Kódování vlastního robota pro obchodování s emisemi

Mnoho obchodníků se snaží stát se algoritmickými obchodníky, ale bojuje s kódováním svých obchodních robotů. Tito obchodníci často najdou online algoritmické informace o kódování neuspořádané a zavádějící, stejně jako nabízejí falešné přísliby prosperity přes noc. Jedním zdrojem spolehlivých informací je Lucas Liew, tvůrce online algoritmického obchodního kurzu AlgoTrading101. Kurz má vynikající recenze a získal více než 8 000 studentů od prvního uvedení na trh v říjnu 2014.

Program se zaměřuje na prezentaci základů algoritmického obchodování organizovaným způsobem. Liew je neoblomný ohledně skutečnosti, že algoritmické obchodování není „rychlé a rychlé schéma“. Níže jsou uvedeny základy toho, co je zapotřebí k návrhu, sestavení a údržbě vlastního algoritmického obchodního robota (čerpaného z Liew a jeho kurzu).

Vzestup poradců Robo

Co dělá obchodní robot

Na základní úrovni je algoritmický obchodní robot počítačový kód, který má schopnost generovat a provádět signály nákupu a prodeje na finančních trzích. Mezi hlavní součásti takového robota patří vstupní pravidla, která signalizují, kdy se má koupit nebo prodat, výstupní pravidla, která určují, kdy se má uzavřít aktuální pozice a pravidla pro určování polohy, která definují množství, která se mají koupit nebo prodat.

Hlavní nástroje pro obchodování s Algo

Samozřejmě budete potřebovat počítač a připojení k internetu. Poté bude potřeba operační systém Windows nebo Mac, aby fungoval MetaTrader 4 (MT4) - elektronická obchodní platforma, která používá kódování obchodních strategií MetaQuotes Language 4 (MQL4). Přestože MT4 není jediný software, který by bylo možné použít k sestavení robota, má řadu významných výhod.

Zatímco hlavní třídou aktiv MT4 jsou devizy (FX), platformu lze použít k obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami a bitcoiny pomocí CFD. Mezi další výhody používání MT4 na rozdíl od jiných platforem patří snadná výuka, mnoho dostupných datových zdrojů FX a je to zdarma.

MT4 bohužel neumožňuje přímé obchodování na akciových a termínových trzích a provádění statistických analýz může být obtížné; MS Excel však lze použít jako doplňkový statistický nástroj.

Algoritmické obchodní strategie

Je důležité začít přemýšlením o některých základních vlastnostech, které by měla mít každá algoritmická obchodní strategie. Strategie by měla být na trhu opatrná, protože je v zásadě zdravá z tržního a ekonomického hlediska. Matematický model používaný při vývoji strategie by měl být rovněž založen na spolehlivých statistických metodách.

Dále je důležité určit, jaké informace váš robot chce zachytit. Aby byla automatizovaná strategie, musí být váš robot schopen zachytit identifikovatelné, přetrvávající tržní neefektivnosti. Algoritmické obchodní strategie se řídí přísným souborem pravidel, která využívají tržního chování, a proto výskyt jednorázové neefektivnosti trhu nestačí k vybudování strategie. Dále, pokud je příčina neefektivnosti trhu neidentifikovatelná, pak nebude možné zjistit, zda byl úspěch nebo neúspěch strategie způsoben náhodou nebo ne.

S ohledem na výše uvedené existuje řada typů strategií, které informují o designu vašeho algoritmického obchodního robota. Patří sem strategie, které využívají výhod následujících (nebo jejich kombinací):

• Makroekonomické zprávy (např. Výplaty nezemědělských farem nebo změny úrokových sazeb)
• Základní analýza (např. Použití údajů o výnosech nebo poznámek o uvolnění výdělku)
• Statistická analýza (např. Korelace nebo kointegrace)
• Technická analýza (např. Klouzavé průměry)
• Mikrostruktura trhu (např. Arbitráž nebo obchodní infrastruktura)

Projektování pro předběžný výzkum

Tento krok se zaměřuje na vývoj strategie, která vyhovuje vašim osobním charakteristikám. Při vývoji strategie je třeba myslet na takové faktory, jako je osobní rizikový profil, časový závazek a obchodní kapitál. Poté můžete začít identifikovat přetrvávající tržní neefektivnost zmíněnou výše. Poté, co zjistíte neefektivnost trhu, můžete začít kódovat obchodního robota přizpůsobeného vašim vlastním osobním charakteristikám.

Zpětné testování

Tento krok zpětného testování se zaměřuje na ověření vašeho obchodního robota. To zahrnuje kontrolu kódu, abyste se ujistili, že dělá to, co chcete, a porozumění tomu, jak si vede v různých časových rámcích, třídách aktiv nebo různých tržních podmínkách, zejména při událostech typu černé labutě, jako je globální finanční krize v roce 2008.

Optimalizace návrhu obchodování na burze

Nyní, když jste zakódovali robota, který pracuje, a v této fázi chcete maximalizovat jeho výkon a zároveň minimalizovat předsazení. Chcete-li maximalizovat výkon, musíte nejprve vybrat dobré měřítko výkonu, které zachycuje prvky rizik a odměn, jakož i konzistenci (např. Sharpe ratio). Pokud je váš robot příliš úzce založen na minulých datech, dojde k předsazení přesahu; takový robot vydá iluzi vysokého výkonu, ale protože budoucnost se nikdy úplně podobá minulosti, může ve skutečnosti selhat.

Živé provedení

Nyní jste připraveni začít používat skutečné peníze. Kromě přípravy na emoční vzestupy a pády, které mohou nastat, existuje několik technických problémů, které je třeba řešit. Mezi tyto problémy patří výběr vhodného zprostředkovatele a implementační mechanismy pro řízení tržních i operačních rizik, jako jsou potenciální hackeři a výpadky technologií.

V tomto kroku je také důležité ověřit, zda je výkon robota podobný výkonu zkušeného ve fázi testování. A konečně je třeba nepřetržité monitorování, aby se zajistilo, že stále existuje tržní efektivita, na kterou byl robot navržen.

Sečteno a podtrženo

Vzhledem k tomu, že Richard Dennis, legendární obchodník s komoditami, učil skupinu studentů o svých osobních obchodních strategiích, kteří poté za pouhých pět let vydělali přes 175 milionů dolarů, je zcela nemožné, aby se nezkušení obchodníci učili přísným souborem pokynů a stali se úspěšní obchodníci. Toto je však jeden mimořádný příklad a začátečníci by si měli určitě pamatovat, že mají skromná očekávání.

Abychom byli úspěšní, je důležité nejen dodržovat soubor pokynů, ale také porozumět tomu, jak tyto pokyny fungují. Liew zdůrazňuje, že nejdůležitější součástí algoritmického obchodování je „pochopení, za jakých typů tržních podmínek bude váš robot pracovat a kdy se rozpadne“ a „pochopení, kdy zasáhnout“. Algoritmické obchodování může být prospěšné, ale klíčem k úspěchu je porozumění. Každý kurz nebo učitel slibující vysoké odměny s minimálním porozuměním by měl být hlavním varovným signálem.