Průvodce obchodníka k používání fraktálů

Ačkoli se ceny mohou zdát náhodné, ve skutečnosti vytvářejí opakující se vzory a trendy. Jedním z nejzákladnějších opakujících se vzorců je fraktál. Fraktály jsou jednoduché pětibarevné reverzní vzory. Tento článek vysvětlí fraktály a jak je můžete použít ve své obchodní strategii.

Úvod do fraktálů

Když lidé slyší slovo „fraktální“, často přemýšlejí o složité matematice. O tom tady nemluvíme. Fraktály také odkazují na opakující se strukturu, ke které dochází uprostřed větších chaotičtějších cenových pohybů.

Fraktály se skládají z pěti nebo více tyčí. Pravidla pro identifikaci fraktálů jsou následující:

• Medvědí bod obratu nastane, když je vzor s nejvyšší výškou uprostřed a dvěma nižšími výškami na každé straně.
• Býčí bod obratu nastane, když je ve středu vzorek s nejnižší nízkou dolní mezí a dvěma vyššími minimy na každé straně.

Fraktály uvedené níže jsou dva příklady dokonalých vzorů. Všimněte si, že může nastat mnoho jiných méně dokonalých vzorů, ale tento základní vzorec by měl zůstat neporušený, aby byl fraktál platný.

Zjevnou nevýhodou je, že fraktály jsou zaostávajícími indikátory. Fraktál nelze čerpat, dokud nebudeme dva dny do obrácení. Nejvýznamnější převrácení však bude pokračovat u dalších pruhů, z nichž bude mít prospěch obchodník. Jakmile se tento vzorec objeví, očekává se, že cena vzroste po býčím fraktálu nebo klesne po medvědího fraktálu. (Více viz: Základy teorie fraktálních trhů .)

Použití fraktálů na obchodování

Většina grafových platforem nyní poskytuje fraktály jako obchodní ukazatel. To znamená, že obchodníci nemusí lovit tento vzorec. Použijte indikátor na graf a software zvýrazní všechny vzory. Poté obchodníci zaznamenají okamžitý problém: tento vzorec se vyskytuje často.

Fraktály se nejlépe používají ve spojení s jinými ukazateli nebo formami analýzy. Běžným potvrzovacím indikátorem používaným u fraktálů je aligátor. Je to nástroj vytvořený pomocí více klouzavých průměrů. Na níže uvedeném grafu je dlouhodobý vzestupný trend, kdy cena zůstává převážně nad zuby aligátora (střední klouzavý průměr). Vzhledem k tomu, že trend je na vzestupu, mohou být býčí signály použity pro generování nákupních signálů. (Viz také: Zkoumání indikátoru Williams Alligator .)

Zatímco mírně matoucí, medvědí fraktál je obvykle nakreslen na grafu se šipkou nahoru nad ním. Býčí fraktály jsou nakresleny dolů pod nimi. Proto pokud používáte fraktály v celkovém vzestupném trendu, podívejte se na fraktální šipky dolů (pokud používáte fraktální indikátor poskytovaný na většině grafových platforem). Pokud hledáte medvědí fraktály, které obchodují ve větším sestupném trendu, vyhledejte fraktální šípy.

Někdy přechod na delší časový rámec sníží počet fraktálových signálů, což umožní čistší pohled na graf, což usnadní vyhledávání obchodních příležitostí.

Tento systém poskytuje záznamy, ale je na obchodníkovi, aby kontroloval riziko. Ve výše uvedeném případě se vzor nerozpozná, dokud cena nezačne stoupat z nedávné nízké úrovně. Jakmile je obchod proveden, lze tedy zastavit ztrátu zastavení pod nedávnou nízkou hranici. Pokud dojde ke krátkému poklesu, během sestupného trendu by mohla být umístěna ztráta zastavení nad nedávným maximem. Toto je jen jeden příklad, kam umístit stop stop.

Další strategií je použití fraktálů s Fibonacciho retracementovou úrovní. Jedním z problémů s fraktály je, který z výskytů k obchodování. A jedním z problémů s Fibonacciho retracementovými úrovněmi je, kterou retracementovou úroveň použít. Spojením těchto dvou možností zúží možnosti, protože s Fibonacciho úrovní bude obchodováno pouze tehdy, dojde-li k fraktálnímu obrácení mimo tuto úroveň.

Obchodníci se také zaměřují na obchody v určitých poměrech Fibonacci. To se může lišit v závislosti na obchodníkovi, ale říkají, že obchodník dává přednost dlouhým obchodům při větším vzestupném trendu, kdy cena klesne zpět na úroveň 61, 8% retracementu. Ke strategii lze přidat fraktály: obchodník obchoduje pouze tehdy, pokud dojde ke změně fraktálu poblíž 61, 8% retracementu, přičemž jsou splněny všechny ostatní podmínky. (Více viz: Strategie pro obchodování s Fibonacci Retracements .)

Následující tabulka ukazuje toto v akci. Cena je v celkovém vzestupném trendu a poté se stáhne zpět. Cena tvoří býčí fraktální obrácení poblíž úrovně 0, 618 nástroje Fibonacciho retracementu. Jakmile je fraktál viditelný (dva dny po minimu), zahájí se dlouhý obchod v souladu s dlouhodobějším vzestupem.

Zisk by mohl také zahrnovat použití fraktálů. Například, pokud bude trvat dlouho býčí fraktál, obchodník by mohl existovat pozici, jakmile se objeví medvědí fraktál. Mohou být také použity jiné metody ukončení, jako jsou cíle zisku nebo koncová ztráta zastavení.

Další úvahy o používání fraktálů

Při používání fraktálů si pamatujte několik věcí.

• Jsou to zaostávající ukazatele.
• Protože fraktály jsou velmi časté, je nejlepší je kombinovat s jinými ukazateli nebo strategiemi. Nesmí se na ně spolehnout izolovaně.
• Čím delší je časové období grafu, tím spolehlivější je obrácení. Je také důležité si uvědomit, že čím delší je časové období, tím nižší je počet generovaných signálů.
• Nejlepší je vykreslit fraktály ve více časových rámcích. Například pouze obchodují krátkodobé fraktály ve směru dlouhodobých. Jak již bylo řečeno, zaměřte se na signály dlouhého obchodu během větších sestupných trendů a zaměřte se na signály krátkého obchodu během větších sestupných trendů.
• Většina grafových platforem nyní zahrnuje fraktály v seznamu indikátorů.

Sečteno a podtrženo

Fraktály mohou být užitečnými nástroji, pokud jsou použity ve spojení s jinými ukazateli a technikami. Fraktály lze použít mnoha různými způsoby a každý obchodník si může najít svou vlastní variaci. Použití indikátoru aligátor je jednou z možností a další pomocí úrovní Fibonacciho retracementu. Zatímco někteří obchodníci mohou mít rádi fraktály, jiní ne. Nejsou podmínkou úspěšného obchodování a nemělo by se na ně spoléhat výhradně. (Další informace naleznete v části: Použití technických ukazatelů k rozvoji obchodních strategií .)