Použijte týdenní stochastiku k měření času na trhu

Cykly nákupu a prodeje odhalují skryté záměry největších hráčů na trhu, protože se účastní makro strategií, které ovlivňují cenový směr. Investoři a obchodníci mohou tyto cykly identifikovat pomocí technických nástrojů, které měří přetrvávání tlaku za těmito cykly, a mohou pomocí těchto měření předpovídat, kdy se tyto cykly převrátí z nákupu na prodej a naopak. Tyto přirozené rytmy ukazují jejich největší sílu v hlavních indexech a futures kontraktech, které vedou tisíce podkladových akcií, dluhopisů a forexových křížů.

S&P-500, Nasdaq-100 a Russell-2000 slouží tomuto účelu pro široký koš akcií, brouzdáním snadno pozorovanými cykly, které účastníkům říkají, jak agresivní nebo defenzivní musí být, když vstupují na tržní den. (Viz také: Úvod do indexů akciového trhu .)

Populární analytické nástroje jako stochastika a Wilders RSI měří tyto impulsy, často s překvapivou přesností. Investoři a obchodníci zase mohou tato měření použít ke strategiím vstupu, výstupu a řízení rizik, ať už se zaměřují na vnitrodenní, denní, týdenní nebo dokonce měsíční období držení. (Viz také: Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje .)

Stochastika

Obchodník s cennými papíry George Lane popularizoval stochastický ukazatel v padesátých letech. Je to klamně jednoduchý vzorec, který porovnává aktuální cenovou lištu s přednastaveným výběrem výšek a minim. Snad kvůli své jednoduchosti mnoho techniků 21. století nedokáže pochopit svou obrovskou sílu při předpovídání cyklických obratů na indexy a jednotlivé nástroje. Díky tomu je téměř ideální nástroj pro dekonstrukci skrytých sil, které se pohybují na moderních trzích. Jako vždy, analýza řešení z několika směrů vede k spolehlivějším výsledkům a stochastika funguje nejlépe, pokud je kombinována s cenovými vzory, klouzavými průměry a nástroji hybnosti jako je divergence sbližování klouzavého průměru (MACD). (Viz také: MACD a Stochastic: Strategie dvojitého křížení .)

Stochastika definuje překoupené a přeprodané úrovně, když cykly zasáhnou své vrcholy a jsou připraveny převrátit se. Ze zkušenosti však víme, že trhy mohou zůstat překoupené nebo přeprodané po dlouhou dobu. Tato výhrada mate hráče na trhu, kteří hledají indikátory typu Svatého grálu, které ve všech případech vyvolávají jednoduché a jednoznačné signály. Tato přirozená nejistota vyžaduje ke zlepšení předvídatelnosti specifické filtry ceny a času. K tomuto účelu slouží dvě linie vytvořené indikátorem, což zpožďuje validaci cyklických zatáček, dokud se nepřekonají v extrémních úrovních a poté prudce stoupají do středu mřížky analýzy.

Zejména týdenní cykly vykazují obrovskou hodnotu v načasování trhu pro hlavní nástroje i jednotlivé pozice. Stochastika je téměř neprůstřelná, pokud jde o tuto analýzu makrového trhu, zejména když se široké průměry tlačí do klíčových úrovní podpory nebo úrovně odporu a technici se snaží kódovat útěk nebo selhání, které vyvolá zásadní zvrat. (Viz také: Základy podpory a odolnosti .)

Investoři a obchodníci mají v těchto inflexních bodech hodně v sázení při rozhodování, zda kupovat v očekávání úlomku nebo zhroucení, nebo zmizet současným směrem a vstoupit do opačné pozice, která přináší zisky během obratu.

[Stochastický indikátor je jedním z mnoha nástrojů, pomocí kterých můžete předvídat pohyby na trhu a rozvíjet svou obchodní strategii. Kurz technické analýzy na Akademii Investopedia zahrnuje interaktivní obsah a příklady z reálného světa, které posilují vaše obchodní dovednosti.]

Pojďme se podívat na dvě týdenní stochastické aplikace, které můžete použít ke zlepšení vašeho načasování trhu.

Kříže a potvrzení

Je to srpnový víkend a vy sledujete vývoj trhu, abyste zjistili, zda není třeba provést rozsáhlé dlouhodobé expozice. S&P-500 a Nasdaq-100 právě dosáhly maxima na býčích trzích, ale Russell-2000 nedosahuje dobrých výsledků a je zachycen ve velkém obchodním pásmu. Stochastika na všech třech nástrojích se zvýšila na překoupené úrovně. (Viz také: Překoupené nebo přeprodané : Chcete-li zjistit, použijte index relativní síly .)

Není třeba se obávat, když stochastika poprvé stoupne nad magickou překoupenou linii. Trhy ve skutečnosti často zaznamenávají své nejsilnější zisky, když se ukazatele pohybují na těchto extrémních úrovních. Nyní vám však říká, abyste se posadili a věnovali zvýšenou pozornost, protože kdykoli by mohl přijít medvědí přechod do nového cyklu prodeje trvající 6 až 12 týdnů.

Další změna technických podmínek nastane, když stochastické rychlé linie (modrá) překročí pomalé linie (červená) v prvních dvou týdnech září. To spustí včasné varovné signály pro nové prodejní cykly, které zůstanou nepotvrzené, dokud rychlé čáry neklesnou pod překoupené úrovně a do středu analytické mřížky. K tomu dochází rychle po přechodech, což potvrzuje zahájení nových prodejních cyklů.

Pokud obchodujete indexy přímo prostřednictvím futures nebo burzovních fondů (ETF), měly by být tyto medvědí signály použity k prodeji dlouhých pozic nebo k otevření nových krátkých prodejů. Je to jiný příběh, pokud držíte akciové pozice, protože dopad cyklických obratů indexu závisí na korelaci, která označuje tendenci jednotlivých akcií k sladění cenového směru s nejvíce souvisejícím indexem nebo indexy. Vaše pozice ukazují korelaci, existuje-li pozorovatelné sladění trendů a vzorů, se kterými obchodujete, a cenové akce v hlavních indexech.

Například většina akcií s malou kapitalizací silně koreluje s cyklickými tahy Russell-2000, což nám říká, že riziko se výrazně zvyšuje, když držíte opačný směr přechodu. Je to stejný příběh s velkými technologiemi a Nasdaq-100, stejně jako s finančními prostředky a S & P-500. Sečteno a podtrženo: Cyklické zatáčky jsou obvykle probuzení pro kontrolu rizika, ať už prostřednictvím východu, zastavení, ochrany možností nebo vyvážení polohy. (Pro více informací viz: 4 důvody, proč se věci vztahují k tržní korelaci .)

Týdenní cykly a křížové ověření

Ve vakuu nefunguje žádný indikátor a týdenní stochastika není výjimkou. Spolehlivost s tímto nástrojem se geometricky zvyšuje v kombinaci s cenovými vzory, analýzou Fibonacci a klouzavými průměry. Kromě potvrzování nebo vyvracení cyklických odboček doplňkové nástroje určují specifické úrovně, ve kterých se tisknou mezilehlé vrcholy a dna, a také předpovídají, jak daleko se nové impulsy pro nákup nebo prodej budou přenášet, než se protitulky uvedou do pohybu.

Počátkem roku 2014 dosáhla akcie Google rekordně vysoko nad 600 USD a vyprodala se, přičemž týdenní stochastická tvorba klesla z překoupené úrovně. O několik týdnů později (A) zasáhla přeprodané hodnoty, zatímco cena se obchodovala výrazně nad 50týdenním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) poblíž 500 dolarů. Ukazatel přešel v dubnu na stranu nákupu (B) a zemřel jako vrátný, zatímco pokles pokračoval do začátku května.

Akcie se pak odrazily po dobu dvou týdnů v řadě při 50-týdenním EMA, který se vyrovnal 50% Fibonacciho retracementu. Stochastická rychlá čára (modrá) se zvedla nad přeprodanou hladinu během druhého týdne testování na klouzavý průměr a vydala potvrzený nákupní signál, který se perfektně shodoval se silným odrazem, který v následujících čtyřech týdnech přidal téměř 50 bodů.

Rizika při používání týdenních stochastik

Nakonec se podívejme na několik rizik při používání týdenních stochastik pro načasování trhu. Indikátor může rozdrtit oscilace, které zpochybňují přesnou předpověď, protože může strávit měsíce, aniž by zasáhl signály překoupené nebo přeprodané. A i když jsou cyklické oscilace krásně úměrné velikosti a času, může rychlá čára stále zastavovat uprostřed a vzad, zkratovat zvratné strategie a obchodníky s odchytovým cyklem.

Nejlepší obranou, vzhledem k této přirozené složitosti, je upustit od cenového vzorce a dalších technických nástrojů, když stochastika nevyzařuje silně směrový signál. Indikátor zase poskytuje cennou zprávu o současném stavu daného trhu, tj. Je to broušení skrze zmatené období, ve kterém ani býci ani medvědi nemají významnou výhodu. (Viz také: Zkoumání oscilátorů a indikátorů: Stochastický oscilátor .)

Sečteno a podtrženo

Týdenní indikátor stochastické činnosti odhaluje opakující se vzorce nákupního a prodejního tlaku, který mohou předvídat investoři a obchodníci a vydělávat na ně. Trik spočívá v tom, že jde s tokem a pokud je to možné, vyrovnáte svou polohu s těmito přirozenými kmity.

Inteligentní investoři budou měřit své tržní pohyby podle signálů odesílaných podle modelů nákupních / prodejních cyklů a budou je používat k předvídání zvratů nebo příležitostí k úpravě své expozice, ale také zmírní svůj přístup s vědomím, že používají jiné nástroje grafu doplnění stochastické analýzy je spolehlivější způsob, jak zajistit přesnost při sledování pohybu trhů. Pro další čtení se podívejte na: Vyberte si správná nastavení na svém stochastickém oscilátoru .)