Spona

Co je Copula

Kopula (nebo teorie pravděpodobnosti) je statistická míra, která představuje vícerozměrné jednotné rozdělení, které zkoumá asociaci nebo závislost mezi mnoha proměnnými. Ačkoli statistický výpočet kopule byl vyvinut v roce 1957, nebyl aplikován na finanční trhy a finance až na konci 90. let.

SNÍŽENÍ DOLŮ

Latinské výrazy „link“ nebo „tie“ jsou matematickým nástrojem používaným ve financích k identifikaci ekonomické kapitálové přiměřenosti, tržního rizika, úvěrového rizika a operačního rizika. Vzájemná závislost výnosů dvou nebo více aktiv se obvykle počítá pomocí korelačního koeficientu. Korelace však funguje dobře jen s běžným rozdělením, zatímco rozdělování na finančních trzích má často neobvyklý charakter. Kopula byla proto použita v oblastech financí, jako je oceňování opcí a hodnota portfolia v riziku, aby bylo možné řešit šikmé nebo asymetrické rozdělení.

Teorie opcí, zejména oceňování opcí, je vysoce specializovanou oblastí financí. Vícerozměrné možnosti se široce používají tam, kde je potřeba zajistit se proti řadě rizik současně; například když je vystavena několika měnám. Cena košíku možností není jednoduchý úkol. Pokroky v simulačních metodách Monte Carlo a funkce kopule nabízejí vylepšení oceňování podmíněných pohledávek bivariate, jako jsou deriváty s vloženými opcemi.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Multivariační model Multivariační model je populární statistický nástroj, který používá několik proměnných k předpovídání možných investičních výsledků. více Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo se používají k modelování pravděpodobnosti různých výsledků v procesu, který nelze snadno předvídat kvůli zásahu náhodných proměnných. více Teorie stanovení ceny opcí Teorie stanovení cen opce využívá k teoretické hodnotě opce proměnné (cena akcií, realizační cena, volatilita, úroková sazba, doba do vypršení platnosti). více Jak funguje analýza rizik Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. více Možnosti pohoří Pohoří Société Générale, možnosti pohoří jsou obchodní taktikou kombinující možnosti pohoří, duhy a koše. více Econometrics: Co to znamená a jak se používá Econometrics je aplikace statistických a matematických modelů na ekonomická data za účelem testování teorií, hypotéz a budoucích trendů. více partnerských odkazů