Základní požadavky
Kapitálové požadavky jsou standardizovanými předpisy platnými pro banky a jiné depozitní instituce, které určují, kolik likvidního kapitálu (tj. Snadno prodatelné cenné papíry) musí být drženy na určité úrovni svých aktiv.
Tyto standardy, také známé jako regulační kapitál, jsou stanoveny regulačními agenturami, jako je například Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS), Federální pojišťovna pojištění vkladů (FDIC) nebo Federální rezervní rada (Fed).
Rozzlobená veřejnost a nepříjemné investiční klima se obvykle ukazují jako katalyzátory legislativní reformy v kapitálových požadavcích, zejména pokud je nezodpovědné finanční chování velkých institucí považováno za viníka za finanční krizi, selhání trhu nebo recesi.
Klíč s sebou
- Kapitálové požadavky jsou regulačními standardy pro banky, které určují, kolik likvidního kapitálu (snadno prodávaná aktiva) musí mít po ruce, pokud jde o jejich celkovou držbu.
- Vyjádřeno jako poměr, kapitálové požadavky jsou založeny na váženém riziku různých aktiv bank.
- V USA mají přiměřeně kapitalizované banky poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv úrovně 1 alespoň 4%.
- Kapitálové požadavky jsou často zpřísňovány po ekonomické recesi, pádu akciového trhu nebo po jiném typu finanční krize.
Základy kapitálových požadavků
Kapitálové požadavky jsou stanoveny tak, aby zajistily, že v držení bank a depozitních institucí nebudou dominovat investice, které zvyšují riziko selhání. Rovněž zajišťují, aby banky a depozitní instituce měly dostatek kapitálu k udržení provozních ztrát (OL), přičemž stále ctí výběry.
Ve Spojených státech je kapitálový požadavek pro banky založen na několika faktorech, ale je zaměřen hlavně na vážené riziko spojené s každým typem aktiv držených bankou. Tyto pokyny k kapitálovému požadavku založené na riziku se používají k vytváření kapitálových ukazatelů, které lze poté použít k hodnocení úvěrových institucí na základě jejich relativní síly a bezpečnosti. Instituce s přiměřenou kapitalizací, založená na federálním zákoně o pojištění vkladů, musí mít poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv 1. stupně alespoň 4%. Kapitál Tier 1 obvykle zahrnuje kmenové akcie, zveřejněné rezervy, nerozdělený zisk a určité typy prioritních akcií. Instituce s poměrem pod 4% jsou považovány za nedostatečně kapitalizované a instituce pod 3% jsou výrazně nedostatečně kapitalizovány.
Kapitálové požadavky: výhody a nevýhody
Cílem kapitálových požadavků není jen udržovat solventnost bank, ale v konečném důsledku i udržovat celý finanční systém v bezpečí. V éře národních a mezinárodních financí není žádná banka ostrovem, jak na to upozorňují regulační zastánci - šok do jedné může ovlivnit mnoho. O to více důvodů pro přísné standardy, které lze důsledně aplikovat a použít k porovnání rozdílné spolehlivosti institucí.
Kapitálové požadavky však stále mají své kritiky. Účtují, že vyšší kapitálové požadavky mají potenciál snížit riskování bank a konkurenci ve finančním sektoru (na základě toho, že regulace jsou vždy menší než menší instituce, než ty větší). Povinnosti bank, aby udržely určité procento aktiv likvidní, mohou požadavky bránit institucím v tom, aby mohly investovat a vydělávat peníze - a tím poskytovat úvěry zákazníkům. Udržování určité úrovně kapitálu může zvýšit jejich náklady, což zase zvyšuje náklady na půjčky nebo jiné služby pro spotřebitele.
Klady
Zajistěte, aby banky zůstaly solventní
Zajistěte vkladatelům přístup k prostředkům
Stanovte průmyslové standardy
Poskytnout způsob, jak porovnat, hodnotit instituce
Nevýhody
Zvýšit náklady pro banky a případně spotřebitele
Inhibujte schopnost bank investovat
Snížit dostupnost úvěru, půjčky
Příklady kapitálových požadavků v reálném světě
Globální kapitálové požadavky se v průběhu let zvyšovaly a snižovaly. Mají tendenci se zvyšovat po finanční krizi nebo ekonomické recesi.
Před osmdesátými léty nebyly na banky kladeny žádné obecné požadavky na kapitálovou přiměřenost. Kapitál byl pouze jedním z mnoha faktorů používaných při hodnocení bank a minimální byla přizpůsobena konkrétním institucím.
Když Mexiko v roce 1982 prohlásilo, že nebude schopno splácet úroky ze svého státního dluhu, vyvolalo to globální iniciativu, která vedla k právním předpisům, jako je zákon o mezinárodním dohledu nad půjčováním z roku 1983. Prostřednictvím této legislativy a podpory významných amerických, evropských a evropských Japonské banky, Basilejský výbor pro regulaci bank a regulaci z roku 1988, oznámily, že v případě mezinárodně aktivních komerčních bank by byly přiměřené kapitálové požadavky zvýšeny z 5, 5% na 8% celkových aktiv. V roce 2004 následoval Basel II, který do výpočtu ukazatelů začlenil typy úvěrového rizika.
Jak však postupovalo 21. století, systém uplatňování rizikové váhy na různé typy aktiv umožnil bankám držet méně kapitálu s celkovými aktivy. Tradiční komerční půjčky dostaly váhu 1. Jedna váha znamenala, že za každých 1 dolar komerčních půjček držených v rozvaze banky by se muselo udržovat osm centů kapitálu. Standardní hypotéky na bydlení však měly váhu 0, 5, cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) vydané Fannie Mae nebo Freddie Mac dostaly váhu 0, 2 a krátkodobé vládní cenné papíry dostaly váhu 0. Příslušnou správou aktiv, velké banky si mohly udržet nižší kapitálové poměry než dříve.
Globální finanční krize v roce 2008 poskytla podnět k přijetí zákona o reformě Dodd-Frank Wall Street a zákona o ochraně spotřebitele z roku 2010. Vytvořeno s cílem zajistit, aby největší americké banky udržovaly dostatek kapitálu, aby odolaly systematickým otřesům v bankovním systému, Dodd-Frank - konkrétně část známá jako Collinsův dodatek - stanovila poměr kapitálu 1 založený na riziku 4% uvedený výše. Po celém světě vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled Basel III, předpisy, které dále zpřísňují kapitálové požadavky na finanční instituce po celém světě.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.