ADX: Trend Strength Indicator

Obchodování směrem k silnému trendu snižuje riziko a zvyšuje potenciální zisk. Průměrný směrový index (ADX) se používá k určení, kdy cena silně trendy. V mnoha případech je to konečný trendový ukazatel. Koneckonců, trend může být váš přítel, ale určitě pomáhá vědět, kdo jsou vaši přátelé. V tomto článku prozkoumáme hodnotu ADX jako ukazatele trendové síly.

Úvod do ADX

ADX se používá k kvantifikaci trendové síly. Výpočty ADX jsou založeny na klouzavém průměru rozšíření cenového rozpětí za dané časové období. Výchozí nastavení je 14 barů, lze však použít i jiná časová období. ADX lze použít na jakékoli obchodní vozidlo, jako jsou akcie, podílové fondy, fondy obchodované na burze a futures.

ADX je vynesen jako jediný řádek s hodnotami v rozmezí od nuly po maximum 100. ADX je nesměrový; Zaznamenává sílu trendu, ať už cena klesá nebo klesá. Indikátor je obvykle vykreslen ve stejném okně jako čáry dvou směrových indikátorů pohybu (DMI), ze kterých je odvozen ADX (obrázek 1).

Ve zbývající části tohoto článku bude ADX zobrazen samostatně v grafech pro vzdělávací účely.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 1: ADX je nesměrový a kvantifikuje sílu trendu tím, že roste jak směrem nahoru, tak směrem dolů.

Když je + DMI nad -DMI, ceny se pohybují nahoru a ADX měří sílu uptrendu. Když je -DMI nad + DMI, ceny klesají a ADX měří sílu sestupného trendu. Obrázek 1 je příkladem vzestupného trendu zpětného klesání. Všimněte si, jak ADX vzrostla během uptrendu, když + DMI byla nad -DMI. Když se cena obrátila, -DMI překročil nad + DMI a ADX opět stoupla, aby změřila sílu sestupného trendu.

[Ukazatel ADX je skvělý způsob, jak určit, kdy cena trenduje, ale jak určit optimální vstupní a výstupní body pro obchod "> Kurz technické analýzy na Investopedia Academy poskytuje skvělý úvod do širší oblasti technické analýzy a vysvětluje, jak mohou indikátory, jako je indikátor ADX, spolupracovat při hledání ziskových obchodů.]

Kvantifikace síly trendu

Hodnoty ADX pomáhají obchodníkům identifikovat nejsilnější a nejziskovější trendy v obchodování. Hodnoty jsou také důležité pro rozlišení mezi trendy a trendy. Mnoho obchodníků použije hodnoty ADX nad 25, aby naznačilo, že trend je dostatečně silný pro strategie obchodování s trendy. Naopak, když je ADX pod 25, mnoho se vyhne strategiím obchodování s trendy.

Nízká ADX je obvykle známkou akumulace nebo distribuce. Když je ADX pod 25 pro více než 30 barů, cena vstoupí do rozsahu podmínek a cenové vzorce se často snáze identifikují. Cena se pak pohybuje nahoru a dolů mezi odporem a podporou s cílem najít prodejní a nákupní zájem. Z nízkých podmínek ADX se cena nakonec promění v trend. Na obrázku 2 se cena pohybuje od nízkého cenového kanálu ADX k uptrendu se silným ADX.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 2: Když je ADX pod 25, cena vstupuje do rozmezí. Když ADX stoupne nad 25, cena má tendenci trendovat.

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 3: Období nízkého ADX vede k cenovým modelům. Tento graf ukazuje sestavu pohárů a úchytů, která začíná vzestupný trend, když ADX stoupne nad 25.

Směr linky ADX je důležitý pro čtení trendové síly. Když se linka ADX zvyšuje, síla trendu roste a cena se pohybuje ve směru trendu. Když linie klesá, klesá trendová síla a cena vstupuje do období retracementu nebo konsolidace.

Častým nesprávným chápáním je, že klesající linie ADX znamená, že se trend mění. Klesající linie ADX znamená pouze to, že síla trendu klesá, ale obvykle to neznamená, že se trend mění, pokud nedochází k cenovému vrcholu. Pokud je ADX nad 25, je nejlepší myslet na klesající ADX linku jako jednoduše méně silnou (obrázek 4).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 4: Když je ADX pod 25, je trend slabý. Když ADX je nad 25 a roste, trend je silný. Když ADX je nad 25 a klesá, trend je méně silný.

Trendová hybnost

Řada vrcholů ADX je také vizuální reprezentací celkové dynamiky trendu. ADX jasně ukazuje, kdy trend nabývá nebo ztrácí na síle. Momentum je rychlost ceny. Série vyšších vrcholů ADX znamená, že trendová dynamika roste. Série nižších vrcholů ADX znamená, že trendová dynamika klesá. Jakýkoli pík ADX nad 25 je považován za silný, i když je to nižší pík. Ve vzestupném trendu může cena stále stoupat při klesající dynamice ADX, protože režijní nabídka je spotřebována v průběhu vývoje trendu (obrázek 5).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 5: Píky ADX jsou nad 25, ale zmenšují se. Trend ztrácí na síle, ale vzestupný trend zůstává nedotčen.

Vědět, kdy se trend zvyšuje, dává obchodníkovi sebevědomí, že nechává běžet zisky místo toho, aby ukončil trend před ukončením trendu. Řada nižších vrcholů ADX je však varováním, aby bylo možné sledovat cenu a řídit rizika. Nejlepší obchodní rozhodnutí se dělají na základě objektivních signálů, nikoli emocí.

ADX může také vykazovat odchylku hybnosti. Pokud je cena vyšší a ADX nižší, dochází k negativní divergenci nebo nepotvrzení. Obecně platí, že divergence není signálem zvratu, ale spíše varováním, že se mění trend. Může být vhodné zpřísnit stop-loss nebo získat částečný zisk.

Kdykoli se trend změní charakter, je čas posoudit a / nebo řídit riziko. Rozdíly mohou vést k pokračování trendů, konsolidaci, opravě nebo zvrácení (obrázek 6).

Zdroj: TDAmeritrade Strategy Desk

Obrázek 6: Cena dělá vyšší maximum, zatímco ADX dosahuje nižší maximum. V tomto případě vedla negativní divergence k obrácení trendu.

Strategické využití ADX

Cena je nejdůležitějším signálem v grafu. Nejprve si přečtěte cenu a poté si přečtěte ADX v souvislosti s tím, co cena dělá. Když se použije jakýkoli ukazatel, měl by přidat něco, co cena sama o sobě nemůže snadno říct. Například nejlepší trendy vycházejí z období konsolidace cenového rozpětí. Úniky z řady se objevují, když mezi kupujícími a prodávajícími existuje neshoda ohledně ceny, což zvyšuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Ať už je to nabídka více než poptávka nebo více poptávky než nabídka, je to rozdíl, který vytváří cenovou dynamiku.

Breakouts není těžké najít, ale často se jim nepodaří postoupit nebo skončit jako past. ADX vám však sdělí, kdy jsou breakouts platná, a to tím, že ukazuje, kdy je ADX dostatečně silný na to, aby cena po útěku trendovala. Když ADX stoupne z 25 na 25, cena je dostatečně silná, aby mohla pokračovat ve směru úderu.

ADX jako Range Finder

Naopak je často obtížné zjistit, kdy se cena pohybuje od trendu k rozpětí podmínek. ADX ukazuje, kdy trend oslabil a vstupuje do období konsolidace rozsahu. Podmínky rozsahu existují, když ADX klesne z více než 25 na méně než 25. V rozmezí je trend do strany a existuje obecná cenová dohoda mezi kupujícími a prodejci. ADX bude meandrovat do strany pod 25, dokud se rovnováha nabídky a poptávky znovu nezmění.

ADX dává skvělé strategické signály v kombinaci s cenou. Nejprve pomocí služby ADX určete, zda jsou ceny trendové nebo ne trendové, a poté vyberte příslušnou obchodní strategii pro daný stav. V trendových podmínkách se zadávají zpětné tahy a berou se ve směru trendu. V podmínkách rozsahu nejsou strategie obchodování s trendy vhodné. Obchody však lze obchodovat na obratech na podporu (dlouhý) a odpor (krátký).

Sečteno a podtrženo: Hledání přátelských trendů

Nejlepší zisky pocházejí z obchodování s nejsilnějšími trendy a vyhýbáním se podmínkám rozsahu. ADX nejen identifikuje trendy trendů, ale pomáhá obchodníkovi najít nejsilnější trendy v obchodování. Schopnost kvantifikovat trendovou sílu je pro obchodníky hlavní hranou. ADX také identifikuje podmínky rozsahu, takže obchodník nebude uvíznout ve snaze trendovat obchod v bočních cenových akcích. Kromě toho ukazuje, kdy se cena vyšplhala z rozmezí s dostatečnou silou, aby bylo možné použít strategie obchodování s trendy. ADX také upozorňuje obchodníka na změny v dynamice trendu, takže lze řešit řízení rizik. Pokud chcete, aby byl tento trend vaším přítelem, raději nenechte ADX, aby se stal cizincem.