Výhody datových intraday grafů

Mnoho obchodníků pracuje s denními cenovými grafy na základě časových intervalů, které zahrnují 5 minut, 15 minut nebo 60 minut. Tato kategorizace znamená, že jedna lišta, ať už svícen nebo OHLC (open-high-low-close), se vytiskne na konci každého zadaného časového intervalu. Například sloupce na 60minutovém grafu se vytisknou v 9:30, 10:30, 11:30 atd. Až do konce pravidelného zasedání NYSE nebo NASDAQ. Čas je v tomto výpočtu jediným hlediskem, což znamená, že objem a obchodní činnost nemají žádný vliv. Při použití stejného časového intervalu tedy bude vždy stejný počet sloupců za obchodní den. (Více si přečtěte: Svícny osvětlují logické obchodování .)

Datové intervaly grafů umožňují obchodníkům zobrazit cenovou akci z různých datových intervalů namísto časových intervalů. Sloupcové grafy klíště, objemu a rozsahu jsou příklady datových intervalů grafu. Tyto grafy tisknou lištu na konci zadaného datového intervalu, bez ohledu na to, kolik času uplynulo:

• Grafy tipů zobrazují určený počet transakcí.
• Grafy objemu ukazují, kdy se s určitým počtem akcií nebo smluv obchodovalo.
• Sloupcové grafy rozsahů představují případy, kdy došlo k předem stanovenému pohybu cen.

Podívejme se blíže na tyto datové intervaly grafu a jak je můžeme využít k naší výhodě. (Viz také: Technická analýza: Typy grafů .)

Zaškrtněte grafy

Grafy tiketů jsou výhodné, protože umožňují obchodníkům shromažďovat informace o tržní činnosti. Jelikož jsou tickové grafy založeny na určitém počtu transakcí na bar, můžeme vidět, kdy je trh nejaktivnější nebo zdlouhavý a stěží se pohybující. Například jeden pruh se vytiskne po každých 144 transakcích (obchody, které se vyskytují) v grafu 144 ticků. Tyto transakce zahrnují malé objednávky i velké blokové příkazy. Každá transakce se počítá pouze jednou, bez ohledu na velikost. V období vysoké tržní aktivity se bude tisknout více pruhů. Naopak v období nízké tržní aktivity se bude tisknout méně pruhů. Grafy tipů poskytují logický způsob měření volatility trhu.

Obr. 1: Tick ​​Interval Chart

Na rozdíl od časových intradenních grafů založených na stanoveném počtu minut (například 5, 10, 30 nebo 60 minut) mohou být intervaly tick diagramu založeny na libovolném počtu transakcí. Interval tickových grafů je často odvozen od Fibonacciho čísla, kde každé číslo je součtem dvou předchozích čísel. Oblíbené intervaly založené na této sérii zahrnují 144, 233 a 610 klíšťat. (Chcete-li se dozvědět více, viz: Vyloučení magie z Fibonacciho čísel .)

Grafy objemu

Grafy objemů jsou založeny výhradně na množství obchodovaných akcií nebo objemu. Tyto sloupce mohou poskytnout ještě lepší vhled do tržních akcí, protože představují skutečná čísla, s nimiž se obchoduje. Podobně jako u grafů s tiknutím můžeme zjistit, jak rychle se trh pohybuje, a zaznamenat, kolik (a jak rychle) pruhů se tiskne.

Například jeden pruh se vytiskne po každých 1 000 akcích obchodovaných na 1 000 svazkovém grafu, bez ohledu na velikost transakcí. Jinými slovy, jeden pruh může zahrnovat několik menších transakcí nebo jednu větší transakci. V každém případě se nová lišta začne tisknout, jakmile se obchoduje 1 000 akcií.

Obr. 2: Graf intervalového objemu

Je třeba poznamenat, že objemové intervaly jsou relativní k obchodnímu symbolu a analyzovaným trhům. Objemový interval se bude vztahovat na akcie, pokud se použijí na akcie nebo na burzovní fondy (ETF), smlouvy, pokud se použijí na futures / komoditních trzích, a velikosti šarží, pokud se používají s forexem. Objemové intervaly jsou často upravovány podle charakteristik jednotlivého symbolu, protože cenné papíry, které obchodují s vyšším objemem, vyžadují delší interval k provedení příslušné analýzy grafů. Běžné intervaly pro objemové grafy zahrnují větší čísla (například 500, 1 000, 2 000) a také větší Fibonacciho intervaly (například 987, 1 597, 2 584 atd.). (Více viz: Měření podpory a odporu podle ceny podle objemu .)

Grafy rozsahů

Sloupcové grafy rozsahu jsou založeny na změnách cen a umožňují obchodníkům analyzovat volatilitu trhu. Například sloupcový graf rozsahu 10-ticků vytiskne jeden pruh pokaždé, když dojde k 10 tickům cenového pohybu. Pokud se tedy v tomto příkladu otevře nová lišta na 585, 0, bude tato lišta aktivní, dokud cena nedosáhne 586, 0 (10 ticků nahoru) nebo 584.0 (deset ticků dolů). Jakmile nastane deset klíšťat cenového pohybu, tato lišta se zavře a otevře se nová lišta. Ve výchozím nastavení se každá lišta uzavře buď na horní nebo dolní hranici, jakmile je dosaženo stanoveného pohybu ceny.

Obr. 3: Sloupcový graf rozsahu

Výhodou použití sloupcových grafů rozsahu je, že se během období konsolidace vytiskne méně sloupců, čímž se sníží tržní šum, který se vyskytuje u jiných typů mapování. Tyto pruhy poskytují stejné informace o cenách jako časové intervaly, což obchodníkům často umožňuje přesněji určit položky.

Výběr datového intervalu

Výběr správného intervalu závisí na vašem stylu obchodování. Pokud hledáte větší pohyby a plánujete delší pobyt v poloze, zvažte větší datové intervaly. Naopak, pokud obchodujete s menšími pohyby a chcete být rychle a rychle z pozice, zvažte menší datové intervaly. Neexistuje jediné dokonalé prostředí, které by pokrývalo každý obchodní styl a osobní preference. Obrázek 4 ukazuje srovnání sloupcových grafů tick, price a range. (Další informace viz: Jak začít obchodovat: Obchodní styly .)

Obr. 4: Zaškrtávací lišta Vs. Aktivita lišty rozsahu

Sečteno a podtrženo

Intervaly grafů založené na datech mohou být užitečné, protože umožňují účastníkům trhu prohlížet si mapy, které jsou poháněny jinými faktory než časem. Stejně jako u všech obchodních nástrojů musí být i tyto grafy nastaveny tak, aby vyhovovaly vlastním stylům a strategiím účastníka trhu. Obchodníkům může být užitečné experimentovat s různými typy dat a intervaly a najít kombinaci, která nejlépe odpovídá jejich metodologii. (Pro další čtení se podívejte na: Mapování trhů do budoucnosti .)