika cenných papírů a portfolio manager.

V posledních desetiletích byly quants nedílnou součástí vývoje syntetických produktů a derivátů včetně swapů. Modely používané robo poradci k vytváření investičních portfolií a poskytování poradenství jsou také založeny na kvantitativním finančním výzkumu. Rozsah, v jakém může kvantitativní a faktorové investování přispět k potenciální volatilitě trhu při obcházení kontrol a rovnováhy při rozhodování lidí, zůstává předmětem intenzivní debaty.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak se sériové korelace vztahují na pohyby akcií Sériová korelace je vztah mezi proměnnou a zpožděnou verzí samotné v různých časových intervalech. Finanční analytici je často používají k určení toho, jak dobře předpovídá budoucí cena cenného papíru budoucí cenu. více Je CDO na míru vhodné pro vaše portfolio? Zakázané CDO je strukturovaný finanční produkt - konkrétně kolateralizovaný dluhový závazek (CDO) - který obchodník vytváří a přizpůsobuje konkrétní skupině investorů, kteří si poté kupují jeho tranši (část). V dnešní době je často známá jako zakázková tranžová příležitost. více Vrcholový management Definice Vedoucí a další vedoucí - společně známí jako vyšší management - mají primární rozhodovací pravomoc ve společnosti. více Co je organizační chování (OB)? Organizační chování je studium způsobu interakce lidí ve skupinách. Jeho principy se používají při pokusech o efektivnější fungování podniků. více Když nastane modelové riziko ve financích Modelové riziko nastane, když finanční model použitý k měření tržních rizik firmy nebo transakce s hodnotami selže nebo je nedostatečně výkonný. více Jak funguje analýza rizik Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. více partnerských odkazů