Autotrading
Autotrading je obchodní plán založený na objednávkách na nákup a prodej, které jsou automaticky zadávány na základě základního systému nebo programu. Objednávky na nákup nebo prodej se zadávají, jsou-li splněny obchodní podmínky v základním systému nebo programu.
Klíč s sebou
- Autotrading je, když jsou nákupní a prodejní objednávky zadávány automaticky na základě naprogramované strategie.
- Pokročilé autotrading, který omezuje lidské zásahy do obchodního programu, vyžaduje sofistikovaný a dobře napsaný obchodní program. Program stále vyžaduje lidské sledování, aby se ujistil, že funguje správně.
- Autotrading umožňuje rychlé provedení příkazů, jakmile jsou splněny podmínky naprogramované strategie.
- Programy autotradingu mohou být založeny na téměř jakékoli strategii, ale strategie musí být programovatelná a v ideálním případě by měla být strategie před pokusem o programování důkladně testována na ziskovost.
Pochopení automatického ladění
Autotrading je typ obchodního plánu, který investorům umožňuje vydělávat na tržních příležitostech v reálném čase. Obvykle zahrnuje složité programování a v některých případech sofistikované obchodní platformy, které podporují externí programování nebo pluginy.
Obchodníci mohou naprogramovat obchodní software nebo připojit program k obchodnímu softwaru, aby vytvořili automatizované obchody na základě přizpůsobené obchodní strategie.
Základní formy autotradingu mohou využívat také všechny typy retailových investorů. Například nastavení příkazů, které budou provedeny v budoucnu, když budou splněna určitá kritéria, je nejzákladnější formou autotradingu. Na pokročilejší úrovni může autotrading potenciálně zcela eliminovat lidský vstup. Jakmile je software naprogramován, bude pokračovat v činnosti bez nutnosti rušení nebo vstupu člověka. V pokročilém případě budou obchodníci s programy stále pečlivě sledovat své programy, aby se ujistili, že funguje podle očekávání.
Celkově se autotradingové systémy používají na široké škále trhů, včetně akcií, futures, opcí a forexu.
Schopnosti autotradingu
Autotrading vyžaduje předem stanovenou obchodní strategii. Strategie je základem programu autotradingu, který definuje, kdy a proč se bude obchodovat. Může být strukturována různými způsoby pro všechny typy investorů. Retailoví investoři mohou zavádět základní plány autotradingu, které nakupují investice v pravidelných intervalech po celý rok nebo které zadávají podmíněné příkazy do zásob, které splňují určité parametry. Podmíněné příkazy umožňují investorovi při dosažení ceny zadávat obchody na určených úrovních pro automatické provedení.
Institucionální investoři a techničtí obchodníci budou používat složité obchodní systémy, které umožňují podmíněné příkazy a strategie, jako je obchodování se sítí, obchodování s trendy, skalpování nebo vyblednutí.
Mnoho obchodníků technického dne bude spolupracovat pouze s makléři, kteří umožňují pluginy nebo externí programy připojit se k jejich platformě, nebo které nabízejí kódovací program v rámci samotné platformy pro vytváření indikátorů a autotrading programů.
Makléřské platformy, například TD Ameritrade a Interactive Brokers, například nabízejí možnosti kódování a autotradingu. Institucionální investoři budou obvykle mít své vlastní proprietární obchodní platformy, které umožňují autotradování pomocí algoritmického programování.
Autotrading Strategies
Institucionální investoři mohou používat složité algoritmy, které se snaží uzavírat obchody s investičními portfolii na základě definovaných kritérií, která se řídí cílem portfolia. To může zahrnovat nákup nebo prodej cenných papírů automaticky za účelem udržení určitého procentního podílu nebo alokaci dolaru na každou akcii nebo přiřazení držených podílů v portfoliu k indexu.
Obchodníci s technickým dnem použijí autotrading k investování na základě technických tržních signálů. Obvykle používají pro automatické obchodování komplexní podmíněné příkazy. Tyto typy příkazů umožňují investorovi stanovit vstupní cenu a vybudovat obojek kolem obchodu, aby stanovil předem stanovené úrovně zisku a ztráty pro řízení rizik. Autotradingové programy mohou být vytvořeny tak, aby vydělávaly na trendech, které se vyvíjejí, mezery v obchodu, rozsahy obchodů nebo skalpování rozpětí nabídky / poptávky. Existuje nespočet strategií. Jejich využití je omezeno pouze schopností obchodníka vymyslet ziskové strategie a efektivně je naprogramovat.
Autotrading je také populární pro investory na devizovém trhu. Většina makléřů nabízí platformu, která je vybavena schopností instalovat programy poskytované jinými obchodníky a podniky. Rozsáhlé používání programů autotradingu na trhu forex znamená, že existuje celá řada softwaru autotradingu, který je v podstatě nevyžádaný, netestovaný za podmínek živého obchodování a nerentabilní. Při nákupu obchodního programu opatrně šlapejte, protože aréna je plná podvodníků nabízejících naděje na bohatství za malý (nebo velký) poplatek.
Obchodníci Forex mohou také vytvářet své vlastní obchodní programy, například pomocí kódovacího jazyka MetaTrader4 nebo MetaTrader5 nazývaného MQL4 a MQL5.
Příklad kritérií, která je třeba zvážit pro strategii autotradingu
Autotrading může znít jednoduše, ale programování i jednoduché obchodní strategie vyžaduje hodně přemýšlení. Pravidla musí být dostatečně jednoduchá, aby mohla být kódována, a nemohou zahrnovat subjektivitu, protože počítač potřebuje definovaná pravidla, která mají následovat.
Mezi věci, které je třeba zvážit, patří mimo jiné:
- Velikost pozice a jak bude definována.
- Jak budou zadávány obchody a jaké konkrétní parametry vyvolají obchod.
- Jak budou obchody uzavřeny a co způsobuje uzavření obchodu.
- Programátor bude také chtít vymyslet omezení systému, například kdy by neměl nebo měl obchodovat.
- Mohou také chtít zavést některá ochranná opatření.
Tato témata jsou podrobněji rozvedena níže.
Velikost pozice a jak bude definována
Mohlo by být definováno jako velikost pozice se například rovná 10% vlastního kapitálu účtu. Nebo by to mohlo být pokročilejší, nejprve definovat rozdíl mezi vstupní cenou a stop ztrátou, nastavit maximální riziko, jako je 1% kapitálu účtu, a poté definovat velikost pozice na základě 1% rizika a vzdálenosti mezi zastavit ztrátu a vstup na konkrétní obchod. Tento pokročilejší přístup k určování velikosti pozice se někdy nazývá optimálním určováním velikosti pozice, protože velikost pozice se mění na základě konkrétních údajů o obchodě.
Jak budou zadávány obchody a jaké konkrétní parametry spouštějí obchod
Například pro obchod, který má být zapsán na klouzavý průměr (MA), vyžaduje crossover, aby cena byla nejprve na jedné straně MA a poté na druhé straně. Musí být také specifikován zdroj dat. Jak se určuje cena: poslední cena? nabídková cena? cena dotazu?
Jak budou obchody uzavřeny a co spouští uzavření obchodu
Toho by bylo možné dosáhnout zadáním limitních příkazů a zastavením ztrátových příkazů na začátku obchodu. Tyto objednávky uzavírají obchod za zakázkové ceny, ať už je obchod ziskový nebo neziskový. Složitější strategií by mohlo být naprogramování koncové ztráty stop.
Programátor bude také chtít přemýšlet o omezeních v systému
Patří sem například situace, kdy by programátor neměl nebo měl obchodovat. Programátor například nemusí chtít, aby se program spustil do pěti minut po otevření akciového trhu. Proto by museli programovací kód časově omezit.
Mohou také chtít vložit některá ochranná opatření
Například, pokud je ztraceno více než 5% vlastního kapitálu nebo otevřený obchod ztrácí více než definovaná částka, program uzavře všechny obchody a / nebo je odeslán e-mail administrátorovi ke kontrole programu.
Toto jsou základní kritéria, která je třeba zvážit při vytváření automatizovaného obchodního programu. Čím složitější je systém, tím více kritérií a faktorů je třeba zvážit.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.