Index komoditních kanálů - definice a použití CCI

Co je index komoditních kanálů (CCI)?

Index komoditních kanálů (CCI), vyvinutý Donaldem Lambertem, je oscilátor založený na hybnosti, který pomáhá určit, kdy investiční vozidlo dosáhne stavu překoupení nebo přeprodání. Používá se také k posouzení směru a síly vývoje cen. Tato informace umožňuje obchodníkům určit, zda chtějí vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit, zdržet se obchodu nebo přidat stávající pozici. Tímto způsobem může být indikátor použit pro poskytování obchodních signálů, když působí určitým způsobem.

Klíč s sebou

• CCI měří rozdíl mezi aktuální cenou a historickou průměrnou cenou.
• Pokud je CCI nad nulou, znamená to, že cena je nad historickým průměrem. Když je CCI pod nulou, cena je pod hsitorickým průměrem.
• Například vysoké odečty 100 nebo vyšší naznačují, že cena je výrazně nad historickým průměrem a trend byl výrazný směrem vzhůru.
• Nízké hodnoty pod -100 například naznačují, že cena je výrazně pod historickým průměrem a trend byl silný směrem dolů.
• Přechod ze záporných nebo téměř nulových hodnot na +100 lze použít jako signál ke sledování vznikajícího trendu.
• Přechod z pozitivních nebo téměř nulových hodnot na -100 může znamenat vznikající sestupný trend.
• CCI je neomezený ukazatel, což znamená, že může jít donekonečna nahoru nebo dolů. Z tohoto důvodu jsou překoupené a přeprodané úrovně obvykle stanoveny pro každé jednotlivé aktivum na základě historických extrémních úrovní CCI, odkud se cena obrátila.

Vzorec pro index komoditních kanálů (CCI) je:

CCI = Typická cena − MA.015 × Průměrná odchylka všude: Typická cena = ∑i = 1P ((Vysoká + Nízká + Zavřít) ÷ 3) P = Počet obdobíMA = Klouzavý průměrMácký průměr = (∑i = 1PTypická cena) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P∣Typical Price − MA∣) ÷ P \ begin {zarovnání} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Typical Price} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Mean Deviation}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {Typical Price} = \ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {High} + \ text { Nízká} + \ text {Zavřít}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Počet period} \\ & \ text {MA} = \ text {Klouzavý průměr} \\ & \ Text {Klouzavý průměr} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Typical Price}}) \ div P \\ & \ text {Mean Deviation} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Typical Price} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {zarovnaný} CCI = .015 × průměrná odchylkaTypical Price − MA kde: Typical Price = ∑i = 1P ((High + Low + Close) ÷ 3) P = Počet periodMA = Klouzavý průměrMoving Průměr = (∑i = 1P Typická cena) ÷ PMean odchylka = (∑i = 1P ∣Typická cena − MA∣) ÷ P Cvičení

Jak vypočítat index komoditních kanálů (CCI)

1. Určete, kolik období bude vaše CCI analyzovat. 20 se běžně používá. Méně období má za následek volatilnější ukazatel, zatímco více období bude hladší. Pro tento výpočet budeme předpokládat 20 období. Pokud používáte jiné číslo, upravte výpočet.
2. V tabulce sledujte vysokou, nízkou, blízkou po dobu 20 období a vypočítejte typickou cenu.
3. Po 20 obdobích vypočítejte klouzavý průměr typické ceny sčítáním posledních 20 typických cen a vydělením 20.
4. Vypočítejte střední odchylku odečtením klouzavého průměru z typické ceny za posledních 20 období. Sečtěte absolutní hodnoty (ignorujte znaménka mínus) těchto čísel a pak vydělte 20.
5. Pro výpočet aktuální hodnoty CCI vložte do vzorce nejnovější typickou cenu, klouzavý průměr a střední odchylku.
6. Tento postup opakujte po skončení každého nového období.

Co vám říká index komoditních kanálů (CCI) ">

CCI se primárně používá k vyhledání nových trendů, sledování překoupených a přeprodaných úrovní a k odhalení slabosti trendů, když se ukazatel liší s cenou.

Když se CCI přesune z negativního nebo téměř nulového území na více než 100, může to znamenat, že cena začíná nový růst. Jakmile k tomu dojde, mohou obchodníci sledovat nárůst cen, po kterém následuje rally v ceně i CCI, což signalizuje příležitost k nákupu.

Stejný koncept platí i pro nově vznikající sestupný trend. Když indikátor přejde z pozitivních nebo téměř nulových hodnot na méně než -100, může být spuštěn sestupný trend. To je signál, jak se dostat ven z touhy nebo začít sledovat, zda nemá příležitost.

Překoupené a přeprodané úrovně nejsou stanoveny, protože ukazatel není vázán. Obchodníci proto hledají minulé hodnoty ukazatele, aby získali představu o tom, kde se cena obrátila. U jedné akcie může mít tendenci obrátit se blízko +200 a -150. Jiná komodita může mít tendenci obrátit se blízko +325 a -350. Oddálením v grafu zobrazíte spoustu bodů zvratu cen a hodnoty CCI v té době.

Existují také rozdíly. To je, když se cena pohybuje jedním směrem, ale indikátor se pohybuje jiným. Pokud cena stoupá a CCI klesá, může to naznačovat slabý trend. I když divergence je signálem špatného obchodu, protože může trvat dlouho a ne vždy má za následek zvrácení ceny, může být dobré alespoň upozornit obchodníka, že existuje možnost zvrácení. Tímto způsobem mohou zpřísnit úrovně ztrát nebo zastavit nové obchody ve směru vývoje cen.

Rozdíl mezi indexem komoditních kanálů (CCI) a stochastickým oscilátorem

Oba tyto technické ukazatele jsou oscilátory, ale počítají se docela odlišně. Jedním z hlavních rozdílů je to, že stochastický oscilátor je vázán mezi nulou a 100, zatímco CCI je bez omezení. Kvůli rozdílům ve výpočtu budou poskytovat různé signály v různých časech, například odečtené a přeprodané hodnoty.

Omezení používání indexu komoditních kanálů (CCI)

I když se často používá k rozpoznání překoupených a přeprodaných podmínek, v tomto ohledu je CCI velmi subjektivní. Ukazatel je nevázaný, a proto může mít předchozí překoupené a přeprodané úrovně v budoucnosti malý dopad.

Indikátor také zaostává, což znamená, že občas poskytne špatné signály. Rally na 100 nebo -100, která signalizuje nový trend, může přijít příliš pozdě, protože cena má svůj průběh a již se začíná korigovat. Takové incidenty se nazývají whipsaws; signál je poskytován indikátorem, ale cena neskončí poté, co tento signál a peníze jsou ztraceny v obchodě. Pokud nebudete opatrní, může se často vyskytnout whipsaws. Indikátor se proto nejlépe používá ve spojení s analýzou cen a dalšími formami technické analýzy nebo ukazatelů, které pomáhají potvrzovat nebo odmítat signály CCI. (Související informace naleznete v části „Jak obchodníci používají CCI (Index komoditních kanálů) k obchodování s trendy akcií“)

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Index peněžních toků - definice a použití MFI Index peněžních toků (MFI) je obchodní oscilátor, který zahrnuje objemové a cenové údaje. Může být použit ke generování obchodních signálů založených na překoupených a přeprodaných úrovních a na rozdílech. více Definice a použití oscilátoru s odraženými cenami (DPO) Oscilátor s odcizenými cenami je oscilátor, který odstraňuje cenové trendy ve snaze odhadnout délku cenových cyklů od špičky k vrcholu nebo koryta do žlabu. Ukazatel může pomoci při načasování obchodu. více Ukazatel cenové změny - definice a použití ROC Míra změny cen (ROC) je technický ukazatel, který měří procentuální změnu mezi poslední cenou a cenou v minulosti. Může být použit k identifikaci trendů, nápovědě k potvrzení změn a ke zvýraznění toho, kde k obratům může dojít. více Definice a použití dynamického indexu hybnosti Index dynamického hybnosti se používá v technické analýze k určení, zda je zabezpečení překoupeno nebo přeprodáno. Může být použit pro generování obchodních signálů na trendových nebo rozsahových trzích. více Definice a použití opravdového indexu pevnosti (TSI) Skutečný index pevnosti (TSI) je technický oscilátor hybnosti, který se používá k poskytování obchodních signálů na základě překoupených / přeprodaných úrovní, přechodů a odchylek. Ukazatel je založen na dvojitě vyhlazených průměrech cenových změn. více Definice a strategie Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator je technický ukazatel vyvinutý Larrym Williamsem k měření cenové dynamiky aktiva ve více časových rámcích. Produkuje kupovat a prodávat signály založené na divergenci. více partnerských odkazů